Resultado de 12 meses, ya os adelanto, -11%, con todos los gastos incluidos. El mayor DD llegó a ser del -42% en flotante (negocio abierto), y acabó en -38% a cierre de la operación. Como vereis, idéntico a los compañeros que andan por Collective2.
Las entradas y salidas se hacían "A mercado" y sin embargo el slipagge medio fue de sólo 3 puntos, ¡y eso en mini-ibex!
Pese a las pérdidas, soy aún optimista con estos sistemas porque ha sido uno de los peores años para operar por injerencias externas (ratings, rescates, prohibiciones, QE's), y porque cometí 3 errores humanos y 1 por interrupción de datos desde la MEFF que me costaron alrededor de 1000€ en total, que sería lo justo para haber quedado a 0. Para la próxima los errores humanos espero que no aparezcan, porque los últimos meses ya lo dejé todo completamente automático (encontré curro).
En octubre si no prohíben definitivamente los futuros sobre índices, planeo volver. Quizás sustituya uno de los sistemas por otro que este año lo está haciendo muy bien, y que del que tengo ya 12 meses en papel.
Es curioso que en noviembre del año pasado me quejase del V215 en el hilo http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=9&t=14001 Ahora está igual que los otros dos
El coeficiente de correlación entre todos ellos anda por el 0.3 en este periodo, aunque no lo parezca en las gráficas.
