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Buenos días, tras leer algunos post tengo dudas de haber sobreoptimizado los sistemas; la forma de optimizarlos que tengo es la siguiente: optimizo 2002-2003, por ejemplo, de forma alogaritmica y lo dejo correr unas 10.000 veces, con sistemas que suelen tener varios millones de combinaciones, el mejor resultado obtenido lo compruebo en los años 2004-hasta la fecha actual, si veo que el sistema tiene posibilidades, optimizo todo el periodo 2002-hasta fecha de hoy de la siguiente manera:
Si el mejor resultado obtenido en el 2002-2003 es, por ejemplo: stop 60, objetivo 150, rsi 8, etc; realizo la nueva optimización de todo el período, alogarítmicamente, dando margen por arriba y por abajo, es decir, los parámetros que introduzco son: stop entre 50 y 70, objetivo entre 140 y 160, rsi entre 7 y 9 etc, y el mejor resultado que obtengo es el que aplico. Después les dejo funcionar unos 6 meses para observarlos.
Un saludo.

Hola Marvelas, por si te sirve: lo normal es seleccionar una muestra y dejar en torno a un tercio o un cuarto de la muestra fuera de la optimización para después hacer la prueba externa o walk forward. La idea es ir repitiendo el ejercicio a lo largo de varios períodos, corriendo en cada prueba la muestra.

Saludos,
X-Trader

Es solo un ejemplo o realmente usas datos de esos años? En ese caso yo te recomendaria encarecidamente que cambiases el año de tus muestras, porque la dinamica del mercado cambia constantemente. No mucho, pero lo hace. Si tu sistema se basa en timeframes bajos y volatilidad por ejemplo, estarias destruyendo su efectividad.

Por lo demas, me parece buena forma de testear.

Gracias.