Bien, aqui os dejo una impresión/opinión/sistema(si se le puede llamar así)
Hace un tiempo estuve trasteando con guevon sobre un sistema basado en la dirección de las barras, como para variar, no saqué nada en limpio y útil de aquello a priori.
Lo que sí que comprobé y pude dar por sentado es que dado un precio, la probabilidad de que el precio suba o baje X pips es del 50% (obviando spreads)
Esto por supuesto se da a rachas como sabreis, para un suceso binario aleatorio se puede dar el mismo resultado un buen numero de veces ya que un suceso pasado no condiciona un suceso futuro (este es un error típico que la gente no lo tiene en cuenta)
Bien, partiendo de esta premisa y sabiendo que si colocamos un stoploss y un takeprofit a 100 pips por ejemplo, tenemos el 50% de probabilidades de ganar, la esperanza matemática es 0 como se deduce
donde está el sesgo? pues en el spread para los brokers, al incluir ese spread tenemos una esperanza matemática negativa, se acabó.
Esto es así de simple.
Bien, nada de lo dicho hasta ahora es nuevo para nadie, muchas veces nos planteamos cómo podemos "evadir" ese spread para que un sistema tenga esperanza matemática positiva. Durante el tiempo que llevo estudiando indicadores, probando sistemas, programando mis propios sistemas y mis propios indicadores, veo que la incertidumbre es el mayor de los problemas, el no conocer el futuro (no somos pitonisas, bueno, igual alguno si, pero yo no
)Entonces, dado un problema, donde está la solución? (soy programador así que veo todo cuadrado y con condiciones)
Pues en el swap, asi de simple también.
Supongamos el par EURAUD
Si obviamos el swap y nos marcamos un SL y TP de 200 pips, realizamos estas operaciones n veces, al final la cuenta acabará a 0, esto es debido al spread como sabeis (repito que es algo básico todo lo que estoy comentando)
PERO, si siempre realizamos operaciones a favor del swap, es decir, en el caso del EURAUD, si siempre hacemos operaciones de venta, sell, y con un duración lo suficientemente larga, la suma de los swaps acabará por ser mayor que la diferencia del spread
Por supuesto para conseguir esto la clave es calcular bien qué distancia en pips debemos tomar, eso deberá ser estudiado y valorado por cada uno ya que es más subjetivo.
Bien, con esto que he explicado brevemente tenemos, resumiendo, una esperanza matemática positiva.
Recordad también que habría que estar atentos a los cambios en los tipos de interés que afectasen a las divisas con las que trabajasemos, ya que no es un valor inamobible y siempre varían
Pues nada, a escuchar opiniones sobre el asunto
un saludo!!
