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Calcular máximo drawdown
Publicado: 14 Sep 2012 14:21
por traderman01
Hola foreros,
Resulta que no sé cómo calcular el máximo DD. El DD actual sería K actual - Máximo K obtenido.
Pongamos un ejemplo:
Tengo estas operaciones: +69, +49, +84, +110, -96, -126, +15.
El DD actual es de 207€ y el MDD de 222€. Cual es la fórmula para que salga 222?
Gracias de antemano.
Re: Calcular máximo drawdown
Publicado: 14 Sep 2012 15:36
por Dasziel
-96-126=-222
¿Estabas bromeando, no?
Re: Calcular máximo drawdown
Publicado: 14 Sep 2012 15:40
por agmageton
Dasziel escribió:-96-126=-222
¿Estabas bromeando, no?
jejejeje
vamos a complicarselo un poquito más para que lo pueda ver en una excel:
=MIN(HJ1:HJ19)
=SI(HJ19=0%;SI(HK20<0%;HK20;0%);SI(HK20=0%;HJ19;SI(HK20>0%;SI(HJ19+HK20>0%;0%;HJ19+HK20);HJ19+HK20)))
Donde MIN=DD máximo
Donde HJ=DD actual
Donde HK=resultado barra
Re: Calcular máximo drawdown
Publicado: 14 Sep 2012 15:51
por Dasziel
Eres un pedazo de pan...
O es que diversificar deja mucho tiempo libre!!!!
Saludos,
Re: Calcular máximo drawdown
Publicado: 14 Sep 2012 15:56
por agmageton
Que va...si las tengo todas hechas, eso sí en su momento estuve alguna que otra horilla haciendolas, tu pide ¡¡¡
Bueno la única que no tengo es la de ganar pasta rápido y fácil, esa todavía la ando buscando en mis tiempos de recreo
Un abrazo Dasziel
Re: Calcular máximo drawdown
Publicado: 14 Sep 2012 17:22
por traderman01
Dasziel escribió:-96-126=-222
¿Estabas bromeando, no?
Gracias Dasziel,
Je,je, he puesto un ejemplo claro para saber que tenía que salir 222, pero no bromeaba.
Saludos,
Re: Calcular máximo drawdown
Publicado: 14 Sep 2012 17:28
por traderman01
agmageton escribió:
Donde MIN=DD máximo
Donde HJ=DD actual
Donde HK=resultado barra
Agmageton, tú si has entendido lo que quería. Pero a qué te refieres con HK= resultado barra? De qué barra? El resultado de una columna, o algo parecido?
Perdón por mi ignorancia.
Saludos,
Re: Calcular máximo drawdown
Publicado: 14 Sep 2012 20:52
por agmageton
Es la franja horaria que se produce (porque así también podrás medir el tiempo de DD), por ejemplo tu tienes 6 resultados en 6 días, cada uno de los resultados sería una barra, esto se puede hacer con cualquier franja horaria.
0,00% 0,00%
-3,67% -3,67%
-3,67% 0,00%
-3,67% 0,00%
-3,67% 0,00%
-3,67% 0,00%
-3,67% 0,00%
-3,67% 0,00%
-3,67% 0,00%
-3,67% 0,00%
-3,67% 0,00%
-3,67% 0,00%
-7,71% -4,04%
-7,71% 0,00%
-7,71% 0,00%
-7,71% 0,00%
-7,71% 0,00%
-7,71% 0,00%
-7,71% 0,00%
-7,71% 0,00%
-13,53% -5,81%
Re: Calcular máximo drawdown
Publicado: 20 Sep 2012 19:01
por traderman01
Hola agmageton, perdón por no responder antes pero entre que he estado unos días fueras y lo espeso que estoy no he podido responder antes.
=MIN(HJ1:HJ19)
=SI(HJ19=0%;SI(HK20<0%;HK20;0%);SI(HK20=0%;HJ19;SI(HK20>0%;SI(HJ19+HK20>0%;0%;HJ19+HK20);HJ19+HK20)))
La segunda fórmula es correcta pero la primera no la tengo clara porque si estás en pleno DD es posible que el anterior DD sea mayor que el DD actual y entonces =MÍN(HJ1:HJ19) se debería restar a un máximo que es inferior al máximo actual.
Repito, estoy espeso y es porque llevo días dándole vueltas a la cabeza y no saco nada claro.
Saludos,