erredosdedos escribió:Tom, ke no sé si te entendí bien el otro día. Hablabas de comprar de nuevo en un segundo soporte etc..¿a qué te refieres? ¿a entrar sin stop con una pequeña posi y reentrar en el siguiente soporte si el precio sigue cayendo? Tácticas de este tipo también me parecen interesantes ¿lo has hecho alguna vez? Hoy por ejemplo con los yankis cerraos igual interesan movimientos de ese tipo ya que se supone que el precio no se irá mucho de madre (digo yo, que el lunes negro aquel...

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Eso también me interesa: fraccionar la entrada o entrar con todo de golpe?????Poner unos objetivos para una parte y otros para otras?????Poner stops dividiendo el montante?????o todo a lo mismo?????¿qué experiencia tenéis con maniobras de ese tipo?
Solo trataba de establecer un signifcado, que todos podamos entender y aceptar, para la palabra "Martingala"
En un juego de azar de esperanza matemática cero, que es para lo que se inventó, está muy claro.
Dos amigos jugando a cara o cruz, siempre la misma cantidad los dos, sería un ejemplo de esperanza matemática cero.
En una serie infinita de jugadas los dos ganarán y perderan el mismo número de veces.
Por tanto ninguno de los dos ganará y siempre se mantendrán con el mismo capital. Los dos igual.
Pero claro, eso solo sucederá en una serie infinita de jugadas.
Si la serie es finita, el resultado puede ser muy distinto.
Y de hecho lo es.
Solo puede ganar el jugador que tenga la capacidad de retirarse cuando está ganando.
Y solo se puede ganar retirándose antes de llegar al infinito.
Lo más frecuente, jugando entre amigos, es que se establezca la regla de que nadie se puede retirar ganando. Se suele establecer un límite de tiempo, antes del cual nadie se puede retirar. Especialmente si está ganando, si está perdiendo y deja dinero en la mesa, allá él
La cuestión es si nos puede ayudar a ganar en los mercados financieros el hecho de aplicar las leyes y principios de los juegos de azar.
Supongamos un sistema un poco loco.
Compra un contrato cada vez que que el estocástico marca sobrevendido y tiene divergencia respecto al precio.
Cierra todos los contratos comprados y vende un contrato cada vez que el estocástico está sobrecomprado y tiene divergencia.
Puede tener muchos contratos comprados, tanto como divergencias se hayan producido en la misma dirección.
Se podría decir que aplica la martingala.
Pero también se podría decir que no tiene nada que ver con la martingala.
La diferencia está en la razón o motivo que le conduce a comprar más.
La martingala compra más porque está perdiendo.
El sistema compra más porque tiene otra señal de compra.
No le importa si está ganando o perdiendo.
Solo le importa la señal.
Creo que hay una importante diferencia.
Sutil, pero importante.
No está aplicando el sistema matingala, está aplicando ese concreto sistema que hemos diseñado y que se basa en el indicador estocástico.
No importa si gana o pierde, solo importa la señal.
No aplica ningún especial condicionante de Money Managment solo sigue sus señales.
No dije nada sobre si era bueno o malo actuar así.
Solo trataba de llegar al acuerdo con todos vosotros de que, no necesariamente, doblar una posición sea practicar la martingala.
¿Que si lo he practicado con éxito?
Pues va a ser que no.
Pero eso no me parece importante.
Lo que me parece importante es tratar de entender el como y el por qué de las cosas.
