Por ejemplo, cargamos una estrategia cualquiera, en este caso para hacerlo más cachondo generamos una estrategia perdedora, sin trampa ni cartón.ya que tan difícil es crear una estrategia perdedora consistente con DD controlado , como una ganadora idem,
Formulamos una hipótesis, la programamos y le damos un ratio de ganancia / pérdida 1:1, se entiende que son la misma cantidad de puntos a ganar que a perder y descostamos slippage y comisiones para no tergiversar un análisis.
Generamos un Backtest de 12 años y 7.000 operaciones.
Obtenemos la siguiente curva:
Se observara como obtenemos una curva consistente, una línea de tendencia constante sin perforarla al alza y además, si le damos un tratamiento de pivots en la curva , nunca rompemos ninguno al alza.
( si invertimos entradas, targets y stops, obtendremos la misma curva pero ganadora.
Pero vuelvo a remitirme al post anterior, en la que comenté que una estrategia, debe comprobarse en infinidad de TFs diferentes, pequeños y grandes.....para darle validez y proseguir con más pasos para verificar que se tiene algo decente.
Pero se puede comprobar que solo cambiar algún parámetro al azar, ocurre lo siguiente:
Aunque la curva aún es constante descendente, los DDs comienzan a ampliarse, aunque las pivotaciones aún siguen respetándose... esto ya es un mal síntoma para una estrategia......
Y se pone peor cuando encima le cambiamos el TF por uno cualquiera al alzar, y muy diferente al de la primera prueba...
Ahora la curva es totalmente caótica... pura basura.
Me remito a lo antes expuesto.... cualquier estrategia programada, se le somete a un cambio de parámetros al azar.. y diferentes TFS............. si la curva sufre variaciones ya no como la 3º captura, sino solo como la 2º..... corriendo a la papelera de reciclaje.
Y ya ni hablemos que cualquier estrategia, que no haya sido cuantificada vía programación,ya ni siquiera debe ser debatida, ya que solo pertenece a una casualidad momentánea el que de algo de dinero.
Saludos