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Nuevo modelo, el YNRY

Semejante al modelo RSG, el modelo YNRY no busca la revalorización que sufre el mercado al final del mismo, sino que busca unir la Macroestructura (especialmente los gaps de apertura) de un activo, con el rango diario o máxima variación que sufre el mercado en un dia.

Por ello se crean dos fórmulas, el YNRY 1 y el YNRY 2, cuyas formulaciones son:

YNRY 1 = Suma (High - Low si Total Market >0; Low - High si Total Market < 0)

YNRY 2 = YNRY 1 - Total Market

Aplicadas estas fórmulas a un activo somo capaces al igual que lo hacen otros modelo como el YNRX, MBI o RSG, de marcar máximos o mínimos, como los que se observan en el caso del IBEX35 spot y futuro desde el año 1991, o en el caso del Bitcoin spot o futuro desde el 2017. Y en otros 10 activos donde también se ha aplicados las fórmulas, obteniendo muy buenos resultados.

Además también funciona con datos de Trading View, mostrando el mínimo de mercado del 7 de abril durante la crisis arancelaria de Trump, así como otros mínimos o máximos en time frames de 1 minuto.


Sin embargo, aún quedan dudas por resolver ya que no en todos los time frames parece ser igual de efectivo. Hay que investigarlo más.

Pd: aunque los datos sean diferentes entre Investing y Trading View, los modelos siguen marcando mínimos y máximos, aunque no siempre sean los mismos. Pero el mismo mínimo del 7 de abril, fue captado por otros modelos, lo bueno de usar Trading View, es que ahora se puede saber el mínimo o máximo en el segundo preciso.