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Vamos a ver me gustaria contrastar con alguien la siguente idea operativa:

1) Cogemos un sistema que da buenos resultados probados en historico.
2) Optimizmos los parametros de ese sistema.
3) Elegimos las 10-12 mejores configuraciones
4) Ponemos en una excel los resultados historicos, y trazamos su directric
5) Esperamos a que los resultados de este sistema esten por debajo de la directric de resultados historicos y entonces entramos.


Basicamente lo que quiero es aplicar la idea de la campana de Gauss, y operar en los extremos, en este caso en los extremos de funcionamiento de un sistema.


Me gustaria conocer las pegas que le veis a este planteamiento.

Un saludo

No me convence para nada la idea,sobretodo si se trata de un sistema que de una fiabilidad de aciertos,menor al 50%,pq justo entrarias a operar con tu sistema cuando florece un nuevo DD,y te lo comerias entero,en cambio no pillarias,los máximos de la equity curve,
si he entendido bien lo que querias decir.

Entraria cuando el DD esta muy avanzado ( aunque le quedase recorrido )

Merowingio escribió:Vamos a ver me gustaria contrastar con alguien la siguente idea operativa:

1) Cogemos un sistema que da buenos resultados probados en historico.
2) Optimizmos los parametros de ese sistema.
3) Elegimos las 10-12 mejores configuraciones
4) Ponemos en una excel los resultados historicos, y trazamos su directric
5) Esperamos a que los resultados de este sistema esten por debajo de la directric de resultados historicos y entonces entramos.


Basicamente lo que quiero es aplicar la idea de la campana de Gauss, y operar en los extremos, en este caso en los extremos de funcionamiento de un sistema.


Me gustaria conocer las pegas que le veis a este planteamiento.

Un saludo

Lo que he hecho en algunos casos es obtener los trescientos mejores resultados.
Suponiendo que el sistema tenga, al menos, trescientos resultados positivos.
Y poner la Moda (valor más repetido) de los parametros.

Y que ttal te funciono Tom ?

Yo lo que quiero es coger los mejores resultados y aplicarle campana de gauss ( osea ponerlo a funcionar cuando empeoren bastante sus resultados )

ESPERAR PACIENTEMENTE.............

En muchos indices y en muchos minutajes, asi esperare en 15/20 indices y en 5/6 minutajes.

Osea esperar en 100 situaciones que se han comportado BIEN o MUY BIEN, hasta que empiezen a hacerlo peor que lo que historicamente vienen haciendo, para poner a funcionar el sistema en esa situacion.

Merowingio escribió:Osea esperar en 100 situaciones que se han comportado BIEN o MUY BIEN, hasta que empiezen a hacerlo peor que lo que historicamente vienen haciendo, para poner a funcionar el sistema en esa situacion.

Lo malo es conseguir 100 situaciones en las que se comporte bien o muy bien...

Saludos!

Que va amigo bolsa, eso es muy facil, coges.....
DOW,NASDAQ,€/$,30 Y, 10 Y, BRITTISH, JAPANESE, GOLD, SP....
Y lo coges en g15,g30,g45,g60,g75,g90

Optimizas todos esas situaciones y obtienes mas de 100 en las que ha funcionad BIEN - MUY BIEN ( OPTIMIZANDO CLARO )

Una vez tienes eso trazas en excel los resultados obtenidos acumulados con su directric ( y otra por debajo con los resultados 75 % ) cuando la curva de resultados toque la directric 0.75, entonces el sistema que funcionaba Bien-Muy bien ya no estara en unos numero tan buenos, pero..............

PODRIA SEGUIR SIENDO UN BUEN CABALLO

Y pones a operar el sistema ahi.