Hola, llevo tiempo (no mucho) programando sistemas basicos automaticos, pero tengo la gran duda de como interpretar los resultado que dan los programas. Creo que entiendo la mayoria de los conceptos, pero se me escapa el como escoger los mejores sistemas una vez optimizados.
De momento estoy buscando un sistema basado en indicadores que me de resultados consistentes en el tiempo y en los difererentes subyacentes que puedo encontra (comodities e indices), al optimizar busco resultados buenos que den con variables muy parecidas o similares, una vez visto que los diferentes subayacentes algunos son alcistas, otros bajistas y otros tienen ambos mercados en los peridos analizados (datos diarios). Pero hasta que punto son buenos los datos como para seguir trabajando en el sistema????
Entiendo que la fiabilidad es importante porque a nadie les gustan las operaciones fallidas.
Ratio: %ganancia anual/%max serie de perdias, este lo veo importante, sobre todo si es mayor que 1, pero es lo mas importante???
Aparte de lo obvio (beneficio), que otros datos son importantes??.
Gracias de antemano.
Interpretacion de resultados de sistemas
Interpretacion de resultados de sistemas
"Cada mañana hay que levantarse y algo hay que hacer con la vida., asi que no te rindas." F. Pirrico
Lo que hay que buscar es el ratio ganancia anual/peor serie de perdidas, o el ratio sharpe, que es similar, pero como visual chart no lo lleva pues no podemos mirarlo.
Observar cualquier otra cosa es un error.
Por ejemplo, PIRRICO, dices que la fibailidad es importante, para tener un alto % de aciertos. Y te digo lo siguiente:
Prefiero un sistema con un indice de aciertos del 5% y con un indice positivos/negativos de 1000. Antes que un sistema con un 95% de aciertos y un indice positivos/negativos de 2.
El profit factor tampoco sirve, tan solo el ratio de visual chart.
MALIBOO, dices que el maximal drawdown no puede ser superior al 20%, pero no entiendo eso. Si tenemos un sistema con un maximal drawdown de 5000 euros y una ganancia por año de 10.000.
Cual es el % de su maximal drawdown????
Osea con respecto a que lo calculamos? Con el tamaño de la cuenta??
Si tengo 10.000 euros en mi cuenta y descrubo un sistema con un maximal drawdown de 5.000 euros ya no deberia usar ese sistema porque me da el 50% de perdidas ¿?¿
Pero y si ese sistema da un beneficio anual de 800.000 euros.
Entonces lo deseho porque el maximal drawdown es mayor al 20% de mi cuenta??
Perdona MALIBOO pero no entiendo con respecto a que se mide ese % de maximal drawdown.
Observar cualquier otra cosa es un error.
Por ejemplo, PIRRICO, dices que la fibailidad es importante, para tener un alto % de aciertos. Y te digo lo siguiente:
Prefiero un sistema con un indice de aciertos del 5% y con un indice positivos/negativos de 1000. Antes que un sistema con un 95% de aciertos y un indice positivos/negativos de 2.
El profit factor tampoco sirve, tan solo el ratio de visual chart.
MALIBOO, dices que el maximal drawdown no puede ser superior al 20%, pero no entiendo eso. Si tenemos un sistema con un maximal drawdown de 5000 euros y una ganancia por año de 10.000.
Cual es el % de su maximal drawdown????
Osea con respecto a que lo calculamos? Con el tamaño de la cuenta??
Si tengo 10.000 euros en mi cuenta y descrubo un sistema con un maximal drawdown de 5.000 euros ya no deberia usar ese sistema porque me da el 50% de perdidas ¿?¿
Pero y si ese sistema da un beneficio anual de 800.000 euros.
Entonces lo deseho porque el maximal drawdown es mayor al 20% de mi cuenta??
Perdona MALIBOO pero no entiendo con respecto a que se mide ese % de maximal drawdown.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Polxx, te comento:
Llevo relativamente poco con esto de los resultados de sistemas, aunque ultimamente estoy de lleno, decirte que el drawdown es ese desconocido, que siempre tengo en cuenta... Y digo desconocido pq tengo claro que tengo ciertas lagunas en la definicion del drawdown, aunque, por otro lado intento buscar los sistemas con menos drawdown posible... Sencillamente es algo q tengo concebido como, "cuanto menos mejor". Y no porque lo diga yo, sino por comentarios de personas que programan sus propios sistemas, muy conocedoras del tema. Aunque Polxx, gracias a tu pregunta, he indagado un poco mas sobre el drawdown y su definicion es: "la reducción máxima de equity desde su nivel máximo anterior, antes de que un nuevo máximo sea alcanzado" (maximal drawdown).
Segun entiendo, si tenemos una cuenta esto, y en un sistema nos da anual como tu dices 800.000 euros (dios te escuche!) pero tenemos un maximal DD de 50%, quiere decir que en algun momento, antes de otro maximo alcanzado en la cuenta, tenemos una perdida del 50% de nuestra equity... Osea, por poner un ejemplo, en el trascurso de esos 800.000 euros anuales
, en un momento dado, por ejemplo, tenemos 50.000 euros, nuestra cuenta cae hasta 25.000, osea, un DD de 50%... Vale, q anualmente da 800.000 euros pero creo q el maximal DD nos da una informacion de lo arriesgado o conservativo que puede ser un sistema...
Lo de desechar o no el sistema, creo q depende mas del perfil del trader, si es conservador o no, si prefiere grandes perdidas para grandes ganancias, aunque, con un maximal DD de 50% está diciendo que el sistema o bien tiene muchas perdidas seguidas, o el volumen de ordenes es considerablemente alto, o que usa stoploss demasiado holgados...
Sobre lo que comente del 20%, como dije en mi primera aportacion de este hilo, lo lei en algun lugar de "no se donde" de este foro, pero no me hagais mucho caso, a lo mejor es una paja mental mia...
Llevo relativamente poco con esto de los resultados de sistemas, aunque ultimamente estoy de lleno, decirte que el drawdown es ese desconocido, que siempre tengo en cuenta... Y digo desconocido pq tengo claro que tengo ciertas lagunas en la definicion del drawdown, aunque, por otro lado intento buscar los sistemas con menos drawdown posible... Sencillamente es algo q tengo concebido como, "cuanto menos mejor". Y no porque lo diga yo, sino por comentarios de personas que programan sus propios sistemas, muy conocedoras del tema. Aunque Polxx, gracias a tu pregunta, he indagado un poco mas sobre el drawdown y su definicion es: "la reducción máxima de equity desde su nivel máximo anterior, antes de que un nuevo máximo sea alcanzado" (maximal drawdown).
Segun entiendo, si tenemos una cuenta esto, y en un sistema nos da anual como tu dices 800.000 euros (dios te escuche!) pero tenemos un maximal DD de 50%, quiere decir que en algun momento, antes de otro maximo alcanzado en la cuenta, tenemos una perdida del 50% de nuestra equity... Osea, por poner un ejemplo, en el trascurso de esos 800.000 euros anuales
, en un momento dado, por ejemplo, tenemos 50.000 euros, nuestra cuenta cae hasta 25.000, osea, un DD de 50%... Vale, q anualmente da 800.000 euros pero creo q el maximal DD nos da una informacion de lo arriesgado o conservativo que puede ser un sistema... Lo de desechar o no el sistema, creo q depende mas del perfil del trader, si es conservador o no, si prefiere grandes perdidas para grandes ganancias, aunque, con un maximal DD de 50% está diciendo que el sistema o bien tiene muchas perdidas seguidas, o el volumen de ordenes es considerablemente alto, o que usa stoploss demasiado holgados...
Sobre lo que comente del 20%, como dije en mi primera aportacion de este hilo, lo lei en algun lugar de "no se donde" de este foro, pero no me hagais mucho caso, a lo mejor es una paja mental mia...
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flyscalper
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- Registrado: 02 Mar 2009 18:08
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Un artículo de tradingsys (web de referencia en el tema) que trata de esto:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=51
tal vez te sirva de ayuda.
Un saludo,
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=51
tal vez te sirva de ayuda.
Un saludo,
un drawdown de 1000 euros al año de un sistema que gana 12000 euros parece que el sistema sería bueno, pero resulta que este drawdown se produce cada mes con lo cual después de un año con un drawdown del 8,3% el sistema resulta que no gana nada.
Por lo tanto entendiendo el concepto de drawdown y verificando el número de veces que se produce podemos tener una pequeña referencia.
(he puesto un año para el ejemplo pero podrían ser 10 años, entonces habría que multiplicar por 10 y el resultado sería 10000 de drawdown y 120000 euros)
Por lo tanto entendiendo el concepto de drawdown y verificando el número de veces que se produce podemos tener una pequeña referencia.
(he puesto un año para el ejemplo pero podrían ser 10 años, entonces habría que multiplicar por 10 y el resultado sería 10000 de drawdown y 120000 euros)
Ciertamente es algo interesante lo que dices, pues saber las veces q se repite es algo muy importante... De ahi sacamos q, o bien se repite pocas veces el DD en un largo periodo de tiempo, o el DD es un numero bastante bajo...Amdow escribió:un drawdown de 1000 euros al año de un sistema que gana 12000 euros parece que el sistema sería bueno, pero resulta que este drawdown se produce cada mes con lo cual después de un año con un drawdown del 8,3% el sistema resulta que no gana nada.
Por lo tanto entendiendo el concepto de drawdown y verificando el número de veces que se produce podemos tener una pequeña referencia.
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flyscalper
- Mensajes: 55
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Sin entrar en profundidades yo le pido a mis sistemas un DrawDown bajo, porque mi cuenta real es insignificante, un Factor Profit superior a 3 ya que el Factor Profit comtempla en el cálculo el número de operaciones positivas y negativas asi como sus beneficios positivos y negativos. y por último que el número de operaciones sea relativamente alto.
Un saludo
Un saludo
AMDOW:
Si gana 12000 quiere decir que desde el comienzo de la equity hasta el final ha subido 12000, asi que no puedes decir que no halla ganado, se contradice (o no te entiendo)
ELCCTRRO:
El profit factor parece que es importante, pero engaña.
Tenemos:
Sistema A: profit factor 4
Sistema B: profit factor 2
El A no tiene porque ser mejor que el B
Doy mas datos:
Sistema A: En los ultimos 2 años ha dado 104 operaciones. Cada semana hace 1 operación que dura varios dias. Ganancia anual 10.000 euros, peor serie de perdidas 5.000. Ratio 2
Sistema B: En los ultimos 2 años ha dado 5.000 operaciones. Cada hora hace una operación de unos 40 minutos. Ganancia anual 20.000 euros, peor serie de perdidas 2.500. Ratio 8
Es decir, el sistema B hace operaciones muy rapidas y va ganando y perdiendo constantemente, pero como gana mas que pierde si vemos su curva de ganancias seria con pocos altibajos y en pendiente hacia arriba.
El sistema A mete a nuestro bolsillo 4 veces mas de lo que nos hace perder (profit factor 4), pero como son operaciones muy lentas, si observamos su curva de ganancias es mucho mas abrupta que la del sistema B.
Por tanto el profit factor esta relacionado con el tiempo medio por operación, y considerar esos 2 factores a la vez es muy confuso, pues mejor observar el ratio de visual chart, que en un solo numero recoje un buen dato.
Mejor aun seria observar el ratio sharpe ya que compara la ganancia total contra TODOS los altibajos que ha ido haciendo la equity.
Sin embargo el ratio visual chart (ganancia anual/peor serie de perdidas) tan solo considera la peor serie de perdidas.
Se puede dar el caso de:
Sistema X: ratio visual chart = 4, ratio sharpe = 3
Sistema Y: ratio visual chart = 3, ratio sharpe = 4
En ese caso seria mejor el sistema Y
Eso seria para valorar si un sistema es mejor que otro.
Ahora bien, para decidir si usamos un sistema o no, es otra historia.
Si disponemos de un determinado capital inicial, la peor serie de perdidas del sistema, debe ser menor a 1/3 veces nuestro capital.
Ademas el ratio visual chart debe ser bueno, en tradingsys dice que >1, yo opino que > 2
Y otro dato mas a tener en cuenta:
La ganancia media por operacion.
Cuanta menos experiencia tenemos, mas ganancia media por operacion debemos buscar. Una vez que nuestra cuenta vaya subiendo, ya tendremos tiempo de afinar en métodos mas nerviosos. Ya sea de modo discreccional o con sistemas automaticos, no es bueno empezar con resultados de 50 euros de media por negocio, cuando podriamos tener 200 haciendo las cosas de otra manera, lo que nos daria mayor margen ante posibles errores.
Si gana 12000 quiere decir que desde el comienzo de la equity hasta el final ha subido 12000, asi que no puedes decir que no halla ganado, se contradice (o no te entiendo)
ELCCTRRO:
El profit factor parece que es importante, pero engaña.
Tenemos:
Sistema A: profit factor 4
Sistema B: profit factor 2
El A no tiene porque ser mejor que el B
Doy mas datos:
Sistema A: En los ultimos 2 años ha dado 104 operaciones. Cada semana hace 1 operación que dura varios dias. Ganancia anual 10.000 euros, peor serie de perdidas 5.000. Ratio 2
Sistema B: En los ultimos 2 años ha dado 5.000 operaciones. Cada hora hace una operación de unos 40 minutos. Ganancia anual 20.000 euros, peor serie de perdidas 2.500. Ratio 8
Es decir, el sistema B hace operaciones muy rapidas y va ganando y perdiendo constantemente, pero como gana mas que pierde si vemos su curva de ganancias seria con pocos altibajos y en pendiente hacia arriba.
El sistema A mete a nuestro bolsillo 4 veces mas de lo que nos hace perder (profit factor 4), pero como son operaciones muy lentas, si observamos su curva de ganancias es mucho mas abrupta que la del sistema B.
Por tanto el profit factor esta relacionado con el tiempo medio por operación, y considerar esos 2 factores a la vez es muy confuso, pues mejor observar el ratio de visual chart, que en un solo numero recoje un buen dato.
Mejor aun seria observar el ratio sharpe ya que compara la ganancia total contra TODOS los altibajos que ha ido haciendo la equity.
Sin embargo el ratio visual chart (ganancia anual/peor serie de perdidas) tan solo considera la peor serie de perdidas.
Se puede dar el caso de:
Sistema X: ratio visual chart = 4, ratio sharpe = 3
Sistema Y: ratio visual chart = 3, ratio sharpe = 4
En ese caso seria mejor el sistema Y
Eso seria para valorar si un sistema es mejor que otro.
Ahora bien, para decidir si usamos un sistema o no, es otra historia.
Si disponemos de un determinado capital inicial, la peor serie de perdidas del sistema, debe ser menor a 1/3 veces nuestro capital.
Ademas el ratio visual chart debe ser bueno, en tradingsys dice que >1, yo opino que > 2
Y otro dato mas a tener en cuenta:
La ganancia media por operacion.
Cuanta menos experiencia tenemos, mas ganancia media por operacion debemos buscar. Una vez que nuestra cuenta vaya subiendo, ya tendremos tiempo de afinar en métodos mas nerviosos. Ya sea de modo discreccional o con sistemas automaticos, no es bueno empezar con resultados de 50 euros de media por negocio, cuando podriamos tener 200 haciendo las cosas de otra manera, lo que nos daria mayor margen ante posibles errores.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Para Polxx
Si trabajamos en el papel cualquier sistema de evaluación puede ser válido siempre que de un profit alto al final, pero en REAL... ¿quién se apuntaria? a un sistema que gana 1200 euros en un mes del siguiente modo:
equity 1ª semana: -1000.
equity 2º semana: -2500.
equity 3ª semana: -5000.
equity 4ª semana: +1200.
drawdown máximo: -5000.
Yo desde luego no me apunto a este sistema, me gusta dormir por las noches.
Una vez que tenemos un sistema que gana dinero (profit final positivo), el incdicador Profit Factor me parece adecuado porque para su calculo se tienen en cuenta los cuatro datos básicos de la operativa:
Nº operaciones positivas, Nº operaciones negativas, Ganancias en las operaciones positivas y Perdidas en las operaciones negativas. Hay más fórmulas para medir la consistencia y el rendimiento pero me parece que esta puede ser tan válida como las otras y es de uso muy extendido en todos los softwares.
equity 1ª semana: -1000.
equity 2º semana: -2500.
equity 3ª semana: -5000.
equity 4ª semana: +1200.
drawdown máximo: -5000.
Yo desde luego no me apunto a este sistema, me gusta dormir por las noches.
Una vez que tenemos un sistema que gana dinero (profit final positivo), el incdicador Profit Factor me parece adecuado porque para su calculo se tienen en cuenta los cuatro datos básicos de la operativa:
Nº operaciones positivas, Nº operaciones negativas, Ganancias en las operaciones positivas y Perdidas en las operaciones negativas. Hay más fórmulas para medir la consistencia y el rendimiento pero me parece que esta puede ser tan válida como las otras y es de uso muy extendido en todos los softwares.
Re: Para Polxx
Me temo que esos son los resultados normales de cualquier sistema tendencial, y lo que los hace tan difícil de seguirlos con disciplina ferrea.elcctrro escribió::
equity 1ª semana: -1000.
equity 2º semana: -2500.
equity 3ª semana: -5000.
equity 4ª semana: +1200.
drawdown máximo: -5000.
Yo desde luego no me apunto a este sistema, me gusta dormir por las noches.
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Y que sean semanas y no meses!
Si tienes la suficiente confianza y paciencia, a largo plazo llegarán los resultados. Ahora, si quieres ganar todos los días, pues mejor buscar otro tipo de estrategias no tendenciales.
A cada uno le funciona un método, yo soy más de la escuela de seykota o de larry hite. Me identifico con sus métodos, salvando las diferencias claro
Saludos
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Me refería al acumulado en negocios positivos. Tanto si gana 12000 como si gana 0 el % de dawdrown sería el mismo en este caso.AMDOW:
Si gana 12000 quiere decir que desde el comienzo de la equity hasta el final ha subido 12000, asi que no puedes decir que no halla ganado, se contradice (o no te entiendo)
Algo muy importante es la puesta en marcha del sistema pues no hay la certeza absoluta de que el sistema se comporte igual que en el pasado.
Socialisme mai més, que no quede impune lo que han hecho
para Strad
Podrías indicarme alguna bibliografia de estos autores que ya tengas filtrada.
Yo estoy trabajando actualmente en un sistema tendencial, con medias, en periodo de 1 minuto donde dos horas de gráfico ya casi se puede considerar un plazo largo.
Estoy intentando hacer un optimizador del sistema en tiempo real para que el sistema lance las ordenes con los valores optimizadods en el ultimo periodo de tiempo (60 minutos).
Un saludo
Yo estoy trabajando actualmente en un sistema tendencial, con medias, en periodo de 1 minuto donde dos horas de gráfico ya casi se puede considerar un plazo largo.
Estoy intentando hacer un optimizador del sistema en tiempo real para que el sistema lance las ordenes con los valores optimizadods en el ultimo periodo de tiempo (60 minutos).
Un saludo
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