Prueba

[Spirit]

Équitys de las cuentas
A - 17.348
B - 17.558
C - 17.497
D - 17.809


Como se puede ver, la gestión de gaps es rentable por el momento, ese es el motivo de que la cuenta D esté mejor que el resto.

Por supuesto, la cuenta A, que es la de referencia, es la peor de todas cosa previsible debido al alto coste que pagamos de rollovers y spreads, aunque por otro lado es la más sencilla de operar de las 4. Gráficamente es más fácil reconocer la operativa en la A así como también refleja mejor los balanceos, apalancamientos, movimientos del precio que son necesarios para llegar a nuestro objetivo, etc.


MÁXIMO DD

Si nos referimos a la cuenta A, el 22 de MArzo se produjo la menor équity del sistema en lo que llevamos de año. 16.003,1, estoe s un DD máximo del -19,98%, en el límite del máximo que teníamos previsto.

En este punto quiero incidir en varias cuestiones. Como siempre, cuando llega el momento del DD máximo uno se pregunta lo típico, pero en este caso aun hay más cuestiones ya que sabemos qeu la cuenta de referencia será la que esté por detrás del resto, casi con toda seguridad. ¿Debemos parar la prueba si superamos el 20% de DD de la cuenta A? ¿La continuamos mientras alguna de las 4 cumpla el requisito?

A mi lo que más me apetece en esos momentos es cortar y abandonar la prueba, ya que seguir en números tan negativos el resto del año parece una penitencia de Semana Santa, pero de largo plazo.


SITUACIÓN ACTUAL

El precio está en máximos anuales, en una zona importantísima, a punto de romper la tendencial que une máximos descendentes desde 2008, con todo lo que esto significa en cuanto a peligro, aumento de volatilidad, etc.

Hay que fijarse en los máximos y mínimos de la équity y compararlos con los del precio y podemos comprobar que se están haciendo las cosas bien. Por ejemplo el máximo DD se produjo a precios parecidos a los del cierre de este viernes. Hemos pasado de prácticamente un -20% a un -13,26% actual. Eso demuestra bien a las claras la capacidad que tiene este sistema de recuperarse a poco oxígeno que le de el precio. Tener en cuenta que llevamos 1400 pipos recoirridos en contra, que en 3 meses son una barbaridad. A ese ritmo todo un año sería un TR anual de 5.800 pipos, algo nunca visto y muy alejado del máximo hasta ahora que se dió en 2008 cuando recorrió un rango de 3700 pipos. Y consideramos ese año como extraordinario ya que el siguiente en la lista, es el 2010 con 2.700 pipos.

¿Que significa esto? Es evidente ¿no? Que durante el año en algún momento llegará ese recorrido que nos haga levantar la cuenta.

Claro que esto es la teoría, porque ¿Cuanto puede subir y con que volatilidad, si el precio rompe la mencionada tendencial que une máximos desde 2008? Probablemente mucho. Por eso, esta semana me temo que tendremos que operar con máxima prudencia. Si el precio se acaba marchando hay que hacer uso de coberturas, e incluso plantearse si no balancear todo al lado contrario.

[Spirit]

Estas son la C y la D
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[Spirit]

Podemos ver en el siguiente gráfico como evoluciona la équity según se mueve el precio. Se aprecia de forma muy clara como el lateral de las dos últimas semanas, aunque nos ha dejado de nuevo el precio en máximos anuales, la équity ha recuperado el mayor % en lo que llevamos de año.

Se aprecia también como se van definiendo las zonas que deben dar lugar al rango anual que esperamos que recorra el precio. También se puede apreciar que si seguimos manteniendo el apalancamiento medio actual, durante un hipotético retroceso, recuperariamos el DD en la zona de 1,37 (unos 850 pipos por encima de los mínimos anuales)

Si el precio sube no se prevee un DD máximo hasta zonas de 1,45 como pronto, si antes hay retrocesos se puede ir a un punto difícil de calcular, pero como mínimo deberíamos contar con 200 ó 300 pipos más de margen, lo que nos pone en la zona de 1,48.

Por contra, el gráfico de precios normal, presenta una zona de resistencia en los niveles actuales, cuya importancia es de las grandes, lo que significa que de haber rotura al alza, el precio tendría camino libre para intentar atacar máximos históricos durante este año, lo que nos pondría la situación muy complicada. Es posible que si se produce esa rotura, tengamos que claudicar de mantener los cortos y poner todo hacia el lado largo, pero eso ya lo iremos viendo con el paso del tiempo. De momento, por debajo de esa resistencia no cambiamos ni un ápice la configuración de la estrategia que llevamos manteniendo desde inicio del año.
.

[guevon]

Buenas tardes Luis.
...

Con todo pesar, te tengo que decir lo siguiente.

Bien sabes, que te lo dije en propia voz hace unos dias, y es lo siguiente...

Ya has llegado al DD maximo del año, asi que dejalo el experimento, pero no cambies ahora a largos, porque solo haras sufrir durante unos meses mas, tendrias que haber hecho como te dije, dos sistemas a cortos y dos a largos, asi... hubieras mantenido una minima equity razonable, y asi... hubieras mostrado la "capacidad de gestion", que, al fin y al cabo era lo que deseabas mostrar...

Ademas, cuando uno pierde, lo mejor es admitir la derrota, y no ser como en uno que hay en otro post de por aqui, que lleva perdidos 6000 euros, pero como no los ha realizado se niega a admitirlo...

Yo creo que esa discusion ya la tuvimos hace mas de dos años, sobre la latencia de las perdidas, y a no ser que alguien de aqui diga una forma de enjugarlas mas o menos razonable... lo demas no hay nada que hacer, puesto que ademas jugamos no con algo tangible, sino con una cotizacion que no dice nada (euro contra dolar)... ni compramos dolares ni vendemos euros ni viceversa, solo jugamos con una cifra que sube y baja... (y... de que manera!).

Todo tu grafico hubiera estado superbien, si hubieras jugado al hedging, e hubieras gestionado a la vez las ganancias y las perdidas, y la curva de la equity se te hubiera ido a positivo, pero asi?, es inutil... no hay nada que hacer, (bueno, si el euro baja, igual recuperas algo, pero ni asi).

Lo digo en plan positivo, asi que no te molestes. (si no lo borro y en paz).

Voy a escribir en el hilo del trader cuantitativo, que eso me ha despertado una de mis inquietudes ocultas...

S2.

[cu6yu4]

Viendo un post con aspectos parametrizados me han dado ganas de escribir algo; pero lo cierto es que no comentas el sistema... con lo que cualquier comentario quedaría muy alejado del detalle que solo tú conoces... y sería liar más que otra cosa.

Por ser prácticos:
1. ¿Hay algo que quieras transmitir?
2. ¿Hay algo en lo que te podamos ayudar/aconsejar?

Desde fuera te digo que es imposible saber si tus sistemas valen o no valen... por si te interesa saberlo.

[Spirit]

Buenas tardes Luis.
...

Con todo pesar, te tengo que decir lo siguiente.

Bien sabes, que te lo dije en propia voz hace unos dias, y es lo siguiente...

Ya has llegado al DD maximo del año, asi que dejalo el experimento, pero no cambies ahora a largos, porque solo haras sufrir durante unos meses mas, tendrias que haber hecho como te dije, dos sistemas a cortos y dos a largos, asi... hubieras mantenido una minima equity razonable, y asi... hubieras mostrado la "capacidad de gestion", que, al fin y al cabo era lo que deseabas mostrar...

Ademas, cuando uno pierde, lo mejor es admitir la derrota, y no ser como en uno que hay en otro post de por aqui, que lleva perdidos 6000 euros, pero como no los ha realizado se niega a admitirlo...

Yo creo que esa discusion ya la tuvimos hace mas de dos años, sobre la latencia de las perdidas, y a no ser que alguien de aqui diga una forma de enjugarlas mas o menos razonable... lo demas no hay nada que hacer, puesto que ademas jugamos no con algo tangible, sino con una cotizacion que no dice nada (euro contra dolar)... ni compramos dolares ni vendemos euros ni viceversa, solo jugamos con una cifra que sube y baja... (y... de que manera!).

Todo tu grafico hubiera estado superbien, si hubieras jugado al hedging, e hubieras gestionado a la vez las ganancias y las perdidas, y la curva de la equity se te hubiera ido a positivo, pero asi?, es inutil... no hay nada que hacer, (bueno, si el euro baja, igual recuperas algo, pero ni asi).

Lo digo en plan positivo, asi que no te molestes. (si no lo borro y en paz).

Voy a escribir en el hilo del trader cuantitativo, que eso me ha despertado una de mis inquietudes ocultas...

S2.

Hombre guevon, no me seas tan superficial. En esta prueba hay algo de hedging, muy poco, pero algo hay, sino de donde te crees que salen las buys de cada semana ¿de la chistera?

Y por otro lado, no me digas que si el euro baja igual recupero algo del DD. ¿Estás ciego o que? Si el euro baja recupero y llegamos al objetivo de beneficios seguro, hombre, es que no se que quieres dar a entender. Entiendo que dices que si sube, acabamos perdiendo y si baja también. No tiene sentido.

Otra más, no se ha llegado a tener en ningún sistema unas pérdidas superiores al 20% sobre el saldo inicial en ningún momento. Dejarlo sin que se cumpla eso al menos en uno de los sistemas sería arrojar la toalla antes de tiempo.

Respecto al giro a largos, es algo que contempla el sistema en dos supuestos:

1.- Cuando hay un exceso de volatilidad como ocurrió en las primeras 2 semanas del año (recordar que empezmos operando largos)

2.- Cuando se rompe una resistencia o soporte de largo plazo en gráfico semanal. (En esas estamos esta semana)

[Spirit]

Viendo un post con aspectos parametrizados me han dado ganas de escribir algo; pero lo cierto es que no comentas el sistema... con lo que cualquier comentario quedaría muy alejado del detalle que solo tú conoces... y sería liar más que otra cosa.

Por ser prácticos:
1. ¿Hay algo que quieras transmitir?
2. ¿Hay algo en lo que te podamos ayudar/aconsejar?

Desde fuera te digo que es imposible saber si tus sistemas valen o no valen... por si te interesa saberlo.

Lee el primer post y saca tus conclusiones.

Volvemos a la carga en este inicio de año con una nueva prueba. En esta ocasión no se trata de evaluar un sistema concreto, ni de encontrar sus límites o sus rangos de optimización más recomendables. Ahora se trata de plasmar la experiencia adquirida en Fórex desde que inicié mi andadura en este Foro.

Desde el primer día del año llevo trabajando con 4 cuentas demo paralelas. siguen una estrategia común de tipo discreccional, pero con variantes de ejecución que nos aportarán unas estadísticas muy distintas.

Esta vez si que hay un objetivo de rentabilidad anual y una previsión de DD máximo e intermedios y se ha calculado de tal forma que se alcance la rentabilidad esperada independientemente de el lugar donde aparezcan los DD.

Los cálculos y estimaciones se basan en un rango HL anual esperado para el eur/usd de 2250 pipos. Si se supera este rango, los resultados se verán afectados con toda probabilidad, pero la prueba también prevee la variación dinámica de los parámetros con el objetivo de reconducir el sistema a los objetivos iniciales, y de no conseguirse, que no produzcan un daño en la cuenta que sea demasiado importante.

[Spirit]

Me acabo de llevar un disgustillo hace un rato. Varias de las cuentas demo que tengo activas con XTB me han fallado con el error "Cuenta no válida". Otras en cambio siguen funcionando perféctamente. Me extraña porque una de ellas lleva un año activa, aunque es una de las que han fallado hoy.

En myFxBook han quedado registradas las operaciones realizadas hasta las 20:02 de hoy, pero han desaparecido las órdenes activas, igual que han desaparecido de las plataformas. Tengo 4 abiertas en el servidor dedicado y no las he querido tocar por si necesito rescatar algo de información que haya quedado grabada.

Las cuentas tenían aproximadamente una équity en ese momento:

A.- 16.345€
B.- 16.555€
C.- 16.452€
D.- 17.423€

Vamos a esperar hasta el lunes, a ver si es un tema del servidor de XTB o es otra cosa, espero que no hayan borrado las cuentas. El lunes si el problema persiste hablaré con ellos a ver que me dicen.

Por otra parte, comentar que la cuenta A superó el viernes pasado el límite previsto de DD máximo y el lunes hizo mínimos en torno al 24%.

La cuenta B y C han llegado en algún momento de esta semana a tener un DD máximo superior al 20% pero inferior al 21%.

La cuenta D no ha llegado a bajar de 16.800€, muy lejos del 20% de DD máximo estimado.

Si no puedo solucionar el tema de las cuentas, retomariamos la operativa con unas cuentas nuevas, lo malo es que ya tendríamos que llevar los cálculos en una excel, porque en MyFxbook es imposible sumar los resultados de 2 cuentas.

[Gamelu]

Lo que esta claro es que ta ha sucedido eso de la ley de murphy, que esta ley si que es 100% fiable.
Entiendo que tenias 2 a 1 de posibilidades de ir en equidad positiva respecto a los tres escenarios posibles desde que comenzaste, si bajaba (ganabas), si entraba en rango (ganabas) o si subia (limitarias perdidas gestionando), basicamente esa es tu operativa? Lo que esta claro es que aun te queda mucho recorrido antes de fiarte de estos sistemas, me pregunto si a lo largo de la historia de dan mas rentabilidad estos sistemas que un simple buy an hold (en commodities o indices claro), la historia se repite

[Spirit]

Gamelu, el sistema empezó abriendo largos, no se si recuerdas.

De momento el DD no es peor que el que por ejemplo pueda tener este otro sistema, que igual te suena de algo. Imagina que empiezas a publicar resultados en la operación 210 y a los 3 meses vas por la 300 ¿cuanto es eso un -30%.


Por no hablar de la cuenta D, que ha venido a corroborar que es mucho mejor gestionar gaps que mantener las operaciones abiertas el fin de semana. (y no ha superado el -17% de DD)

Por si no te has enterado todavía, no se trata de operar sólo largos o sólo cortos. De lo que si se trata es de no cambiar de largos a cortos cada 100 pipos que recorra el precio.

[Spirit]

Algo voy recuperando y guardando, por si al final no se arregla el tema de las cuentas.

Las operaciones azules son buys de 0,1 lote y las rojas sells del mismo volumen.

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[Gamelu]

Se supone que para poner en marcha el sistema tienes que comenzarlo en mitad de un considerable DD, es lo suyo, si tu DD maximo es supon del 40% pues comienza cuando estes en el 25% minimo.
El eur si seguimos en crecimiento se ira a 1.63 o 1.69, por que recuerdo que en 1.57 ya ha estado. Yo no le veo ningun motivo para que baje ,veremos hasta donde llega tu DD si se da este caso.

La foto que has colgado de mi sistema, realmente del FSB ("por que yo solo lo he programado a mq4"), sinceramente dudo que vaya a jugar en real con este algun dia, y no por el DD, si no por que la matematica que usa es de chiste.

Los rangos acaban siendo acumulacion distribucion para salir disparados para una de las partes, como todo sistema si no aciertas esa parte pues, you lose

[Spirit]

Acabo de comprobar ahora mismo, que todas las cuentas demo de XTB están desactivadas, absolutamente todas, las que me fallaron ayer, las que no me fallaron e incluso una que abrí esta madrugada. Así que supongo que será algún tipo de mantenimiento que están haciendo en sus servidores este fin de semana, lo que me da algo de esperanza de que el Lunes todo esté activo. No creo que se carguen todas las demo de un plumazo.

Tampoco me funciona la conexión a la cuenta real.

Las únicas que funcionan esta mañana son las del concurso de Mayo.

He visto una solución aceptable si todo falla con XTB. Abriría las cuentas con Oanda que permite fijar el capital inicial al céntimo y pondría el último del que tengo referencia que es del Viernes a las 21:00.

Cambiaría el apalancamiento a 1:50, pero eso no influye porque esta prueba no hace uso de tanto, así que podríamos abrir los mismos lotes, sólo que con el doble de margen dispuesto, pero margen nos sobra aunque sólo permitiesen un apalancamiento de 1:20.

También cambiarían los spreads y esto si que influye, igual que ocurre con los rollovers y con los pagos de Intereses que hace Oanda sobre el margen no dispuesto. Para el lunes sabremos en que queda todo.

[Spirit]

Ya me han confirmado pro teléfono que las 4 cuentas han sido desactivadas.

Parece ser que hay posibilidades de que las vuelvan a activar conservando los datos que tenían el viernes, al menos eso me han dicho. A ver si están activas pronto y sin problemas, porque manda narices que ahora que está bajando fuerte en eur/usd, después de 3 meses y medio aguantando toda la subida, resulta que no puedo operar y más teniendo en cuenta que en un retroceso como este es donde el sistema recupera la mayor parte de lo perdido.

[X-Trader]

Joder, pues ya es mala suerte! Ánimo Spirit! La alternativa quizás sea contactar con el broker antes de hacer la prueba y pedirle cuentas que no caduquen.

Saludos,
X-Trader