holas IaM
No vi el video y contesto a lo que dices...
Lo optimo es relativo a algo, en este caso imagino que te refieres a la parte psicológica porque cuanto mas pequeña es la posición menor presión ejerce.
El problema que veo con ese modelo es que te obliga a una rotación muy fuerte de activos y conseguir un acierto con una fiabilidad relativamente alta
en la selección de activos para que el grueso del capital este generando beneficios o el posible beneficio de los ganadores queda muy diluido al llevar la misma fracción de capital que los perdedores
Si damos por supuesto que se hace una diversificación por sectores teniendo en cuenta "el contexto macro y geopolítico y los flujos de capital", seleccionando activos de cada sector que activen configuraciones tendenciales, me inclino por un modelo de exposición progresiva en base al desempeño que tengan los activos en cartera. No por fraccionar mas el capital se consigue mejor diversificación y mas defensa a la exposición al mercado.
En TF diario y semanal, operar con " todo dentro-todo fuera" con una única entrada y cierre en cada activo limita mucho la defensa de la cartera con gestión activa
Pienso que en ese tipo de trading que da tiempo al análisis, cuantificación, planificación y ejecución, aplicar un dimensionamiento fijo( pequeña fracción de capital) a cada activo en las entradas iniciales y posteriormente en base a su desempeño, aplicar exposición progresiva en base a datos objetivos piramidando posiciones en escala en los activos que mejor evolución demuestren. En mi opinión es una de las mejores ventajas a las que un trader puede optar en este tipo de trading, tienes mas defensa matemática porque el grueso del capital esta generando beneficios manteniendo el riesgo muy bajo en las entradas iniciales y en la gestión posterior con stop de arrastre protegiendo el grueso de los beneficios y rebalanceando posiciones
Quizá la gestión sea algo mas compleja con la exposición progresiva, pero no es ciencia espacial y no obliga a una rotación tan fuerte de activos ni a mantener fiabilidades altas en la selección de activos, una vez en cartera es el propio mercado el que marca los ganadores para aplicarles escalado y que arrastren cada uno de ellos un 10-15 % del capital con el objetivo de que la mayor parte del capital este generando beneficios manteniendo el riesgo muy acotado sobre el capital propio.
Esto del trading y lo optimo es muy relativo a muchos factores y al objetivo a conseguir
Pienso que sin incluir suposiciones y tomando decisiones sobre datos objetivos sin intentar predecir cuales activos en cartera tendrán mejor desempeño, dejando que el tiempo lo demuestre con datos, es una buena opción a estudiar, en esos timeframes las tendencias se toman su tiempo para girar.
saludos
