X-Trader.net - El Foro de los Traders

Hola y gracias por dejarme abrir el post


dado una historia de los sucesos de

WWWW +11 WWWL +1 WWLL -1 WLLL -3 LLLL -4
WWLW +1 WLWL -2 LWLL -3
WLWW +2 WLLW -1 LLWL -3
LWWW +5 LWWL -1 LLLW -2
LWLW -1
LLWW +1

puedo hacer como un spread de ellos suponiendo q tienen un beneficio = 0 ( El spread que os propongo es como entre el santander y el bbva ).

Si han salido muchos positivos jugaré lo contrario de los negativos. Es decir, jugaré a acertar los negativos.

Si han salido muchos negocios negativos( por encima de lo estimado ) jugaré a los negocios positivos.

Esto ya lo hacía los Pelayos, q visitaban a nuestras amigas las ruletas.

tb implica que el futuro está muy ligado a nuestro pasado.

Son patrones de Alta probabilidad

No entiendo nada

Wikmar escribió:No entiendo nada

Hola Wilkmar,

El bueno de Tito se refiere al artículo de X-Trader titulado "La falacia de las progresiones de apuestas" publicado ayer aquí:
http://x-trader.net/articulos/trading-g ... estas.html

Un saludo

Muy interesante. La base de la falacia del jugador, la estudiamos en el bachillerato, pero conviene recordarlo.

Mención aparte es el problema de Monty Hall. Lo entiendo, pero es tan difícil de aceptar que no es una falacia, que estaría muy interesante montar un experimento (no me extrañaría que estuviera por ahí), para verificarlo:

Se trataría, por un lado, de mantener la elección inicial de la puerta elegida, durante muchas tiradas de experimento, y por otro lado, lo contrario, cambiar siempre la elección de puerta, también durante muchas tiradas de experimento, y ver si el concursante se lleva más el coche cambiando la elección inicial.

Esto se puede hacer tanto en vivo, como simulado por ordenador.

Estaría interesante.

P.D.: Gracias Algar.

Wikmar escribió: Se trataría, por un lado, de mantener la elección inicial de la puerta elegida, durante muchas tiradas de experimento, y por otro lado, lo contrario, cambiar siempre la elección de puerta, también durante muchas tiradas de experimento, y ver si el concursante se lleva más el coche cambiando la elección inicial.

Esto se puede hacer tanto en vivo, como simulado por ordenador.

Estaría interesante.

Hola Wil,

Siempre incrementas tu probabilidad al cambiar de puerta. Tienes el cálculo de la probabilidad y un diagrama de posibilidades en wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_Monty_Hall

Sí, sí, si lo entiendo, pero es que hay una condición que cuesta digerir:

De partida, las tres puertas tienen 1/3 de probabilidad de esconder el coche. La que elige inicialmente el concursante, tiene por tanto 1/3, es decir; entre las dos que quedan, hay 2/3. Cuando el presentador abre una con cabra, digerir que los 2/3 se van a la que queda sin elegir y sin abrir... cuesta aceptarlo (ya he visto las demostraciones matemáticas, pero eso es una condición, si la condición no se da, la demostración no valdría). Cuesta aceptar que ha habido cambio de condición, que es lo que deshace la falacia del jugador.

Creo que es como está establecido, pero decía lo de probarlo, para "verlo", y terminar de resolver esas dudillas de nuestra lógica subjetiva.

Algar escribió: Siempre incrementas tu probabilidad al cambiar de puerta. Tienes el cálculo de la probabilidad y un diagrama de posibilidades en wikipedia:

Hola Algar,


¿Y esto se puede aplicar al trading?

Voy a intentar aplicarlo al trading.
Supongamos que estamos aplicando un sistema de trading del cual conocemos la MAE de las operaciones ganadoras.
Supongamos que no podemos diversificar porque nuestra cuenta es todavia pequeña.
Supongamos que tenemos 3 valores que dan señal de entrada y no tenemos un criterio claro de cual de los 3 será el mejor.
Entonces elegimos uno de los 3 valores y abrimos posición, con stop loss según la MAE calculada anteriormente.
En los otros 2 valores también "abrimos" posición pero de manera imaginaria y con stop loss también según la MAE calculada.
Esperamos que alguna de las 3 posiciones (la real y las 2 imaginarias) ejecute el stop loss.
Entonces tenemos 2 escenarios:
1.- Lamentablemente se ha cerrado la posición real porque se ejecutó el stop loss. Fin de la operación.
2.- Se "ejecutó" el stop loss de una de las 2 operaciones imaginarias. Cerramos la operación real en curso, abrimos una operación con la operación imaginaria que aún no ejecutó su stop loss y ponemos el stop loss según la MAE calculada anteriormente.

¿Esto es absurdo o tiene sentido?


Saludos.

Rafa7 escribió: ¿Esto es absurdo o tiene sentido?

Creo que no tiene paralelismo. En la traslación a mercados que has hecho, no hay "coche", premio, como suceso seguro entre las opciones de partida.

P.D.: por MAE, ¿te refieres a Maximum Adverse Excursion?.

S2

Wikmar escribió: Creo que no tiene paralelismo. En la traslación a mercados que has hecho, no hay "coche", premio, como suceso seguro entre las opciones de partida.

Gracias Wilkmar.

Entiendo que coche es la mejor de las 3, independientemente de que sea ganadora o no.
Tal como lo digo, sí hay coche.

Wikmar escribió: por MAE, ¿te refieres a Maximum Adverse Excursion?.

Exacto.


Saludos.

Interesante Rafa,

Según he ledio el problema de probabilidad habla del número de puertas,en tu hipótesis usas el mercado como presentador que te desvela cual de las tres operaciones no es la buena con lo que te quedan dos,pero, deberíamos de mirar el número de puertas que hay en cuyo caso dependiendo del stop loss serán muchisimas imagino que tendiendo a infinito.Esto es así a menos que sepas con certeza absoluta que una de tus 3 operaciones siempre va a contener el coche(va a salir ganadora).Si al final resulta que ninguna de las tres tenía el premio querrá decir que el presentador que es el mercado lo sabía y nos está engañando ya que la probabilidad fue 0 desde el principio.

sk_c7 escribió:Esto es así a menos que sepas con certeza absoluta que una de tus 3 operaciones siempre va a contener el coche(va a salir ganadora).

sk_c7


No tenemos certeza de que entre las 3 operaciones halla una ganadora. Puede ser que las 3 sean perdedoras.
Por eso dije que el coche es la mejor operación, independientemente de que sea ganadora o perdedora.

Lo que si tenemos "certeza" es que la operación que pierda por stop loss es una cabra.


Saludos.

Holit@s

Si que se puede trasladar al trading, pero haciendo del trading una ruleta, y luego se puede aplicar grid trading o hacer un spread.

No sería un sistema q ganaría mucho, pero es altamente probable

Tiotino escribió:Holit@s

Si que se puede trasladar al trading, pero haciendo del trading una ruleta, y luego se puede aplicar grid trading o hacer un spread.

No sería un sistema q ganaría mucho, pero es altamente probable

Ojo, que si esto es así, es una mina.

Habría que concretar unas cuantas cosas; p. ej.: las posibilidades de los espacios de partida por la condición de que tengamos a la vez tres señales de entrada.

Y lo primero de todo, confirmar, (que ya sé que sí, que lo han visto muchas mentes doctas, pero... es que tiene tela) que cuando se descubre la primera cabra, su 1/3 de probabilidad pasa a la opción ni elegida ni destapada y nada de ella pasa a la opción elegida.

La generalización de las 3 puertas, son n puertas con n > 2.

Supongamos que se producen, simultáneamente, señales de entrada en n valores, con n > 2, no podemos diversificar porque el tamaño de la posición que podemos adoptar es pequeño y no tenemos un criterio para determinar a que señal hacer caso.
Nuestro objetivo es elegir la mejor opción.
Entonces, el procedimiento sería:
1.- Hacemos caso de una de las señales. Poniendo su stop loss.
2.- Ponemos, imaginariamente, stop loss al resto de operaciones (imaginarias).
3.- Cada vez que se efectúa un stop loss de algunas de las operaciones imaginarias, cerramos nuestra operación y abrimos una operación en uno de los valores restantes, y tachamos el valor en el que estábamos (dejamos de seguirlo, porque no vamos a abrir 2 veces una misma puerta).
4.- Si la operación en la que estamos realmente, es la que se cierra por stop loss, fin del algoritmo.

Ejemplo. hay una señal de entrada en los valores A, B, C, D y E.
Abrimos en A. Y ponemos stop loss a las 5 operaciones (en la real en A y en las imaginarias en B, C, D y E)
Supongamos que la 1ª operación que se cierra por stop loss es la B.
Cerramos la operación en A y abrimos en C. En la lista quedan C, D y E.
Supongamos que la 1ª operación que cierra por stop loss es la D.
Cerramos la operación en C y abrimos en E. En la lista solo queda la E. Nos quedamos en E.


En realidad esta propuesta la hago medio en broma y medio en serio.

Si es buena, me parto de risa.

Pero no me atrevo a decir que sea mala, igual es buena.

El fundamento de este algoritmo es que cuando entramos en el mercado estamos enfrentándonos a una mente colectiva y que esa mente colectiva no es la mente de la masa sino la mente de la élite de esa masa, o sea, las manos duras del mercado. Esa élite juega con la masa.
De hecho, muchas veces, esa élite nos muestra señales falsas para que piquemos. Pero nosotros hemos de ser lo suficientemente astutos para darnos cuenta de sus intenciones.

Y todo esto lo escribo, medio en broma y medio en serio.


Saludos.

Cuando tenéis señales de entrada, simultáneas, en 2 valores y elegís entrar en uno de los valores, ¿acertáis más del 50 % de las veces? Por acertar no me refiero a si la elección es ganadora o perdedora, sino que sí os hubiera ido mejor con el otro valor que con el que habéis elegido, o no.

Si la respuesta a la pregunta es sí. Felicidades. No hagas caso de mi propuesta. Estas en armonía con el mercado.

Si la respuesta es no, te aconsejo que lances un dado que no esté trucado y si sale impar compra tu valor favorito, y si te sale par compra el valor que no es tu favorito. Y si son mas de 2 valores los que dan señales, haz caso de mi propuesta en el post anterior.

Lo ideal es que tengas un criterio satisfactorio para decidir entre 2 señales simultáneas. Pero mientras no tengas claro el criterio, mejor ten un dado a mano, jejejej, porque acertaras más, jjejejejjje


Saludos.