Fiabilidad y ratio win/loss
Publicado: 16 Sep 2008 13:33
Muchas veces he oido o leido que hay que encontrar sistemas con fiabilidad alta por tal o cual motivo. Y muchas veces he oido o leido que hay que encontrar sistemas con un ratio win/loss (media de lo que ganamos cuando ganamos / media de lo que perdemos cuando perdemos) alto por no se que otros motivos.
Pero como ambas cosas estan relacionadas entre si, no podemos centrarnos en una variable y olvidar la otra. Debemos tomar las 2 en su conjunto.
Y como la mente humana no es una calculadora, pues ver 2 variables a la vez marea bastante. Por ejemplo:
Sistema A: fiabilidad = 55% ratio win/loss = 0,81
Sistema B: fiabilidad = 80% ratio win/loss = 0,25
¿Que sistema es mejor?
Son iguales a largo plazo ! ! !
Entonces si observar 2 variables relacionadas nos marea, la solución esta en observar sólo 1 variable, que relacione a estas 2.
De manera que si:
fiabilidad · ratio win/loss - (1-fiabilidad) "<" 0 ...sistema perdedor
fiabilidad · ratio win/loss - (1-fiabilidad) ">" 0 ...sistema ganador
fiabilidad · ratio win/loss - (1-fiabilidad) ">" 0,1 ...sistema bueno
Todo ello si no me he confundido, y teniendo en cuenta la fiabilidad en términos de 0 a 1, no de 0% a 100%.
O también podemos observar el ratio sharpe, o el profit factor, o el ratio de visual chart (ganancia anual / peor serie de pérdidas). Que son otras formas de observar con 1 sóla variable la bondad de un sistema.
Si un sistema esta en estos ratios, entonces ni gana ni pierde.
fiabilidad ratio win/loss
0,05 - 19
0,10 - 9
0,15 - 5,666666667
0,20 - 4
0,25 - 3
0,30 - 2,333333333
0,35 - 1,857142857
0,40 - 1,5
0,45 - 1,222222222
0,50 - 1
0,55 - 0,818181818
0,60 - 0,666666667
0,65 - 0,538461538
0,70 - 0,428571429
0,75 - 0,333333333
0,80 - 0,25
0,85 - 0,176470588
0,90 - 0,111111111
0,95 - 0,052631579
Si un sistema esta en estos ratios, es un buen sistema:
fiabilidad win/loss
0,05 - 21
0,10 - 10
0,15 - 6,333333333
0,20 - 4,5
0,25 - 3,4
0,30 - 2,666666667
0,35 - 2,142857143
0,40 - 1,75
0,45 - 1,444444444
0,50 - 1,2
0,55 - 1
0,60 - 0,833333333
0,65 - 0,692307692
0,70 - 0,571428571
0,75 - 0,466666667
0,80 - 0,375
0,85 - 0,294117647
0,90 - 0,222222222
0,95 - 0,157894737
Cosa que represento en el gráfico adjunto.
Aunque en realidad, depende mucho del número de operaciones que el sistema haga. Porque si hace 10 operaciones diarias la linea azul que represento nos bastaria, pero si hace 1 operación a la semana que dura una media de 2 dias, necesitariamos unos ratios bastante mas elevados, porque si no la peor serie de pérdidas seria brutal.
Algunos se empeñan en buscar fiabilidades altas, otros se empeñan en tener ratios win/loss altos. Pero lo interesante es estar en la linea azul, o por encima de ella. Y tampoco es que sea una cuestión de: "yo me hago un sistema de fiabilidad alta porque estoy mas a gusto asi". Cuando hacemos un sistema y optimizamos, la estadistica nos llevará a una zona u otra de este gráfico que adjunto, pero no podremos modificar los ratios, porque si lo hacemos el sistema no gana. Sólo podremos, en todo caso, elegir otro sistema.
La cuestión es estar en la linea azul... o por encima
Pero como ambas cosas estan relacionadas entre si, no podemos centrarnos en una variable y olvidar la otra. Debemos tomar las 2 en su conjunto.
Y como la mente humana no es una calculadora, pues ver 2 variables a la vez marea bastante. Por ejemplo:
Sistema A: fiabilidad = 55% ratio win/loss = 0,81
Sistema B: fiabilidad = 80% ratio win/loss = 0,25
¿Que sistema es mejor?
Son iguales a largo plazo ! ! !
Entonces si observar 2 variables relacionadas nos marea, la solución esta en observar sólo 1 variable, que relacione a estas 2.
De manera que si:
fiabilidad · ratio win/loss - (1-fiabilidad) "<" 0 ...sistema perdedor
fiabilidad · ratio win/loss - (1-fiabilidad) ">" 0 ...sistema ganador
fiabilidad · ratio win/loss - (1-fiabilidad) ">" 0,1 ...sistema bueno
Todo ello si no me he confundido, y teniendo en cuenta la fiabilidad en términos de 0 a 1, no de 0% a 100%.
O también podemos observar el ratio sharpe, o el profit factor, o el ratio de visual chart (ganancia anual / peor serie de pérdidas). Que son otras formas de observar con 1 sóla variable la bondad de un sistema.
Si un sistema esta en estos ratios, entonces ni gana ni pierde.
fiabilidad ratio win/loss
0,05 - 19
0,10 - 9
0,15 - 5,666666667
0,20 - 4
0,25 - 3
0,30 - 2,333333333
0,35 - 1,857142857
0,40 - 1,5
0,45 - 1,222222222
0,50 - 1
0,55 - 0,818181818
0,60 - 0,666666667
0,65 - 0,538461538
0,70 - 0,428571429
0,75 - 0,333333333
0,80 - 0,25
0,85 - 0,176470588
0,90 - 0,111111111
0,95 - 0,052631579
Si un sistema esta en estos ratios, es un buen sistema:
fiabilidad win/loss
0,05 - 21
0,10 - 10
0,15 - 6,333333333
0,20 - 4,5
0,25 - 3,4
0,30 - 2,666666667
0,35 - 2,142857143
0,40 - 1,75
0,45 - 1,444444444
0,50 - 1,2
0,55 - 1
0,60 - 0,833333333
0,65 - 0,692307692
0,70 - 0,571428571
0,75 - 0,466666667
0,80 - 0,375
0,85 - 0,294117647
0,90 - 0,222222222
0,95 - 0,157894737
Cosa que represento en el gráfico adjunto.
Aunque en realidad, depende mucho del número de operaciones que el sistema haga. Porque si hace 10 operaciones diarias la linea azul que represento nos bastaria, pero si hace 1 operación a la semana que dura una media de 2 dias, necesitariamos unos ratios bastante mas elevados, porque si no la peor serie de pérdidas seria brutal.
Algunos se empeñan en buscar fiabilidades altas, otros se empeñan en tener ratios win/loss altos. Pero lo interesante es estar en la linea azul, o por encima de ella. Y tampoco es que sea una cuestión de: "yo me hago un sistema de fiabilidad alta porque estoy mas a gusto asi". Cuando hacemos un sistema y optimizamos, la estadistica nos llevará a una zona u otra de este gráfico que adjunto, pero no podremos modificar los ratios, porque si lo hacemos el sistema no gana. Sólo podremos, en todo caso, elegir otro sistema.
La cuestión es estar en la linea azul... o por encima