Opinión deslizamientos ordenes limitadas
Publicado: 24 Dic 2009 20:53
Buenas tardes a todos y FELIZ NAVIDAD!!!,
estaba leyendo sobre deslizamientos durante esta tarde y he visto distintos posts donde se decía que con las ordenes limitadas no existen deslizamientos. No se, pero ojala sea así o yo estoy cometiendo algún error. Digo esto, pues tengo un sistema que he probado en real en un par de ocasiones. Algunas de las características del sistema son:
- Opera en gráficos de un minuto.
- Sólo utiliza ordenes limitadas que coloca con antelación a través del Direct Access de VC.
- Realiza una media de 20 operaciones al día.
- Opera en un mercado liquido como es el futuro del Eurostoxx.
Pues bien, como he dicho he probado el sistema en real en un par de ocasiones y el sistema tiene deslizamiento. El deslizamiento se produce porque, aunque el sistema ponga la orden limitada con antelación, la orden esta en cola en su posición correspondiente, de tal forma que el precio del futuro puede tocar el precio al que está puesta la orden limitada sin que llegue a ejecutarse mi orden, pues no se ha "comido" todas las ordenes que estan delante de la mía. Así, qué es lo que sucede después?, pues que a los 30 segundos el Direct Access de VC corrige la situación enviando una orden a mercado, provocando el slipagge o deslizamiento.
Así, me gustaría saber cómo configuráis el tema de los 30 segundos en VC, pues he observado que en bastantes ocasiones, la orden limitada se hubiese ejecutada si hubiera aumentado ese tiempo. Si bien, debo decir que no lo he hecho, pues no tengo datos objetivos ni ningún análisis que me indique cual es el tiempo apropiado.
Saludos y muchas gracias por vuestras opiniones,
Nachig.
estaba leyendo sobre deslizamientos durante esta tarde y he visto distintos posts donde se decía que con las ordenes limitadas no existen deslizamientos. No se, pero ojala sea así o yo estoy cometiendo algún error. Digo esto, pues tengo un sistema que he probado en real en un par de ocasiones. Algunas de las características del sistema son:
- Opera en gráficos de un minuto.
- Sólo utiliza ordenes limitadas que coloca con antelación a través del Direct Access de VC.
- Realiza una media de 20 operaciones al día.
- Opera en un mercado liquido como es el futuro del Eurostoxx.
Pues bien, como he dicho he probado el sistema en real en un par de ocasiones y el sistema tiene deslizamiento. El deslizamiento se produce porque, aunque el sistema ponga la orden limitada con antelación, la orden esta en cola en su posición correspondiente, de tal forma que el precio del futuro puede tocar el precio al que está puesta la orden limitada sin que llegue a ejecutarse mi orden, pues no se ha "comido" todas las ordenes que estan delante de la mía. Así, qué es lo que sucede después?, pues que a los 30 segundos el Direct Access de VC corrige la situación enviando una orden a mercado, provocando el slipagge o deslizamiento.
Así, me gustaría saber cómo configuráis el tema de los 30 segundos en VC, pues he observado que en bastantes ocasiones, la orden limitada se hubiese ejecutada si hubiera aumentado ese tiempo. Si bien, debo decir que no lo he hecho, pues no tengo datos objetivos ni ningún análisis que me indique cual es el tiempo apropiado.
Saludos y muchas gracias por vuestras opiniones,
Nachig.
