X-Trader.net - El Foro de los Traders

Buenas.
Ultimamente me ha dado por combinar los resultados de sistemas distintos, como método para intentar mantener las curvas estables.
Aunque hay aplicaciones que lo hacen automágicamente, Amibroker no, y es el soft que uso. Además, quiero combinar las curvas de resultados tipo out of sample, no las óptimas.. y claro, es muy farragoso..

Asi que he hecho una pequeña utilidad en Access que permite combinar hasta 2 curvas de resultados, mostrando luego los Draw Down anuales (que es cómo suelo verlos yo), y resultados mensuales.
Esta ultima pantalla tiene esta pinta: Adjunto el programita en Access, por si a alguien le sirve; y si alguien quiere mejorarlo, en plan Open Source, pues perfecto, ganamos todos.
El programa tiene 4 curvas de resultados de ejemplo mías. Para añadir nuevas, sólo hay que crear una tabla que se llame "equity" y algo más, (para lo cual se puede copiar y pegar cualquiera de las existentes), y pegar en ella los datos copiados desde una hoja Excel, por ejemplo, o importados, con la misma estructura (sólo 3 campos: nombre de equity, fecha y valor de la posicion). Es muy fácil.
A ver si a alguien le sirve, y/o lo amplía...

saluditos
[PD: Nueva version 1.1 en mensaje posterior]

El MSA tiene la función de crear Portafolio, en la que unes dos o más sistemas y te pinta los resultados por fechas, con su estadística.

El problema es que es una demo de 30 días. Lo bueno es que borrando sus registros en el regedit.exe puedes volver a instalarlo.

No parece que a nadie le sea de mucha utilidad el programita que he adjuntado;
parece que no hay mucha necesidad de combinar sistemas, o ya lo hace todo el mundo con sus herramientas habituales.
Y el caso es que yo no puedo combinar los resultados de dos pruebas Walk forward en una sola equity fácilmente, y uso esta pequeña utilidad..
O tal vez no haya explicado bien como usarla..
Por si es esto último, adjunto unos pantallazos que explican como usarla:
Primero, hay que importar los datos. Para ello, necesitamos una tabla vacia en Access donde meter los datos. ¿Como crearla?. Simplemente, se abre el programa, se da a F11 para acceder a la base de datos, y, viendo las tablas, se copia y se pega cualquiera que comience por la palabra "equity".
Al pegarla, Access nos deja darle otro nombre, y dejarla en blanco ("estructura solamente"). En el ejemplo de la imagen, se esta creando la tabla "equity_prueba" Una vez se ha creado la tabla "equity prueba", en blanco, podemos pegarle los datos de nuestra equity, obtenidos de un backtest o prueba externa en cualquier otro programa. Para pegar datos en una tabla Access, lo más sencillo es abrir los datos en Excel, sombrearlos, copiarlos: Una vez en el portapapeles, vamos a Access, y abriendo la tabla vacia "equity_prueba", elegimos del menú "edición", la opción "pegar datos anexados".

Esto mete todas las filas Excel en registros Access.
Hecho esto, cerramos y abrimos Access. Una vez en la pantalla principal, sombreamos 2 tablas que tengamos, y al pinchar en "Combinar dos sistemas", se recalculan, para ambas equities combinadas, las cifras de Draw Down anual: Por ultimo, ¿donde aparece el rendimiento, en tasa anualizada compuesta?: En la pantalla que aparece al pinchar en "ver beneficio mensual", que es la pantalla que aparece en el primer post..

A ver si alguien le sugiere esto ideas de utilidades y/o ganas de programarlas..
Si alguien detecta algún error, que me diga

salut

He hecho una pequeña evolucion del programilla. Ahora muestra el resultado promediado total y hace pruebas de montecarlo.

Probablemente esté demasiado adaptado a mis propios métodos, pero bueno, quizá a alguien le sirva..

La pantalla de calculos de Montecarlo es: Los rendimientos se muestan para cada año, para poder ver las variaciones de la equity. En Access, pinchando en los iconos "A-Z", ordenas por un campo; ordenando por beneficio, se ve fácilmente cuántos años están en pérdidas..

Lo he hecho un poco deprisa, cualquier fallo me decis..
Adjunto version 1_1

Saluditos

Me gustaria saber la diferencia de esta utilidad y el MSA. Es decir, que se puede hacer que no haga MSA

Bueno, el MSA es muchísimo mas potente claro.EL MSA es un programa comercial, y esto es un pequeña utilidad Access.. claro que uno cuesta 400€ y el otro 0€..
Por otra parte, lo poco que consigue esta utilidad, lo hace de un modo bastante práctico:
Tras combinar resultados de 2 sistemas, te calcula:
*El beneficio promedio total,
*El beneficio para cada año,
*El beneficio para cada mes,
*Los DrawDowns de cada año.

Y el calculo de Montecarlo, en vez de sacar la típica gráfica con 100 equities apretujadas, te obtiene 100 veces el beneficio teórico de cada año, lo que a mi me resulta más relevante..

Lo siguiente que haré es, o bien que permita asignar diferentes pesos a cada equity, o bien que añada algún algoritmo de Money Management, tipo F optima o Fixed ratio..
con tiempo..