- El sistema debe obtener resultados positivos en un elevado número de activos
- Debe existir poca dispersión de resultados en diferentes regímenes de mercado. Para ello podemos calcular beneficio medio y desviación típica y comparar resultados
- La lógica del sistema debe estar programada de tal forma que haga lo que teníamos pensado
- No se debe tomar la combinación de parámetros que más gane si no la que se sea más robusta, esto es, que esté rodeada de otras combinaciones que ganen de forma estable.
- Hay que optimizar de forma generosa: tamaño del salto grande. El sistema debe ganar dinero con un amplio número de conjuntos de parámetros.
- Revisar los datos ya que hay sesiones en las que puede haber cambiado horario y/o liquidez.
- Conviene realizar el ajuste de la data hacia atrás ajustando por volumen.
- Poner stops al final, no al principio
- En nuestra muestra como mínimo debemos tener 200 operaciones.
- Con comisiones y slippage, el sistema debe ganar al menos 3 veces el tamaño tick mínimo.
- No mezclar filtros correlacionados.
- No debe aportar más el filtro que la lógica. Debe tener significación estadística. Deben quedar al menos 30 operaciones tras aplicar el filtro.
- Conviene probar la ventaja encontrada en otros time frames
- Planificar cuando deja de funcionar el sistema y analizar por qué se rompe definitivamente
Saludos,
X-Trader