Hola nicolasez, una ECN (Electronic Communications Network) es una red electrónica privada en la que se negocian activos financieros, generalmente acciones.
Este concepto proviene de EEUU donde hay como una decena de ellas, pero las principales ahora mismo son BATS, DirectEdge, NYSE Arca y NYFIX.
Para tener acceso a la negociación directa tienes que hacerte miembro de ellas, algo que para un particular es bastante complicado ya que sólo admiten brokers registrados. En DirectEdge y BATS puedes encontrar info sobre el procedimiento:
https://www.directedge.com/Membership.aspx
http://www.batstrading.com/membership/
Y luego por supuesto necesitarás una línea muy rápida, si es punto a punto mejor que mejor.
Saludos,
X-Trader