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Abro este hilo para que los que quieran comenten sus experiencias respecto a la influencia del horario en una estrategia. Así nos ahorrariamos el tener que estar haciendo pruebas y más pruebas. También saber si hay alguna estrategia o tipo de estrategia que esté pensada para horarios nocturnos.

Yo he probado una estrategia basada en encontrar máximos y mínimos y en función del patrón de 5 velas tomar una posición con stop-profit fijos y lotes fijos. La he probado en el eur/usd para timeframes de 15' y tan sólo en operaciones Long.
El periodo de prueba es de los últimos 8 años y cierra todas las posiciones que queden abiertas los Viernes a las 21 horas y no trabaja los domingos.

En la primera prueba he probado con todo el horario disponible (en la premisa inicial):

operaciones: 228
operaciones ganadoras: 67,66%
Beneficio neto: 10,561%
Curva de beneficios poco lineal.

En la segunda prueba he limitado el horario de apertura de operaciones a partir de las 8:00 hasta las 23:59. El cierre de operaciones hasta tocar stops o profits excepto el Viernes a las 21:00

operaciones: 219
operaciones ganadoras: 67,58%
Beneficio neto: 25,241%
Curva de beneficios algo más lineal.

En la 3ª prueba he repetido lo mismo que en la 2ª pero abriendo operaciones a partir de las 9:00 (1 hora más tarde)

operaciones: 206
operaciones ganadoras: 69,52%
Beneficio neto: 52,519%
Curva de beneficios bastante más lineal.

En vista de los resultados, ¿Merece la pena trabajar el forex con un sistema automático en horario nocturno o depende del sistema?

Otra cosa que no entiendo es que este sistema para el eur/usd funciona muy bien pero para el eur/jpy va fatal haga la optimización que haga. He probado de todo y no hay manera, como mucho consigo que funcione un par de años pero luego se encuentra alguno que lo hunde. Sin embargo en el eur/usd me permite hacer cantidad de cambios y casi siempre acaban en positivo.

Spirit. antes de responderte en este estudio ¿cual fue tu conclusion de la importancia del MM en un sistema?

Viendo los parametros

... ' y tan sólo en operaciones Long. ...

¿por qué solo long? no me parece prudente, hay periodos en que estar largo será cazar los rebotes contra tendencia y otros periodos en los cuales estar comprado será ir a favor de tendencia.

No me parece adecuada una estrategia que a veces opere a favor y otras en contra de tendencia.

En vista de los resultados, ¿Merece la pena trabajar el forex con un sistema automático en horario nocturno o depende del sistema?

Yo creo que no es el horario, es la volatilidad, tendencia y volumen lo importante. ¿que sacas con probar desde las xx:00 hasta las yy:00? si con los cambios de horario en algunos periodos del año estara abierto un mercado y en otros no.

Planteo que el horario no es un buen parametro, debido a los cambios de hora y su relacion con el timing de los mercados, propongo filtrar por ADX, Tendencia y Volumen.

Spirit, a largo plazo, fuera de esta pregunta: ¿que estas intentando lograr? hacia donde estas dirigiendo tus esfuerzos.

fabgonber escribió:Spirit. antes de responderte en este estudio ¿cual fue tu conclusion de la importancia del MM en un sistema?

Que es uno de los parámetros más importantes.

fabgonber escribió:Spirit. antes de responderte en este estudio ¿cual fue tu conclusion de la importancia del MM en un sistema?

¿por qué solo long? no me parece prudente, hay periodos en que estar largo será cazar los rebotes contra tendencia y otros periodos en los cuales estar comprado será ir a favor de tendencia.

No me parece adecuada una estrategia que a veces opere a favor y otras en contra de tendencia.

Pienso igual. Lo que ocurre es que ahora analizo los sistemas en una sóla dirección y luego en la contraria. El mercado no es simétrico. Hacer lo mismo para un lado que para otro produce resultados muy diferentes.

No te centres en el sistema, yo de momento no busco sistema porque estoy muy lejos todavía, sólo analizo aspectos concretos de los sistemas.

fabgonber escribió: Yo creo que no es el horario, es la volatilidad, tendencia y volumen lo importante. ¿que sacas con probar desde las xx:00 hasta las yy:00? si con los cambios de horario en algunos periodos del año estara abierto un mercado y en otros no.

Planteo que el horario no es un buen parametro, debido a los cambios de hora y su relacion con el timing de los mercados, propongo filtrar por ADX, Tendencia y Volumen.

No saco nada, o mejor dicho no se que voy a sacar. Por eso lo planteo en el foro y lo que busco son respuestas como la que acabas de darme. ¿Tengo que probar con ADX, con ATR, volumen, etc.? Os leo, analizo vuestras conclusiones y luego lo aplico a mis pruebas.

fabgonber escribió: Spirit, a largo plazo, fuera de esta pregunta: ¿que estas intentando lograr? hacia donde estas dirigiendo tus esfuerzos.

Muchas cosas.

La primera es conocer los sistemas automáticos a fondo. El ponerme retos de programación hace que me tenga que buscar la vida para encontrarles soluciones técnicas.

La segunda tener un conocimiento más profundo de los pequeños matices que forman parte de los sistemas.

Desde que he empezado a automatizar he comprendido muchas cosas que antes no daba la importancia que realmente tienen. Es típico leer a algunos decir que si su sistema es bueno, que si falla la psicologia, que si tal, que si cual. Cuando automatizas y ves como unos pocos pipos de diferencia en un stop producen resultados totalmente dispares te das cuenta que esas afirmaciones no pueden ser del todo ciertas.

Por otro lado es dificilísimo encontrar un sistema multiusos, multiframetime y multihorario, por eso quiero analizar aspectos concretos. Intuyo que se debe operar con un sistema combinado o complejo.

También busco el fallo, no el éxito del sistema. Me preocupan más los DD que ganar más o menos. Los DD son los que te revientan un sistema. Así que quiero encontrar el modo de protegerse de los mismos para cada tipo de sistema.

Si logro entender estos aspectos podré tomar un sistema, propio o cualquiera que encuentre publicado, destriparlo y mejorarlo, protegerlo de sus errores. Ese sería el fin último.

fabgonber en realidad hablais de los mismo cuando dices volumen,volatilidad (exceptuando tendencia q es la reina madre) en relacion al stop,creo q es importante conocer los rangos en relacion al horario puesto q si vas a dejar rulando un sistema automatico con stop (y sobre todo si es intradiario puro) no tienes el mismo rango de 15 a 16h q por ejemplo de 10-11h y dependiendo del producto puede haber diferencias significativas, y en un mismo activo rangos diferentes segun el horario significa casi de forma forzosa volumenes y volatilidades tambien diferentes en terminos porcentuales,lo q quierom decir es q no tiene mucho sentido un stop de 10ticks del sp a las 16h q 10 ticks a las 11h,creo, y solo creo, q se podria arañar algo por ahi.
spirit no se si lo tienes programado ¿pero podrias poner resultados de esta prueba concretamente?osea poner el sistema a rular de 14h a 18h con unos parametros y luego esos mismos parametros pero de 10h a 14h a ver como de diferentes son los resultados,puedes elegir el stop mas o menos a voleo o uno q veas logico,seria interesante ver los resultados saludos