Esto Debe de Ser una Broma

[X-Trader]

Hola a todos,

En uno de mis paseos por la Red me he topado con esto:

http://mundotrading.net/2015/02/26/estr ... etheworld/

Tras leerlo no he podido sentirme casi ofendido: el artículo es poco riguroso, se basa en una optimización hecha con el método de puntos de control (que en la práctica es lo mismo que nada), el out of sample tiene solo 18 trades (no llega ni al 10% del in sample), no se analiza robustez de los parámetros (algo fundamental) ....

En fin, que si esta es la situación del trading con sistemas en España, mal vamos

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

X-Trader,



Por lo que veo se trata de Forex.
Normalmente en Forex se aplican sistemas (con reglas) discrecionales, y los backtestings se hacen a mano, porque estas estrategias suelen ser difíciles de programar, y, por lo tanto, con muchas menos operaciones de las que hacemos backtesting los que estudiamos sistemas mecánicos.
Yo creo que esta estrategia se ha probado manualmente, ignorando que esta estrategia si que es fácil de programar. Ta vez el que la diseñó no sabe programar (todavía se estará preguntando "¿qué es eso de programar?") y por eso lo hace a mano, con pocas operaciones.
No se me ocurre otra cosa.
Pero no negarás que ya tiene su mérito que se digne a hacer prueba out simple, a mano.

Hay una cosa que no entiendo, X-Trader, ¿porque no has puesto este hilo en la sección de humor?
X-Trader, ¿se te ha ido la olla?



Saludos.

[Feroz]

Rafa7

Creo que me he perdido con algunos de tus comentarios, a ver si pudieras ser más explicito.

Normalmente en Forex se aplican sistemas (con reglas) discrecionales, y los backtestings se hacen a mano

Eso no lo entiendo.

porque estas estrategias suelen ser difíciles de programar

No entiendo por qué ha de ser dífícil, si precisamente es de una sencillez pasmosa, eso no tiene ni 300 lineas de programación,vamos una simpleza.

Y si, eso es un churro de metodologia

[X-Trader]

Hola Rafa7, no se me ha ido la olla, el sistema es automático ya que ha optimizado parámetros, luego está programado en forma de EA.

Simplemente mira los resultados y dime qué opinas.

Saludos,
X-Trader

[Rango Starr]

Hola buenos días...

No se de que os quejáis... básicamente al menos ha hecho backtest, del sistema, y ha intentado un out of sample.... por ahí hay cosas mas esperpénticas.... elixires milagrosos que a los que les pasas el cepillo, te cae el pelo. Me acuerdo de una en concreto..... bueno.... la programe, y en pasado me daba un profit factor de 1.03. Para llorar.

Y eso se vendia como el Santo Grial!!!!....

En fin de los resultados, lo que veo es que ha ido al milímetro en la optimización, que ha optimizado stop, y profit incluidos al tic, y que la fiabilidad tan alta la consigue con la relación profit-stop. Posiblemente haya buscado como parámetro básico a optimizar la fiabilidad. El out of simple, debería haber sido generoso, ya que tiene tanto histórico, pues la mitad, para cada cosa no estaría mal.... y supongo que alguna cosa mas habrá por ahí, pero poco tiempo tengo.... Buenos días y buen desayuno!!!

[Rafa7]

Normalmente en Forex se aplican sistemas (con reglas) discrecionales, y los backtestings se hacen a mano

Hola Feroz,


He sido muy impreciso con el comentario, aparte que quería hacer un poco de humor.

En Forex normalmente, creo (yo nunca he tradeado en Forex) que se practica trading intradiario por sistema discrecional.
Ojo, que cuando hablo de trader discrecional no digo que el trader opere sin reglas de sistema.

En cuanto a sistemas dificiles de programar, te pongo uno típico: las divergencias.
Suponte que tu sistema busca divergencias que coincide con un hombro-cabea-hombro.
Programar eso cuesta.
No digo que puedan haber programas que te identifiquen divergencias y hombro-cabeza-hombros. Pero si tu no tienes ese programa (por que no exista o porque es caro), y no eres hábil programando, no te queda otra que al hacer el backtesting tengas que introducir las órdenes simuladas a mano. Luego el proceso estadístico del backtesting no lo haces a mano sino que lo hace el programa de backtesting.
Cuando hable de backetsting a mano me refería a que las operaciones discrecionales (entradas/salidas) se suelen entrar a mano (excepto stops que una vez introducidos a mano el programa de testing lo ejecuta -en simulación- cuando toca), basándome en mi creencia de que en Forex la mayoria de los traders minoritarios operan sistemas discrecionales.

Por supuesto que en Forex hay quienes hacen trading mecánico, y no necesariamente intradiario. Pero tengo la impresión de que en el trading intradiario y discrecional arrasa, especialmente en los traders minoritarios. Esta impresión la tengo después de haber visto muchísimas páginas web, videos, etc ... sobre Forex.

Si estoy errado, encantado de que me señaleis mis errores o prejuicios, ya que en Forex mi cultura es muy limitada,

Por lo que dice X-Trader, este caso no se trata de trading discrecional sino automático. Bueno, será asi, y digo lo mismo que Sócrates , "solo sé que no sé nada".



Saludos.

[Rango Starr]

Hola de nuevo!!

Las prisas son malas consejeras, y pensando en cambiar simple por "sample", se me ha ido la palabra tic, por pip. Prisas malas, malas...

En fin básicamente lo que quería decir con anterioridad, es que en el artículo, el autor utiliza datos digamos en modo borrador, para hacerle luego una búsqueda de parámetros exhaustiva. En profano, matando moscas a cañonazos sería la expresión...

Luego, pensando un poco ese tipo de entradas me ha recordado a un conocido "researcher" americano....
creo que esta emulando a "L. Connors" en su metodología de entradas. Todo lo que he leído de el hace referencia al Mean Reversión, y su sistema de entradas, suele ser en plena caída del activo.... solo que Connors, no utiliza STOPS, y sus sistemas son validos para acciones y ETF,s pero como se te ocurra ulizarlos en cualquier instrumento que se liquide al final del dia.... pues puedes llevarte sorpresas del 40% de pérdidas... cosa que puede ser espantosa y mortal para la mayoría de traders. dicho esto, aclaro lo de la relación stop-profit. Con esa relación que se observa entre el stop y el profit, casi estamos obligados a tener un 80% de fiabilidad para tener esperanza positiva, por lo que ... por lo que...... bueno lo dejo a la imaginación de cada uno, y a su sentido común.

Pd. Rafa, yo también soy un Prorealtime boy..... y mi experiencia en el FOREX es limitada. Cada vez que he metido la patita me la han pisado, ha excepción de un par de veces, en la que patee yo el balón. Por supuesto, los experimentos con gaseosa. Mis perdidas totales en Forex son menores de 50 Euros.

Un saludo!!

[Feroz]

En Forex normalmente, creo (yo nunca he tradeado en Forex) que se practica trading intradiario por sistema discrecional.
Ojo, que cuando hablo de trader discrecional no digo que el trader opere sin reglas de sistema.

Entiendo lo que quieres decir, yo me refiero a que las metodologías automatizadas, están en tanto en Forex, como en mercados de futuros, divisas.. etc.
Pero tu matizas que generalmente, se usan menos sistemas automatizados en Forex ( puede ser )

En cuanto a sistemas difíciles de programar, te pongo uno típico: las divergencias.
Suponte que tu sistema busca divergencias que coincide con un hombro-cabea-hombro.
Programar eso cuesta.

Si cuesta, pero sigue siendo un desarrollo de dificultad media, pero eso es la diferencia entre un programador y un ingeniero analista de sistemas, a la hora de solicitarle esa programación.
Desarrollar un módulo de divergencias, que integren divergencias de diferentes modalidades, desde los dobles techos/suelos, pasando por los de tramos inversos, para calcular agotamiento, margen porcentual, y margen de anulación e integrando normas de aceleración y volatilidad para la activación de las mismas para una estrategia automatizada se lleva unas 4000 lineas de programación.




No digo que puedan haber programas que te identifiquen divergencias y hombro-cabeza-hombros. Pero si tu no tienes ese programa (por que no exista o porque es caro), y no eres hábil programando, no te queda otra que al hacer el backtesting tengas que introducir las órdenes simuladas a mano. Luego el proceso estadístico del backtesting no lo haces a mano sino que lo hace el programa de backtesting.


Si, los hay,de hecho yo tengo uno a medida, Y estoy de acuerdo que teniendolo puedes hacer un backtesting serio, ya que a mano sería insufrible.

Cuando hable de backetsting a mano me refería a que las operaciones (entradas/salidas) se suelen entrar a mano (excepto stops que una vez introducidos a mano el programa de testing lo ejecuta -en simulación- cuando toca), basándome en mi creencia de que en Forex la mayoria de los traders minoritarios operan sistemas discrecionales.

Es que un programador/ingeniero bueno cuesta dinero, y hablamos de miles de euros.Tal vez por ello, hayan muchas personas que estén limitadas a trabajar este negocio discrecionalmente.


Bueno, será asi, y digo lo mismo que Sócrates , "solo sé que no sé nada".[/u]


Estamos igual


Saludos







Saludos.[/quote]

[Rafa7]

En cuanto a sistemas difíciles de programar, te pongo uno típico: las divergencias.
Suponte que tu sistema busca divergencias que coincide con un hombro-cabea-hombro.
Programar eso cuesta.

Si cuesta, pero sigue siendo un desarrollo de dificultad media, pero eso es la diferencia entre un programador y un ingeniero analista de sistemas, a la hora de solicitarle esa programación.
Desarrollar un módulo de divergencias, que integren divergencias de diferentes modalidades, desde los dobles techos/suelos, pasando por los de tramos inversos, para calcular agotamiento, margen porcentual, y margen de anulación e integrando normas de aceleración y volatilidad para la activación de las mismas para una estrategia automatizada se lleva unas 4000 lineas de programación.

Gracias, Feroz.



Aunque las detecciones de divergencias, hombro-cabeza-hombros, ondas de Elliot, etc ... se puedan programar, espero que estés de acuerdo conmigo que un programa y un trader a veces tomarán decisiones diferentes porque lo que el programa ve es diferente de lo que el trader ve. De hecho, a veces las figuras chartistas son tan poco claras que un trader ve la figura y el otro trader no la ve. ¿Cómo pretender que un programa vea las figuras como tu las ves cuando ni siquiera los traders no nos ponemos de acuerdo? Como mucho el programa tendrá una visión mas o menos parecida a la tuya, si eres tú el que has programado el programa.

Claro que como existen programas que pasan a fichero de texto a partir de escaneo de texto escrito a mano, podemos pensar que se podrían crear programas increibles que vean las mismas figuras chartistas que tu ves. Pero si llegas a ser capaz de programar a este nivel, es todo un nivelazo, diria que casi de inteligencia artificial.

Yo me atrevo a hacer programas chartistas, sé como hacerlos, me considero buen programador, pero no creo que consiga que las figuras que reconozca el programa coincidan con las figuras que yo reconozca, solo conseguiré una aproximación.

No sé si me explico.



Saludos.

[Gratphil]

Buenos días,

Efectivamente es una chapuza sobreoptimizada. Se ha optimizado un sistema para probarlo fuera de muestra en un periodo en que el USDJPY solo estuvo subiendo. Entonces para ello, que fácil desarrllo un sistema que solo coja operaciones largas y así seguro que no falla el fuera de muestra. Cualquier sistema que ejecute long en ese periodo daría resultados positivos fuera de muestra. El fuera de muestra esta viciado y condicionado a la tendencia general y por supuesto es un periodo ridículo, la prueba externa se tiene que hacer en históricos mayores que abarquen las distintas situaciones del mercado.

X-trader no entiendo lo de que la optimización se ha realizado con el método de puntos de control. Me lo puedes aclarar.

Bajo mi punto de vista, al menos en Forex, cualquier sistema que coja operaciones solo en un sentido está sobreoptimizado. La lógica me dice que tiene que ser simétrico.

En cuanto al comentario de Rafa sobre su impresión de como se opera en el mercado forex, te diré que efectivamente lo que se vende fundamentalmente es la operativa intradiaria tipo escalping que sin lugar a dudas es la más rentable, pero para los brokers.

Saludos

[Delawer]

Bajo mi punto de vista, un backteting puede ser el primer paso, pero de nada sirve si no estas en real, y no lo digo por lo de las emociones ni pichadas de esas.

[Rafa7]

Bajo mi punto de vista, un backteting puede ser el primer paso, pero de nada sirve si no estas en real, y no lo digo por lo de las emociones ni pichadas de esas.

Delawer,


Efectivamente que lo que sirve debe ser en real, y no solo por motivos psicológicos, también hay otros motivos no psicológicos:

1.- Si diseñas un sistema, lo diseñaz adaptando los parámetros para explotar una ineficiencia del mercado. Pero, lamentablemente otros traders también explotarán esa misma ineficiencia con sistemas parecidos al tuyo, con lo cual, no vas a obtener los mismos resultados.

2.- Barridos de stop. Si optimizamos los parámetros de un sistema, sin darnos cuenta estamos esquivando los barridos de stop más dañinos. Pero cuando operemos en real no podremos esquivarlos.

3.- Por el simple hecho de entrar una orden, ya estamos alterando el funcionamiento del mercado. No es lo mismo observar el comportamiento del mercado sin nuestras operaciones que participar en las negociaciones. Esto tiene menor importancia si el tamaño de nuestra posición es pequeña en euros y la liquidez del valor es muy alta. Pero siempre nuestras órdenes influyen en la oferta y demanda. Por ejemplo, en simulado tu puedes comprar unos títulos a un precio que en real no podrías conseguir porque otro se te adelantó.

4.- Los deslizamientos en real pueden ser enormes y no tenerlos bien previstos en las simulaciones. Aunque se podría remendar un poco la cosa si en las simulaciones preveeemos deslizamientos basados en nuestra operativa real. Claro que eso implica tener una operativa real porque si uno no ha pasado a operar en real, los deslizamientos harán mas daño del previsto.

5.- En el caso de Forex, me temo que algunas veces los brokers con dificultades económicas pueden caer en la tentación de explotar nuestros stops loss si tienen graves problemas de liquidez o grandes problemas para ofrecernos contrapartidas. Eso en simulado no lo notamos solo en la operativa real. OJalá esté equivocado en este apartado. Ojalá sólo sea un prejuicio mío. La solución preventiva es elegir brokers solventes y de prestigio.

Algunos autores, de libros y/o artículos, aconsejan que las valoraciones de los sistemas de trading deben estar basado en operaciones reales porque no se fian de las simulaciones. Por ejemplo, Andrés García, gran estudioso de sistemas de trading, insiste en ello.



Saludos.

[Gratphil]

Para chequar un sistema se necesitan al menos 4 o 5 años como mínimo de prueba externa. Si decimos que esta no vale y bajo la premisa anterior ¿Que necesitamso operar un sistema con cantidades reducidas 4 o 5 años para darle validez?

Insisto si la prueba externa está bien hecha y se ha sido razonablemente prudente en los costes asociados a la operativa (incluido el deslizamiento), creo que es perfectamente valida.

Un matiz que quería comentar sobre el sistema, parece que está hecho sin costes asociados, ni siquiera el spread. Por otro lado el average trade es de 15,49. Si metiesemos un coste aproximado de 1 pip supondría aproximadamente casi un 50% del average trade. Conclusión cualquier sistema con unos objetivos de beneficios tan cortos, 7 pips, está llamado por necesidad a fracasar.

[Rafa7]

Insisto si la prueba externa está bien hecha y se ha sido razonablemente prudente en los costes asociados a la operativa (incluido el deslizamiento), creo que es perfectamente valida.

Gratphil,



Esto depende del timeframe en el que operemos. Cuanto más grande sea el timeframe menos necesario será una prueba en real del sistema.
En principio, aunque el sistema esté muy estudiado, antes de explotar el sistema, es conveniente probar el sistema en real con un número fijo de lotes (por ejmeplo, 1), para medir las diferencias entre real y simulado (deslizamientos, barridos de stop, etc ...).

Claro que si estamos hablando de un sistema en timeframe semanal o superior, podriamos realizar esta prueba con más lotes. Esta prueba sirve para medir deslizamientos, barridos de stops (que estamos esquivando en el simulado), etc ...

Andrés García insiste en ello. Su crietrio es de poner a prueba el sistema durante 6 meses (si la memoria no me falla), en real, antes de intentar un crecimiento geométrico.

Gratphil, si crees que se puede prescindir de la prueba en real, dime, ¿de qué timeframe estás hablando y de que mercado estás hablando?



Saludos.

[Gratphil]

Buenas Rafa,

Sí, quizás tengas razón es que no es lo mismo operar en unos timeframes que en otros y que cuanto más bajo sea el timeframe más te tengas que asegurar de que efectivamente funciona como está pensado. Otro factor que puede influir es el tipo de entrada, cuando el sistema sea más intensivo en ordenes de entrada y salida stop mayor riesgo de slipage y quizás este efecto sea conveniente estudiarlo en real. Pero insisto, si eres suficientemente prudente, bajo mi punto de vista no es necesario someterlo a esa prueba en real operando con minilotes.

Otro tema es, por supuesto, que hay que cotejarlos y ver que efectivamente los costes asociados previstos en la prueba externa son mayores o iguales que los de la operativa real.

A nivel particular nunca opero un timeframe menor a 4 horas, y fundamentalmente diario y semanal. Y en cuanto al mercado normalmente forex.

Saludos