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SISTEMAS ALTA PROBABILIDAD

Hace tiempo que hablamos del tema, de sistemas de alta probabilidad, y hace poco tiempo he acabado uno que ha pasado ya las pruebas necesarias y sale recién del horno, faltan flecos de gestión de cartera para que lo ponga a funcionar, espero en breve tenerlo todo listo, es un sistema no probado en real, sino estadísticamente.

Está diseñado para el índice Nasdaq 100 y Dax (también se ha probado en índices sp500, dow,mini russel, mid cap400, plata, oro, etc), lo voy a utilizar con cfd´s.


Nombre: VTRS B1 ( Volatily Trend Range Swing Bajista comprensión 1 minuto).

Tipo de sistema: Swing de tendencia especial, formato sólo bajista

Contexto operativo: Sólo mercados fuertemente bajistas o con volatilidad fuerte.

Cadencia operativa: muy baja

Probabilidad : muy alta

Rendimiento: muy alto

Riesgo: bajo (medio si el mercado flutúa entre fuerte movimiento bajista puntual año 2011)

Restricciones: muy alto


Sinopsis


Clasifico el sistema en el grupo de los sistemas de alta probabilidad con la particular de ser un sistema tipo swing aunque de corto tiempo de exposición ( 3 días de media operativa en el total de las operaciones). La alta probabilidad en este caso esta vincula por un lado a restricciones puramente técnicas, que hacen operar el sistema en situaciones muy ventajosas o probables y por otro lado, un ceñido espectro de gestión de escenarios. Esto da lugar a una baja cadencia operativa y temporal, de unas 10 operaciones por año siendo ese año fuertemente bajista y volátil.

Aunque la clasificación del tipo de sistema según sus siglas, está en el grupo de los sistemas tendenciales, tiene aspectos como las mediciones de volatilidad que junto a las secuencias de rango, entre otras virtudes, confieren ciertos toques rupturistas, con los clásicos sistemas de tendencia, esto hace aceptar un marco de restricciones para generar una mayor probabilidad.

Lógicamente y de información obligatoria, es informar como en este tipo de sistemas, muchas veces ante recorridos que podríamos clasificar de buenos o muy buenos se van a perder, pero estamos ante un sistema que su fuerza está en la alta probabilidad.

Para terminar y a modo de reflexión, tener en cartera una línea Gold de sistemas de alta probabilidad bajo mi punto de vista es recomendable, aunque serán sistemas que entren muy poquito en acción y que su protagonismo se medirá más a largo plazo, puede representar una parte importante del portfolio de sistemas.

La estadística es muy faborable

Qué entiendes por Alta Probabilidad ?

oni escribió:Qué entiendes por Alta Probabilidad ?

Oni de momento no me veras sistemas de 99% de acierto...

Pero hablando en serio, para mi la alta probabilidad consiste en superar con creces la media de ratios del tipo de sistema, en este caso sistemas de tendencia tipo swing bajista.

Ahora no descarto que me saques un sistema de un año tipo swing bajista que acierte el 100%, el problema diferencial es que este sistema esta con histórico de 14 años y 10 activos.

Los ratios del sistema son una barbaridad comparables con los que tu pones a veces, menos en la fiabilidad, falta ver si se comporta asi con el paso de los años....veremos¡¡¡

saludos.

No hombre, si cada uno tiene su particular modo de ver el mercado, por supuesto todos los caminos son válidos si la recompensa es positiva... además siempre te leo cuando posteas algo.

Ya he visto el mercado de todos los colores, y al final para mi la alta probabilidad, no la cuestiono bajo porcentaje de aciertos, o la superación de la media de ratios típicos.sino más bien una estrategia la cual sea sometida a una serie de premisas y condicionantes muy severos, por ejemplo:

Debe tener mínimo un 75% de aciertos, un ratio win/loss al menos de 1 para arriba, un profit factor que tenga poca oscilación pero nunca caer de un 2.2... pero realmente estas premisas , aunque son necesarias, no son las más importantes. La más importante es someterla a una 1000 operaciones. y elegir 20 activos al azar, usar diferentes tipos de velas ( tiempo, rango etc), y que en todos los casos.. te salga los ratios anteriormente mencionados y eso es uan labor bastante compleja de que tenga éxito.

Y por último, quitarle los mercados llamados fáciles, y (putearlo en los más jodidos ).. a partir de ahí ya tendría, bajo mi 'punto de vista una estrategia polimorfa. la cual podría aguantar casi todos los chaparrones .

En resumidas cuentas, en eso baso mis metodologías, y yo le llamaría alta probabilidad.


Sigue posteando cosas Agma... que tú eres ameno, pq cansa leer ciertos hilos a veces.

P.D No me provoques que te pego una perfomance rapidin . jajaja


Saludos

jajaa oni a mi también me agrada leerte, y yo que creía que este sistema te iba a gustar...

Y si suelto puyas a veces como tú , ya nos conocemos mucho...

Pero bueno, me gusta este sistema por el tipo de sistema que es, además hay algo que te gustará, no depende de la tendencia su ejecución ni de medias, sino de un fractal de comportamiento que se repite, con el paso de los años con dos únicas variables. He escogido el Nasdaq y el dax para ponerlo a rodar, porque son los que tienen las puntas de volatilidad más agudas, la plata también estaría en el podio, el resto de activos aunque se comportan de forma similar al tener menor volatilidad son menos rentables.

Pero ya te digo, veremos a ver que pasa, la cuestión es tener o intentar tener un arsenal, de este tipo de sistemas y que vayan entrando en el portfolio.

Respecto a lo que dices, de las pruebas que debes tu hacer para que lo consideres de alta probabilidad, te digo que los ratios de este sistema para el tipo de sistema que es , son una autentica barbaridad y espero una caída del rendimiento de un 20%, por errores de operativa y posibles desajustes, aunque de momento no detecto estos posibles desajustes, ya que funciona bien con varios activos y una prueba de fuego fue el año 2008 que deje como out sample y consiguió perfectamente su cometido en comparación de los años 2000, 2001, 2002, pero repito el real es la verdadera prueba y veremos que pasa...quizás lo único a remarcar es que realmente son pocos los años de fuerte mercado bajista, pero como se ha considerado con activos como la plata y el oro y alguna materia prima aunque existen diferencias notables ha conseguido mantener la lógica del sistema, que eso es lo importante aunque hayan diferencias en los ratios estadísticos por el tipo de activo.

saludos

Dudaba entre ponerte una de mis perfomances, o endosarte un Karma en el cogote...

Gana el Karma, ahí va