Volatilidad esperada + 2 Veces desviacion estandar

[Merowingio]

Aunque parezca un titulo raro ( lo es )

Es una frase que contiene mucha importancia a ala hora de fijar posibles objetivos de salida de una posicion.

Hasta ahora no habia tenido en cuenta la volatilidad del mercado, y es precisamente este factor ( el movimiento ) el unico que nos puede ayudar a vencerlo.

Pues bien a la hora de fijar objetivos :
En graficos :
H8
diarios
semanales

Habria que buscar :
a) Volatilidad diaria esperada ( En funcion de la volatilidad historica asi como de las ultimas 100 y 20 sesiones )
con esto conocemos la volatilidad APROXIMADA que podriamos esperar

b) Desviacion tipica de estas volatilidades
c) Factor de correccion ( pj 2 veces la desviacion tipica,o 1, o 1,5 habria que estudiarlo )

Bueno pues ahi tenemos una buena manera de fijar objetivos de salida en cualquier espacio temporal.

Si el precio no llega al objetivo en ese espacio temporal, pasamos al siguiente ( H8, diario, semanal )

Eso por arriba....

Por abajo...........

Pues unas medias EMA 200 y acompañaremos el movimiento

Asi nuestras entradas solo se cerrarian:
a) profit ( cada vez mas elevado Cuña de objetivo temporal )
b) Al rompernos la EMA 200 en el espacio temporal en el cual gestionemos esa posicion.

Que opinan sus señorias de esta manera de buscar dianas profit ?

[X-Trader]

Es decir, valdría coger las desviaciones típicas del ATR por ejemplo? Curioso planteamiento, puede ser una idea a investigar.

Saludos,
X-Trader

[SharkOpciones]

Dos veces la desviación estándar implica el 95% de probabilidades de que el precio se mantendrá entre sigma 2 y sigma-2. Esto se puede emplear para vender opciones y tener altas probabilidades de expirar OTM, pero para coger beneficios, quizá habría que irse a una desviación sigma 1 ó 1.5, de lo contrario, las probabilidades de que el precio llegue a tu objetivos serán menores.

Thinkorswim tiene una herramienta muy buena para ver la desviación estándar en función de los días (a mayores días, el rango es mayor). Por ejemplo, para el SPX, en las condiciones actuales de volatilidad, la desviación sigma 1 (68% probabilidades) es que el precio acabe en la expiración de Agosto entre 1016 y 1171



Saludos.

[SharkOpciones]

Y si quieres hacerlo a mano, la fórmula es:

Precio x Volatilidad x [Raíz cuadarada (días que quieras comprobar/365)]

[agmageton]

Es más fácil centrarse en un sólo espacio e implementar varias desviaciones standarts(y darles funcionalidad), pero aquí viene un problema, si la desviación standart es muy lejana, vamos listos y si es muy cercana tambíen, con lo que volvemos a los híbridos de adaptación, (en mi caso es desviación standart de 10 barras x 4 desviaciones , en base, para luego aplicarles dos medias exponenciales de 200 y 400 periodos, a estas se le aplican desvios por arriba y por abajo como muestra el gráfico que adjunto. Y por ultimo para que no se solape el híbrido de medias de 200 y 400 un corrector de distancia %. Asi siempre las tienes actualizadas.

Y como eso no es suficiente porque en momentos de mucha volatilidad o direccionalidad todo esto se desconpensa, hay que tomar medidas especiales, como muestra el grafico dos en amarillo.

Las Atr´s funcionan similar, no hay mucha diferencia, sólo que se adaptaban mejor al precio en el tiempo de ahí el híbrido de desviaciones standar.

No sólo se utiliza para objetivos, sino tambien para entradas en puntos de desviación(teniendo establecida la tendencia, aquí se tendría que recomendar dos tendencias**** con un grado de correlación +- 70% para el contra tendencia), aquí radicaliza su mejor comportamiento, pero cuidado la lógica del movimiento aleatorio del precio mediante la volatilidad hace que el logro de este modelo predictivo lleve consigo todo un protocolo de actuación, que aquí es lo fundamental....saber gestionar tus posiciones...

[agmageton]

Se me olvido mencionar un pequeño detalle, y tiene que ver con los colores de las lineas en los graficos, a la desviación del color en compra el objetivo final (dependiendo si actuas con varios contratos) es el inverso, verde ultimo =rojo ultimo, ejemplo gráfico tendencia largo. El gráfico de corto plazo sólo actua como contratendencia o como suma de contratos sobre las posicoines largas. Consiguiendo una diversifiación positiva.