Estoy viendo este video sobre psicología y me ha encantado. Actualmente estoy gestionando 18 posiciones de unos 3000€ cada una. Y me siento fenomenal al tener un tamaño óptimo de la posición.
Mantener pequeño el tamaño de la posición
Mantener pequeño el tamaño de la posición
Una persona se puede equivocar, pero la multitud se equivoca siempre. (Anónimo)
NO PUEDES COMER COMO UN PÁJARO Y CAGAR COMO UN ELEFANTE. (Gordon Geko).
NO PUEDES COMER COMO UN PÁJARO Y CAGAR COMO UN ELEFANTE. (Gordon Geko).
Re: Mantener pequeño el tamaño de la posición
holas IaM
No vi el video y contesto a lo que dices...
Lo optimo es relativo a algo, en este caso imagino que te refieres a la parte psicológica porque cuanto mas pequeña es la posición menor presión ejerce.
El problema que veo con ese modelo es que te obliga a una rotación muy fuerte de activos y conseguir un acierto con una fiabilidad relativamente alta
en la selección de activos para que el grueso del capital este generando beneficios o el posible beneficio de los ganadores queda muy diluido al llevar la misma fracción de capital que los perdedores
Si damos por supuesto que se hace una diversificación por sectores teniendo en cuenta "el contexto macro y geopolítico y los flujos de capital", seleccionando activos de cada sector que activen configuraciones tendenciales, me inclino por un modelo de exposición progresiva en base al desempeño que tengan los activos en cartera. No por fraccionar mas el capital se consigue mejor diversificación y mas defensa a la exposición al mercado.
En TF diario y semanal, operar con " todo dentro-todo fuera" con una única entrada y cierre en cada activo limita mucho la defensa de la cartera con gestión activa
Pienso que en ese tipo de trading que da tiempo al análisis, cuantificación, planificación y ejecución, aplicar un dimensionamiento fijo( pequeña fracción de capital) a cada activo en las entradas iniciales y posteriormente en base a su desempeño, aplicar exposición progresiva en base a datos objetivos piramidando posiciones en escala en los activos que mejor evolución demuestren. En mi opinión es una de las mejores ventajas a las que un trader puede optar en este tipo de trading, tienes mas defensa matemática porque el grueso del capital esta generando beneficios manteniendo el riesgo muy bajo en las entradas iniciales y en la gestión posterior con stop de arrastre protegiendo el grueso de los beneficios y rebalanceando posiciones
Quizá la gestión sea algo mas compleja con la exposición progresiva, pero no es ciencia espacial y no obliga a una rotación tan fuerte de activos ni a mantener fiabilidades altas en la selección de activos, una vez en cartera es el propio mercado el que marca los ganadores para aplicarles escalado y que arrastren cada uno de ellos un 10-15 % del capital con el objetivo de que la mayor parte del capital este generando beneficios manteniendo el riesgo muy acotado sobre el capital propio.
Esto del trading y lo optimo es muy relativo a muchos factores y al objetivo a conseguir
Pienso que sin incluir suposiciones y tomando decisiones sobre datos objetivos sin intentar predecir cuales activos en cartera tendrán mejor desempeño, dejando que el tiempo lo demuestre con datos, es una buena opción a estudiar, en esos timeframes las tendencias se toman su tiempo para girar.
saludos
No vi el video y contesto a lo que dices...
Lo optimo es relativo a algo, en este caso imagino que te refieres a la parte psicológica porque cuanto mas pequeña es la posición menor presión ejerce.
El problema que veo con ese modelo es que te obliga a una rotación muy fuerte de activos y conseguir un acierto con una fiabilidad relativamente alta
en la selección de activos para que el grueso del capital este generando beneficios o el posible beneficio de los ganadores queda muy diluido al llevar la misma fracción de capital que los perdedores
Si damos por supuesto que se hace una diversificación por sectores teniendo en cuenta "el contexto macro y geopolítico y los flujos de capital", seleccionando activos de cada sector que activen configuraciones tendenciales, me inclino por un modelo de exposición progresiva en base al desempeño que tengan los activos en cartera. No por fraccionar mas el capital se consigue mejor diversificación y mas defensa a la exposición al mercado.
En TF diario y semanal, operar con " todo dentro-todo fuera" con una única entrada y cierre en cada activo limita mucho la defensa de la cartera con gestión activa
Pienso que en ese tipo de trading que da tiempo al análisis, cuantificación, planificación y ejecución, aplicar un dimensionamiento fijo( pequeña fracción de capital) a cada activo en las entradas iniciales y posteriormente en base a su desempeño, aplicar exposición progresiva en base a datos objetivos piramidando posiciones en escala en los activos que mejor evolución demuestren. En mi opinión es una de las mejores ventajas a las que un trader puede optar en este tipo de trading, tienes mas defensa matemática porque el grueso del capital esta generando beneficios manteniendo el riesgo muy bajo en las entradas iniciales y en la gestión posterior con stop de arrastre protegiendo el grueso de los beneficios y rebalanceando posiciones
Quizá la gestión sea algo mas compleja con la exposición progresiva, pero no es ciencia espacial y no obliga a una rotación tan fuerte de activos ni a mantener fiabilidades altas en la selección de activos, una vez en cartera es el propio mercado el que marca los ganadores para aplicarles escalado y que arrastren cada uno de ellos un 10-15 % del capital con el objetivo de que la mayor parte del capital este generando beneficios manteniendo el riesgo muy acotado sobre el capital propio.
Esto del trading y lo optimo es muy relativo a muchos factores y al objetivo a conseguir
Pienso que sin incluir suposiciones y tomando decisiones sobre datos objetivos sin intentar predecir cuales activos en cartera tendrán mejor desempeño, dejando que el tiempo lo demuestre con datos, es una buena opción a estudiar, en esos timeframes las tendencias se toman su tiempo para girar.
saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. 
Re: Mantener pequeño el tamaño de la posición
pues si una posición es un Amazon en el año 1995, pues sí, en el tiempo te sentiras a gusto ver como las 17 posiciones se esfuman gradualmente, y no te importará porque tu Amazon ya multiplicó por 100 y ni sentiras que te faltan 50 mil pavos.
Ahora... sino es Amazon, pues tienes una teoría de carteras de Markowitz andando y en cuanto el DOW corrija fuerte (PORQUE ALGÜN DÏA LO HARÄ Y SE ACABARÄ TODA ESTA BORRACHERA DE TRADERS DE YOUTUBE QUE VIENE DESDE EL 2008) tu cartera corregirá hacia abajo en la correlación promedio de sus componentes...
Ahí sabrás de qué va el "El Hombre del Sombrero"... Y hay que temerle, porque es así como el instinto opera sobre el quant, y algo queda en limpio... aunque sean los muebles.
PS: X! Felicitaciones por los 25 años, en Madrid te invito un café. GRACIAS xTU WEB (REALLY BIG)
Ahora... sino es Amazon, pues tienes una teoría de carteras de Markowitz andando y en cuanto el DOW corrija fuerte (PORQUE ALGÜN DÏA LO HARÄ Y SE ACABARÄ TODA ESTA BORRACHERA DE TRADERS DE YOUTUBE QUE VIENE DESDE EL 2008) tu cartera corregirá hacia abajo en la correlación promedio de sus componentes...
Ahí sabrás de qué va el "El Hombre del Sombrero"... Y hay que temerle, porque es así como el instinto opera sobre el quant, y algo queda en limpio... aunque sean los muebles.
PS: X! Felicitaciones por los 25 años, en Madrid te invito un café. GRACIAS xTU WEB (REALLY BIG)
"Las redes no son sociales, y la IA sabe a edulcorante"
Re: Mantener pequeño el tamaño de la posición
Desde mi experiencia y empezando también con muchos activos.
La crisis del 2000 me hizo ver que cuando toca caída, todo cae y aquello que no fue fruto de la especulación y tiene unos buenos fundamentales se recupera antes.
Controlar 18 posiciones por fundamentales y por técnico es un trabajo y una fuente de ansiedad.
Elegí un 33% por activo sobre el capital y, entre ellas, un índice.
Y dejar algo en la recámara para determinadas situaciones.
Comprar y cubrirse con opciones si el valor da juego es la mejor estrategia.
Elige valores con mucha capitalización, genera ingresos con coverd call y haz rollover; es un plus a la rentabilidad.
Suerte
La crisis del 2000 me hizo ver que cuando toca caída, todo cae y aquello que no fue fruto de la especulación y tiene unos buenos fundamentales se recupera antes.
Controlar 18 posiciones por fundamentales y por técnico es un trabajo y una fuente de ansiedad.
Elegí un 33% por activo sobre el capital y, entre ellas, un índice.
Y dejar algo en la recámara para determinadas situaciones.
Comprar y cubrirse con opciones si el valor da juego es la mejor estrategia.
Elige valores con mucha capitalización, genera ingresos con coverd call y haz rollover; es un plus a la rentabilidad.
Suerte
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