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Buenas,

Quería preguntar qué software usáis para la simulación del Portfolio.
Uso el MSA para los sistemas individuales, Montecarlo y demás. Pero para el portfolio completo parece que no me sirve, creo que no se puede aplicar MM a los sistemas por separado dentro de un porfolio además de otras limitaciones.

Gracias por anticipado, un saludo.

Sí que se puede, miralo bien en la zona de creación del portfolio.

Kosparuk escribió:Sí que se puede, miralo bien en la zona de creación del portfolio.

Puedes asignar un tipo de MM a cada sistema por separado, eso si, pero el programa se basa en la equity del portfolio completo y no en la del sistema para cálculo de ese MM con o cual mezcla el MM del sistema con la eqity del Portfolio. No he encontrado la forma de que lo haga por separado, tampoco en la ayuda, donde ya dice que no es un software especifico para la evaluación de portfolios.
Si estoy equivocado te agradeceré que me corrijas.

Un aludo

No, tienes razón. Puedes asignar distintos Deltas a cada sistema, pero se activan con el equity común.

elmasme escribió:qué software usáis para la simulación del Portfolio.

Hoadley Finance Add-in for Excel - Portfolio analysis

Está enfocado a una cartera de acciones, pero si en vez de introducir los retornos de las acciones, introduces los retornos de los sistemas, igual te sirve.

Saludos.

Optiondreamer escribió:Hoadley Finance Add-in for Excel - Portfolio analysis

Gracias , vamos a darle un vistazo.