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Tras años de investigación, se ha hecho avances, pero todo pareciese apuntar a mismo lugar, las opciones financieras.

Los mejores modelos, los mas precisos, y los que mejores resultados han dado, eran aquellos que empleaban los índices de volatilidad de un activo (índice) financiero, pero no aquellos que solo empleaban el índice.

Así por ejemplo, y tomando como referencia el futuro del Bitcoin de CME o el Petróleo crudo wti, vemos como los gaps de apertura nos llegan a marcar con precisión algunos máximos o mínimos de mercado, pero solo unos pocos.
Sin embargo, y como decía anteriormente, los mejores modelos son aquellos que emplean los gaps de apertura de índice de volatilidad, y no los del propio índice, ya que empleando la serie de Fibonacci y números primos se es capaz de detectar muchos mas mínimos de mercado (aunque no sepamos a prior, en que banda se va a girar el índice de volatilidad)
Sin embargo no me resulta curioso que por ejemplo el VIX, fluctúe entre sus propios gaps de apertura, lo que me parece curioso es que el índice, por ejemplo el SYP500 fluctúe entorno a los gaps del VIX, o el caso del DAX con el VDAX-NEW
En tanto en cuento, el VIX o el VDAX-NEW, se calcula a través de las opciones ATM, ITM y OTM, me hace pensar que el mundo de las opciones financieras, posee mucha información en si. Pero ello me genera mas dudas, como ¿de donde salen los gaps del VIX?, ¿Qué implicaciones tiene la formula para calcular el VIX, y la de Black-Schooles para calcular las primas?, ¿Por que las valoraciones de los gaps de las opciones marcan los mínimos del índice.

En fin, una nueva línea de investigación con muchísimas posibilidades y relaciones con todo lo anteriormente investigado.

Pd: Los cabrones de los americanos me obligaron a revelar como calculo las bandas GSR, por que usas 10 o 100 Raúl, por que usas el numero de Fibonacci, o el de Fibonacci por 10 Raúl, si no lo cuentas, no lo vamos a revisar.... En fin....quieren saberlo todo. Sino no publican pues lo revelaré por este medio, y si lo publican, pues podéis leerlo en la revista de la CMT, ya que tiene su regla, y no en todos los activos se calcula igual.

Bien, primera cosa interesante sacada al respecto de este nuevo hilo del gaps y opciones financieras (y las que quedan.....), ya ahora creo (antes solo lo pensaba) que el origen de que los gaps marquen los mín y máx de mercado está en las opciones

Buscando fórmulas que relaciones contado y futuro con opciones, como me salieron fórmulas del tipo Black Schooles, calculo del precio del futuro y coas así, y estas siempre incluían en tipo de interés libre de riesgo (TLR), y los dividendos (DIV), y el número e

Recordemos que ya había un post en este chat, que relacionaba ambos conceptos (Dividend yield del sector bancario español), y donde el TLR era el valor mínimo que tomaba el dividendo del sector bancario español (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, y Sabadell). Link: viewtopic.php?t=21923

Como siempre, no busco relaciones del mercado total, eso lo hacen todos, y ellos ya han encontrado cosas, no soy mas listo que ellos, así que busco donde yo se, el los gaps de apertura, o segregación del mercado total (lo que ellos investigan), como suma del componente Gap y Market.

A continuación, se presentan las Macroestructuras del IBEX35 al contado, futuro, y Total Return (con Dividendos) son diferente lógicamente, pero cuanto diferentes entre ellas:
Una vez mostradas, y visto como el como el IBEX35 Total Return se come al IBEX35 normal, me pregunto como otras veces que relación hay entre sus componentes esenciales:
En esas formulas de las que hablábamos anteriormente, se usa el Dividendo y muchísimas veces el número e, cosa que incluye el IBEX35 Total Return, y no se Rick (el de la casa de empeños), pero cuando veo estas cosas, estas relaciones, creo que mi cerebro no me ha fallado, y la investigación va bien

No me toques los ......................................... de verdad salen números muy próximos a Phi, Euler y Pi

Alegato personal: Nunca entenderé por que BME, no pone como buque insignia de España el IBEX35 Total Return, como hace Alemania con el DAX40 (Con Dividendos capitalizados), y no el paupérrimo IBEX35 sin ellos. Si pusiesen el Ibex35 Total Return, todo el mundo, invertiría en ese índice, como lo hacen en el DAX40

Bueno date por contento si solo te preguntan........................como les supongas un peligro para el “correcto funcionamiento de la oferta y la demanda” es posible que no pregunten.....................sino que vengan a por ti..................................

Pero tranqui....................no son gangsters al uso.....................te enviaran directamente una demanda criminal por manipulación de mercado..................o utilización de información privilegiada que en sus alegatos pedirán al ministerio fiscal que te metan mas años de talego que a un violador..........................

Ten cuidado.......................luego entras ya no se sale.......................la industria del dinero no contrata a la gente por el dinero que pueden sacar del mercado....................eso es una alegoria de los traders youtube y de foro que se hizo viral en los 90s....................

La industria del dinero te contrata para destruir...........................activar e identificar riesgos sistemicos potenciales..........................y luego para eliminarlos pasan a un segundo equipo.........................

Lo que tienes entre manos es un posible agujero de seguridad que puede o no haber pasado por alto al sistema......................pero como esta en fase de experimentación solo quieren saber si es o no potencialmente peligrosa...............................

Si solo le puedes sacar unos millones en una cuenta de marica de playa-trader te diran que busques trabajo en alguna isla offshore........................pero si es escalable te contrataran.....................

La escalabilidad es la gran marca de la casa si quieres un contrato de 400 mil mocos verdes mas bonus al año..................................sino es escalable a nivel multiequity y tamaño no pasaras de exponer tu presentación en la recepcion de ese hedge fund............................

Por cierto los de BME no me dejaron entrar en la bolsa de Barcelona hace poco.................el de seguridad me dijo que mi DNI estaba en la lista de gente “non grata”........................llame a Manuel Andrade con quien coincidimos en un curso de Van Tharp institute en los 90s y le pregunte cual era el motivo y …............................me dio media docena de motivos......................................

Okk Gordon, ya me veo con mis huesines en la cárcel, y yo soy un caramelito en el talego. Así que es mejor no pasar por ese sitio.

Pd: Seria todo un honor que me prohíban la entrada en la Bolsa de Madrid/Barcelona/Bilbao y Valencia. Eso implicaría que soy una amenaza para ellos, una amenaza de mercado, quien se les iba a decir cuando estudié allí que tenían la amenaza tan cerca de ellos. Y bueno, a Alberto Iturralde (me gusta mucho su lado conspiranoico y anti bancario) le pasa lo mismo, así que..... uno mas para la lista de personas "non-gratas"

Nos pasa como a Rajoy en Santiago........

En primer lugar destacar Sr Gekko, que si llega el día que me enchironan, yo lo tengo claro, me declaro mujer y que me manden al penal de chicas, que se vive mejor, a priori.........................................

Ahora, y tonterías aparte, seguimos con la investigación, que es lo verdaderamente importante en este chat.

Bien, si existe el Ibex sin dividendos, y el Ibex Total Return, el cual incluye los dividendos capitalizados. Es lógico pensar que podemos crear el Ibex "Only Dividend" como resta del IBEX35 Total Return y del IBEX35 (Cash o Future), ya que en ambos la evolución del Total Market es igual (no así Gap y Market). Este nuevo índice, solo incluirá por tanto la revalorización de los dividendos capitalizados de las 35 empresas que incluyen el IBEX350, y se calcula tanto para el mercado total, como para el componente Gap y Market.

¿Pero por que hacemos esto?, ¿por que creamos este nuevo índice denominado "Only Dividend" (no si existe, la verdad)?

Si cogemos los componentes individuales de las formulas que relacionan contado-futuro-Opciones, vemos componentes como el spot-future-dividendo-e-pi-----
Es curioso ver, que si cogemos cada componente individual, al trazar su Macroestructura, podemos ver punto que nos marcan los mínimo o máximos de mercado, aunque solo unos pocos. Este es el caso de las Macroestructuras individuales del Cash o del Future
Además, como veíamos otras veces, si juntásemos las Macroestructuras de estos dos clases de activos, nos marcaría algunos puntos máximos y mínimos a mayores que los anteriores.
Pues bien, tengo una teoría de lo que creo que está pasando, y es que a medida que incorporamos al análisis, los componentes que incluyen las anteriores fórmulas se incrementa el número de mín/máx detectados. Como vemos a continuación en la Macroestructura del índice sintético creado, y denominado "Only Dividend", y e cual hemos creado para el CAC40 francés, y el IBEX35 español, y el cual, incorporamos los dividendos en el análisis, nos marca mas mínimos que en los casos de las Macroestructuras individuales del cash o del future, o los dos conjuntamente.
Y creo que ese es el motivo, por el cual, al crear las bandas GSR (Gaps del índice de volatilidad y su valor), que incluyen todos los componentes de las formulas antes mostradas en si, nos marca todos los mínimos de mercado.

Pd: Por favor, alguien me pasa el histórico del SYP500 Total Return OHLC, es que no encuentro los datos con OHLC, solo el precio de cierre. E Investing.com, pone que no hay gaps, el precio de apertura en t, es igual al precio de cierre el t-1, (lo han trucado, para que no se investigue), Joder, así siempre, que roñas son.......

Y bautizo a este nuevo índice, como el EUROSTOXX50 Only Dividend. Y como para el caso del CAC40 o Eurotoxx50, comprobamos como las macroestructuras individuales del spot, futuro, y Total Return, apenas nos brindan información de máximos y mínimos de mercado (Se me olvido meter ciertos componentes, así que mejoramos el post de hace unas horas)
Hacemos nuestra magia financiera, creamos los componentes Only Dividend. Y BOOOOOMMMMMMMMMMMM, se convirtieron en Chocapics, y se creó un nuevo índice financiero, que marca muchos mas máximos y mínimos
Casualidad, no lo creo, es la magia de los gaps de apertura

Pd: Si le metemos los componentes Gap y Market del cash, future y total return, al anterior índice, aún nos marca mas máx y min de mercado (como hacíamos en el CAC40 e IBEX35)

Y que pasa si le metemos los componentes gaps tradicionales, dígase Cash, Future y T0otal Return. Pues que aún detecta mas.
La clave está segurísimo en el mercado de opciones, y los componentes y números irracionales que sustentan las fórmulas que relaciona todos esos tipos de mercados.

Y de nuevo, el gap del índice Total Return del EUROSTOXX50, dividido entre Pi (3,14), nos sale el gap del contado
¿Casualidad?, no creo ellas, y como diría X, es estadística pura y dura, a la vieja usanza

Señores y señoras, Me voy a echar la siesta, que me la he ganado

Revisando en profundidad el post sobre el índice "Only Dividend", y usando un poco de matemáticas en el mismo. Hoy toca rectificar el anterior post, aunque se destaca que los resultados aún son mas impresionantes.

Si tenemos en cuenta que el índice Total Return, incluye los dividendos capitalizados, lo primero que deberíamos de hacer es recurrir a la fórmula de capitalización de los dividendos, la cual se muestra a continuación:

VFDiv= VPDiv * e ^ (rdt div * t)

En esta fórmula, el componente mas destacado, es el número de Euler (2,7183), y el cual es el responsable de que el índice Total Return bata con claridad a los índices al contado, por el efecto positivo que este tiene a lo largo del tiempo para con los dividendos
000
Sabiendo esto, lo mas lógico seria pensar que la relación entre el componente Total Market del índice total return y del spot es el número de Euler. Sin embargo, en la tabla adjunta a este post, se demuestra que eso no es así, ya que si buscamos con la herramienta Solver, el valor que iguala ambos índices (o que minimiza la diferencia entre ambos), solo el gap de apertura presenta dicho número.

Finalmente se resalta, que las relaciones entre el componente Market, y Total Market, pareciesen números aleatorios. Pero si nos fijamos mas detalladamente, observamos como estos son derivaciones de números irracionales como Pi, Phi y el mismo número de Euler.

Y bueno, la pregunta clave es:

¿Y para que vale crear un índice financiero que solo existe de forma teórica, y que no podemos invertir en el, ya que ningún mercado de valores lo cotiza?

El común de los mortales, el vulgo, creerán que son filfas (por decirlo en plan Lobo de Wall Street). Hay dios mío, gente de poca fe y que piensan en gaitadas en la vida

Pues bien, los dividendos son una parte fundamental de las formulas que relacionan activo spot, futuro y opciones y por tanto empleadas en las fórmulas de Black-Scholes, y por tanto esconden dentro de si información vital para generar riqueza, mas allá de que te la de un empresario, el cual pretenden destruir.

No se quien lo dijo la verdad, pero si conoces los mínimos de mercado, y te apalancas, cualquiera puede hacer dinero y hasta hacerse millonario, si tiene la suficiente disciplina en su método.

Un gran saludo a X, por decirme que no veía la utilidad en el trading de este increíble post iniciado en este foro. El sabia la respuesta, pero en lugar de dármela frita y migada, prefirió tocarme los huevos, para que la sacara por mi mismo, y eso le honra


Pd_1: No se por que en los anuncios que tiene X en la web, me salen culonas en medias, maldito Google.....


Pd: La harina es para las tartas, o al menos eso dijo Julita en el ancianatorio, así que supongo que todos se enteraron de los ricos pasteles que se comía la señora, que ya tiene unos cuantos años.