X-Trader.net - El Foro de los Traders

Abro este hilo para debatir sobre el artículo que acabo de subir al blog de Bolsamanía:

http://www.bolsamania.com/analistas/ind ... rticulo=28

Saludos,
X-Trader

jeje.

si gano 20 opes de 5 y luego me salta un stop de 100, solo habré perdido el tiempo.

si me salta un stop de 100 y luego tengo ke ganar 20 opes de 5 tengo en contra el tiempo y la cuenta jeje.

stops de 5 para ganar 100 es probable ke salten hasta antes de introducir la orden

sdos.

Estoy de acuerdo con el señor del muñequito que se mueve de tan graciosa manera.

Todo depende del sistema.

Lo importante y fundamental es tenga esperanza matemática positiva. Abrá sistemas que con stops ceñidos y objetivos amplios generen benficios en el largo plazo y, en cambio, esos mismos sistemas con stops más amplios y objetivos más próximos solo arrojen pérdidas.

También puede pasar a la inversa. Que un sistema solo tenga esperanza matemática positiva a base de una gran fiabilidad basada en stops muy alejados y objetivos muy próximos.

No creo que haya una ley universal que diga qué funciona mejor. Todo depende del caso concreto de cada sistema y de cómo la gestión de los stops de protección y de los objetivos de beneficio hace aumentar su rendimiento en el largo plazo.

Evidentemente, en función de los resultados arrojados por este análisis, será cada trader el que deberá decidir si el sistema se ajusta a su propia personalidad. Pocos serán los que podrán aguantar un sistema de muy poca fiabilidad aunque a la larga genere beneficios, por poner un ejemplo.

Saludetes

yo he solucionado el asunto asi:

entro al mercado en un punto que considero de bajo riesgo.

pongo un stop de emergencia a mediana distancia, que no es el stop real al que ejecutaría una mala ope. lo pongo por si me quedo bloqueado como alguna vez me ha pasado, ya sea por stress cansancio, etc.

cuando veo que no me gusta lo que veo la cierro, normalmente muy ajustado. (aqui es cuando IB se frota la manos conmigo jejeje)

si la ope va bien pues break even stop y si va mejor pues cierro cuando da agotamiento.

asi, tengo stops mayoritariamente muy ajustados, y solo algunos stops, muy pocos a mediana distancia. lo tengo que hacer asi porque sino mi fiabilidad bajaría bastante según como opero. pero lo importante es que pocas veces me sacan del mercado para despues ir a donde yo pensaba, porque siempre, siempre hay una mecha de la vela que me romperia el stop ajustado jejeje.

vaya para mi ha sido un gran descubrimiento discernir entre stop de emergencia (5% del total aprox) y stop normal de salida de perdidas (95%) lo que al final da un promedio de stop bastante ajustadito y sin renunciar a buenos recorridos.

s2

Dkvas escribió:jeje.

si gano 20 opes de 5 y luego me salta un stop de 100, solo habré perdido el tiempo.

si me salta un stop de 100 y luego tengo ke ganar 20 opes de 5 tengo en contra el tiempo y la cuenta jeje.

stops de 5 para ganar 100 es probable ke salten hasta antes de introducir la orden

sdos.

Vamos a darle la vuelta al asunto:

Tanto si gano 20 opes de 5 y luego me salta un stop de 100, o si me salta un stop de 100 y luego tengo ke ganar 20 opes de 5, puedo aumentar el número de contratos para recuperar en siguientes operaciones, siempre que la esperanza de mi sistema sea alta.

Saludos,
X-Trader

Sugar escribió:
No creo que haya una ley universal que diga qué funciona mejor.
Saludetes

básicamente estoy de acuerdo con eso ke dice ese señor de la cara magullada

pero creo , o al menos así lo hago yo, ke no hay ke ser tan radical ni tan cerrado con el mercado, me explicaré (o lo intentaré) , como decía akel sabio "be water my friend" , o lo ke es lo mismo, fluye con el mercado y forma parte del mismo, akí lo importante no es como te sientes tú ni tu cuenta, akí lo importante es como se siente el mercado.
Dado ke no podemos manejarlo a nuestros intereses deberemos forzosamente adecuarnos al sentimiento del mismo.

Para ello sería bueno ver en ke rangos diarios se está moviendo el activo en cuestión, ver ke volatilidades está teniendo, y ver cuan acusada o no es la tendencia (si la hay) , si no hay tal tendencia con ver el rango es suficiente.

Para simplificar, podríamos decir ke con un mercado lateral y de rango claro, nuestro stop puede ser muy ceñido (tanto como a la rotura del rango si entramos en un extremo) y nuestro objetivo muy delimitado por el rango.
Con un mercado muy volátil y de amplio rango nuestro stop puede o debe ser mucho mas amplio y los objetivos tmb, aunke no necesariamente, como dice X-Trader en su artículo "la tendencia ke la aguante otro" , es decir, para ke tengo ke sufrir los retrocesos, idas y venidas, manteniendo el mismo stop ?

Si nos fijamos bien, estamos arriesgando x puntos permanentemente, aún en el caso de ke la operación vaya a favor, (es decir por tiempo ilimitado hasta consecución de objetivo) con lo ke si el ratio no solo fuera proporcional a objetivo/stop, sino ke tmb introdujéramos la variable tiempo, seguramente mas de una vez y de dos veríamos ke esa operación ya no tiene un ratio adecuado (ha perdido momentum la propia operación) , si el mercado nos está diciendo ke ese objetivo va a ser difícil de alcanzar, una de dos, o adecuamos nuestro stop, o adecuamos nuestro objetivo.

saludos.

X-Trader escribió:

Dkvas escribió:jeje.

si gano 20 opes de 5 y luego me salta un stop de 100, solo habré perdido el tiempo.

si me salta un stop de 100 y luego tengo ke ganar 20 opes de 5 tengo en contra el tiempo y la cuenta jeje.

stops de 5 para ganar 100 es probable ke salten hasta antes de introducir la orden

sdos.

Vamos a darle la vuelta al asunto:

Tanto si gano 20 opes de 5 y luego me salta un stop de 100, o si me salta un stop de 100 y luego tengo ke ganar 20 opes de 5, puedo aumentar el número de contratos para recuperar en siguientes operaciones, siempre que la esperanza de mi sistema sea alta.

Saludos,
X-Trader

uffff, ke tufillo a martingala

sdos.

es decir................

alguien valora o ha incorporado en sus estudios y estadísticas, la variable tiempo ?????

aunke dicen ke en bolsa el tiempo no existe, solo objetivos a cumplir, yo discrepo en buena parte, pues esa variable tiempo puede ser muy importante, sobre todo si los recursos son limitados. Entraríamos en coste de oportunidad, dinero apalancado mas tiempo del óptimo, etc., pero eso ya sería muy largo

No es lo mismo ganar 25 pipos en un fdax en 15 minutos ke en un día.
Ya sé ke lo importante es ganarlos , pero aún en el caso de perderlos os diría lo mismo, prefiero perderlos en 15 minutos ke en un día.

saludos.

En mi opinion creo que no podemos hablar de los STOP sin contemprar el resto de variables del sistema.

Creo que primero habria que ver paque que ponemos el stop y donde y porque se pone ahi.

En un soporte o resistencia si pones un stop donde la operacion se asume que es mala y rompe el precio en direccion contraria, no le veo el sentido de ampliar el STOP para ver si se da la vuelta posteriormente, al hacer eso es lo mismo que llegar el precio a tu stop y no ejecutarlo con la esperanza de que se gire en el siguiente soporte, esto es esperanza y no matematica por cierto, esperanza ruinosa que precisamente es uno de los graves problemas del trader.

Sin comtemplar todas las variables de la operativa que intervienen directamente en los resultados finales, hablar de stop creo que no tiene sentido.

Las matematicas no mienten, ampliar el stop para conseguir la misma recompensa esperada, no mejora en absoluto el resultado, para asumir el mismo riesgo en capital, ese stop al ampliarlo obliga a llevar menos apalancamiento en la posicion para perder lo mismo si la operacion es mala, y si es buena ganas menos al llevar menos apalancamiento, la fiabilidad que supuestamente ganas no mejora el resultado final, ya que el premio por operacion es mucho menor.

Yo pienso que cuando se planifica una operacion en todos sus detalles y se asume el punto de stop , justo donde el sistema giraria de posicion o donde el analisis se rompe, en ese punto de stop en mi opinion deberia ser inamovible, ahi se cortan las perdidas porque el analisis se rompe o el sistema gira de posicion,¿ que sentido tiene ampliar el stop?

Yo creo que el stop es un seguro de riesgo que corta las perdidas cuando el precio nos dice que estavamos equivocados, jugar con la esperanza de que se de la vuelta y ampliar el stop, creo que no es buena idea, las perdidas hay que cortarlas cuando el precio nos dice que estavamos equivocados.

La fiabilidad es una variable incontrolable, por mucha cuerda que le des al mercado para ganar en fiabilidad, le estas restando recompensa a la operacion para un mismo riesgo, lo que supuestamente ganas en fiabilidad, y digo supuestamente porque no se puede controlar, lo pierdes por otra parte por que las operaciones buenas se cerraran con un beneficio proporcional al apalancamiento que permite la amplitud del stop.

Para un stop de 50 puntos en un activo que se pague el pipo a 10$ y tu riesgo maximo porcentual son 500$, solo puedes meter un contrato con ese stop, si el beneficio esperado en puntos son 75, el premio en $ seran 750 con un contrato y stop a 50 puntos

Si el STP es de 25 puntos te permite asumir el mismo riesgo en capital 500$ y la recompensa del mismo recorrido son 1500$ justo el doble, ahora argumenta como puedes doblar la fiabilidad cuando ese factor escaps a nuestro control y en el caso de que se consiga doblarla el resultado final es el mismo, no ganas mas doblando la fiabilidad al alza asumiendo el mismo riesgo en capital, por supuesto que si arriesgas mas y metes mas contratos ganaras mas en las buenas y perderas mas en las malas, pero eso lo puedes hacer sea un STOP ajustado o amplio y con el mismo riesgo en capital el resultado no varia.

Pero estamos hablando de mejorar los resultados asumiendo el mismo riesgo en capital, si hablamos de promediar entradas o aplicar martingalas sin ningun control del riesgo, ese tema es muy diferente, el riesgo de ruina es muy alto por mucha esperanza matematica que tenga el sistema y tienes un ejemplo en el foro en tiempo real, el corto de Pepe si no recuerdo mal lleva dos años sin tocar el nivel al que se abrio la operacion, desde el punto que lo abrio si comienzas a promediar hasta el 8200 necesitabas el banco de españa para aguantar el tiron y no te garantiza nada, porque igual que ahora esta bajando hubiera podido seguir subiendo hasta el 10 o 12000 y ¿cuando cierras?, si te va a favor y has promediado, cuando estas en tablas, si cierras no ganas nada y si aguantas y se gira otra vez te das de cabezazos.

En mi opinion una forma de ganar mas en la operacion, que hay otras sin duda, pero la mas simple es no mover el stop del punto que el sistema se gira o el analisis se rompe, pero mejorando el punto de entrada, el mismo riesgo en capital aumenta considerablente los resultados al ir mas apalancado, asumiendo el mismo riesgo y misma fiabilidad, ya que el punto de stop es el mismo.

Y luego la variable de mas peso es el ratio RIESGO-RECOMPENSA, la fiabilidad siendo un factor que escapa a nuestro control, se puede reducir considerablente su valor numerico, ya que esta presente en la ecuacioin premio-recompensa-fiabilidad, pero la frecuencia de operaciones permite un control indirectamente del factor fiabilidad.

Manteniendo constante de media el ratio riesgo-recompensa y porcentaje de la cuenta arriesgado en cada operacion, la frecuencia de operaciones al alza permite bajar mucho la fiabilidad para obtener un mismo resultado al final de la serie en estudio.

saludos

no dudo en absoluto de lo que dices. a mi hacer lo que hago me funciona y muy bien. probablemente se deba a mi inexperiencia, no entrando exactamente en el momento en que hay que hacerlo. espero corregirlo para asi no tener que usar stop de emergencia distinto de stop en el que salgo o que debería de ser correcto desde un punto matemático. cuando hablo de aumentar probabilidad es que mi analisis es bueno, pero puedo pasarme de rosca 10 puntos y el analisis seguir siendo bueno, jejeje porque el rsi conjugandolo con varios marcos temporales, no suele engañar jejejee. ultimamente estoy promediando las entradas para corregir un poco esto.

por ejemplo, esta ultima operacion, he entrado alrededor de 13025, porque el rsi habia roto su linea de tendencia y en 12 minutos habia realizado una doble pestaña o anclaje psicologico y además la linea del rsi estaba pullbackeando la directriz bajista que ya habia roto. pero el problema es que siempre hay dilatación. si hubiera ejecutado el stop me hubiera saltado una buena operacion. lo que hice fue meter la mitada de contratos, aguantar porque el analisis no se habia desvanecido y cuando el precio rompe la directriz bajista piramido. y vendo rapido.

errores: no poner un stop de primeras debajo de esa banda de bollinger sino tener uno de emergencia mucho mas alejado y segundo error no aguantar porque la ope tenia recorrido, pero claro el target de la divergencia no era tan alta como al final fue el precio, y seguir aguantando era moverme por intuicion de donde podia llegar en 12 minutos. espero seguir avanzando para comprar donde hay que comprar y poner el stop donde hay que ponerlo, pero mientras comprendo mejor el sistema, a modo provisional me veo obligado a hacer esto del stop de emergencia.

cosas buenas: el promediar entradas.

s2 maestro

Dkvas escribió:

X-Trader escribió:

Dkvas escribió:jeje.

si gano 20 opes de 5 y luego me salta un stop de 100, solo habré perdido el tiempo.

si me salta un stop de 100 y luego tengo ke ganar 20 opes de 5 tengo en contra el tiempo y la cuenta jeje.

stops de 5 para ganar 100 es probable ke salten hasta antes de introducir la orden

sdos.

Vamos a darle la vuelta al asunto:

Tanto si gano 20 opes de 5 y luego me salta un stop de 100, o si me salta un stop de 100 y luego tengo ke ganar 20 opes de 5, puedo aumentar el número de contratos para recuperar en siguientes operaciones, siempre que la esperanza de mi sistema sea alta.

Saludos,
X-Trader

uffff, ke tufillo a martingala

sdos.

Ah, la Martingala, el término que más veces se repitió en la última Kedada jeje. Cuando me refiero a aumentar contratos, estoy suponiendo previamente que tienes un sistema con alta fiabilidad, si no estaríamos apostando a rojo o negro y estaríamos actuando como un jugador.

Saludos,
X-Trader

Lo que quiero destacar en el artículo es que poniendo stops amplios y objetivos de beneficios ajustados, estamos mitigando dos emociones, no sé si me acabo de explicar...

Saludos,
X-Trader

PD: Tiotino, donde estás??? Socorro!

Mi respuesta era para Alberto jejeje

Yo tambien promedio en alguna operacion donde entro en una primera señal y posteriormete hace un retroceso en pullbak formando un buen patron , pero el sistema sigue sin girarse, si estaba corto sigue corto,o en ocasiones en retrocesos contratendencia promediando el precio de entrada a favor de la tendencia, pero son operacion contadas y planificando un maximo riesgo de antemano, metiendo contratos a diferentes niveles, pero el resgo en capital no varia de otra operacion, porque no metes el apalancamiento en la primera entrada si no escalonadamente, pero hacerlo en todas operaciones matematicamente te resta beneficio si asumes el mismo riesgo.

El punto de entrada es la clave para un mismo punto de stop por analisis tecnico.

Y hay un ejemplo muy cercano, el BUND ayer toco la mediana en semanal y la banda 50 RSI,en 12 minutos el sistema dio corto al cierre formando patron de giro en 115.10 apx , en diario estaba en banda superior, y el rsi largo muy cerca de su banda alta y sigue igual, ahi todavia esta largo, pero de entrar corto ayer donde pide el sistema al cierre en 12 minutos a esperar que se confirme el corto en 45, se va el precio 30-40 puntos, que realmente son los que marcan el apalancamiento de la operacion con un stop inamovible a 2 pipos por encima de maximos, de haber entrado en 115.10 o hacerlo cuando fonfirme en una escala temporal superior se van 30 puntos que son realmente los que marcan la amplitud del STOP y del apalancamiento para asumir un mismo riesgo en la operacion.
La fiabilidad de la operacion no varia entrando en 115.10 o hacerlo en 114.80, si rompe los maximos el sistema en 12 se pondra largo otra vez, ¿para que le vas a poner un stop mas alto?, si se gira probablente para perder mas o ganar menos si la operacion a cortos es buena, y si amplias el stop y esa vez te salva la operacion, aplicando las matematicas el resultado final no varia y lo que haces es viciarte con malos habitos, cuando lo realmente importante son otras variables.

X-Trader escribió:
Ah, la Martingala, el término que más veces se repitió en la última Kedada jeje. Cuando me refiero a aumentar contratos, estoy suponiendo previamente que tienes un sistema con alta fiabilidad, si no estaríamos apostando a rojo o negro y estaríamos actuando como un jugador.

Saludos,
X-Trader

Claro, pero partimos de la base de ke yo soy excéptico con las estadísticas, no porke estén hechas de una manera u otra, no, sino porke fiabilidades pasadas no garantizan fiabilidades futuras

Por tanto, y partiendo desde ese punto de vista, eso es una martingala .
Y si precisamente bajo ese histórico de fiabilidad resulta ke ejecutas la martingala justamente cuando entras en drawdown ?

No habeis pensado, (los ke creeis en sistemas) , ke kizá para un futuro el sistema ke dará mas rentabilidad sea el deshechado ahora mismo ?


Si partimos de la base de ke un sistema está construido con unos patrones lógicos y racionales.......
lo lógico sería ke lo ke ha ido muy bien tienda a empeorar o ir peor y vivecersa, no? , por akello de la permutación, el ciclo, y el cambio climático

saludos.

lo ke yo digo evidentemente no tiene importancia, mas ke la de una opinión, en cualkier caso no es trascendente.
No kería asustar ni desmotivar a nadie , pero o mutas y te transformas con el mercado, o serás engullido a largo plazo.
Dicho de otro modo, cualkier sistema no sirve para toda la vida .
Vamos, ke no lo incluyais en el testamento pues mas ke una herencia dejareis una p_utada

sdos.