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Tengo un problema complicado. ¿Cómo realizar una simulación de Montecarlo a los resultados de mi operativa explicada estas dos semanas anteriores en el hilo de fabgonber " No mas DD:SSL (sure-stop-loss)"
http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=9101

Resulta que en este caso las operaciones perdedoras tienen una relación directa con las ganadoras. Para que se genere un determinado DD debe darse previamente una serie de operaciones cerradas con beneficios.

Además también influye que pueden existir operaciones perdedoras que en realidad sean un desplazamiento de la posición en el precio. Por ejemplo tiene un SELL que pierde 100 pipos, abres otro SELL y cuando ganas 20 pipos en el segundo cierras el primero con una pérdida de 80.

Otro factor es que generalmente al cerrar el hedge suelo cerrar todas las operaciones en pérdidas de una tacada al final del todo pero hay ocasiones en las que no es así, como hice este viernes que alterné el cierre de operaciones ganadoras con perdedoras.

Todo esto modifica sensíblemente lo que se considera una "serie de pérdidas" y por eso me plantea problemas a la hora de diseñar una simulación de Montecarlo sobre este sistema.

¿A alguien se le ocurre alguna solución para resolver este problema de una forma medianamente eficiente y que sirva para algo? o ¿es posible que una simulación de Montecarlo no sirva para nada para este sistema?

...

Tu operativa supongo que es discrecional, abres y cierras operaciones cuando te da la gana, si el precio hubiera hecho otra cosa tu hubieras hecho otras cosa indeterminada, la complejidad algoritmica del asunto en ese caso no es modelable por Montecarlo. Viva Las Vegas.

Fer137 escribió:Tu operativa supongo que es discrecional, abres y cierras operaciones cuando te da la gana, si el precio hubiera hecho otra cosa tu hubieras hecho otras cosa indeterminada, la complejidad algoritmica del asunto en ese caso no es modelable por Montecarlo. Viva Las Vegas.

Mi operativa es discrecional pero para nada abro y cierro posiciones cuando me da la gana. Si así lo hiciese me la pegaría el primer día.

Pero si que es cierto que no soy capaz de modelarlo con Montecarlo. Pero estoy en ello y creo que algo se puede hacer.

Mira a ver si esto te encaja.

viewtopic.php?t=9039

No he comprendido muy bien tu operativa (tampoco creo que estuvieras intentado explicarla), pero creo entender que tienes una forma de operar definida; ésto es lo primero que necesitas para que el Montecarlo tenga utilidad.

Después, si tienes una serie significativa de operaciones apuntadas, mételas en el MSA y... a jugar...

Saludos!

Ciclo escribió:Mira a ver si esto te encaja.

viewtopic.php?t=9039

Gracias Ciclo, ya lo tenía mirado y remirado.

Mi problema es otro muy distinto. Motecarlo tiene en cuenta las series de pérdidas y ganancias y en el sistema del hedge esas series varían en función de como realizo el cierre sin por ello variar el resultado final. Estoy pensando aplicarlo con los hedges como si fueran operaciones únicas pero no encuentro la forma adecuada.

bolsa1 escribió:No he comprendido muy bien tu operativa (tampoco creo que estuvieras intentado explicarla), pero creo entender que tienes una forma de operar definida; ésto es lo primero que necesitas para que el Montecarlo tenga utilidad.

Después, si tienes una serie significativa de operaciones apuntadas, mételas en el MSA y... a jugar...

Saludos!

La forma de operar está bastante definida, como bien dices, sólo hay que mirar el gráfico del balance que suelo poner y se ve claramente la constancia de las operaciones. Eso no se puede hacer más que con una operativa muy definida. Pero me resulta difícil aplicar Montecarlo de una forma útil.

Ahora que ya comprendo tu operativa, te puedo ayudar a hacer el Montecarlo e intentar interpretar su utilidad, si aún estás interesado, aunque creo que lo que más te interesaría sería encontrar un Delta adecuado (los beneficios estimados necesarios para aumentar los lotes con ciertas garantías), y aplicarle el Fixed Ratio al Hedge que utilizas.

Para ello sólo necesitamos un listado de operaciones "significativo", y si quieres te describo aquí el proceso. Así de paso ponemos un caso práctico para que todo el mundo lo vea y podamos debatir otras formas de aplicar técnicas de MM externas, a ver a qué conclusones llegamos...

Spirit, mírate este tutorial, seguro que resulta útil:

viewtopic.php?t=9956

Saludos,
X-Trader