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Día intranscendente. La volatilidad ha sido tan baja que el sistema apenas ha cazado unos pocos profits, ha enganchado dos sells y sólo he podido cerrar una de las buys que más pierden sin llegar todavía a compensar los profit la pérdida generada en el balance, pero por nada.

Balance: 23.123€
Equity: 21.296€
Margen usado: 1.900€
Margen disponible: 19.396€

Balanceo: +1,9buy -0,2sell

rango del hedge: 235 pipos

Sin los americanos no somos nadie y luego los criticamos los europeos. Además los chinos tb están de parranda.

Suerte la tuya.. yo he tenido un problema con el experto, y lo tengo en la oficina (creo que ha saltado la luz, y hoy es puente y mañana festivo), y no me deja acceder desde el teamviewer... con lo que mi prueba se ha ido... al carallo.

Ahora estoy pensando en ponerlo desde cero o dejarlo a ver si recupera... Si lo pongo desde cero le haría algunos cambios... no sé, quizá haga las dos cosas, dejar este y poner otro con los cambios, ya veré.

Carnavaaal carnavaaaaalllll!!!!

Ha habido más problemas con el broker, pero ya paso de contarlos ya que al final no han afectado a la cuenta ni para bien ni para mal, si que afectan a la equity que resulta que ahora aparece que me tiré un día entero con buenos beneficios por encima del balance y como ya sabes, mi sistema es muy raro que la equity traspase al balance y cuando lo hace lo hace por poco y muy poco tiempo.

Santi, haz como sea para contactar conmigo leñes!!!! Pareces ministro, hay que pedir audiencia para hablar contigo.

En el siguiente gráfico podemos ver como evoluciona la curva del balance según vamos desapalancando la pata buy o trasladando las posiciones buy más alejadas a zonas cercanas al precio.

En este momento el balanceo es de +1,4buy -0,4sell.

Es el propio ruido el que va dejando posiciones sell enganchadas ya que desde el viernes la pata sell quedó totálmente cerrada buscando el movimiento alcista que se está produciendo. El problema es que lo está haciendo a ritmo muy lento y con muchos retrocesos y eso provoca que se queden posiciones de cobertura sell enganchadas.

También se puede comprobar como este sistema está expuesto al mercado full-time y reacciona bien a los cambios de estado en los mercaodos, tanto a la lateralidad, como a las tendencias. Donde tiene la parte peligrosa y difícil de operar es en los cierres de patas, sobre todo si el rango del hedge abarca una amplitud grande.

Estas son las stadísticas de MT4.

Según nos vamos acercando al cierre del hedge los números ya empiezan a normalizarse. Aun así nos encontramos en una situación en la que no se han reflejado en las estadísticas suficientes cierres de posiciones perdedoras como para que arrojen cifras que se puedan mantener en un futuro.

La experiencia durante año y medio en hedging arroja una fiabilidad media en torno al 91%-93%, como se puede ver en esta prueba estamos en el 98,91%. Un 1% en estas fiabilidades es muchísimo y resulta que tenemos casi 8 puntos de diferencia. Así que debemos suponer que según sigamos manteniendo la estrategia la fiabilidad tenderá a disminuir hacia ratios más cercanos al 92%.

Lo que si empieza a ser un dato que coincide con anteriores pruebas es el ratio W/L medido en Euros 6,39/-73,36 que viene a ser algo así como 1:11,48. En pips varía a 1:20, alguno igual se está frotando los ojos y le parece inverosímil. Si es así es que no ha entendido todavía el concepto matemático de esta operativa.

Un cmbio con respecto a anteriores pruebas es que ahora si que se empiezan a cazar algunas tendencias. La prueba es que el mayor profit es de 185,08€ mientras que la mayor pérdida es de -111,58. Esta es una mejora que he introducido que tiene mucho que ver con algunos conceptos de la escalera de Guevon.

Otra diferencia muy importante y que creo tiene que ver con lo último que he comentado: Esta evolución de mi sistema es más rentable si lo dejo funcionar a él solito. En las anteriores pruebas los profits venían en gran parte del acierto que pudiera tener haciendo los balanceos, es decir mi intervención en la operativa intradiaria era la que generaba los profits mientras que el hedge lo que hacía era protegerme de errores. Ahora los profits vienen del propio sistema que está más parametrizado que antes, digamos que ya no es 100% discrecional y resulta que me he convertido en un peligro para el mismo sobre todo en los momentos tendenciales en los que el sistema es una máquina de hacer profits, en cambio yo discreccionalmente estoy acostumbrado a hacer profits en los laterales. Aparte que le he perdido el pulso al mercado, me siento cada día más torpe como analista.

No ha salido bien el cierre de la pata sell, quiero decir no todo lo bien que debiera haber salido. Un errror en la colocación de las limitadas ha dejado el hedge en estado casi neutro. Tengo que programar un experto que revise las limitadas ya que no es la primera vez que me pasa.

En teoría, de no haber tenido el error ahora en este momento estaría el hedge cerrado con una equity de unos 1.000 euros más que los que tenemos ahora.

Balance: 23.213€
Equity: 21.914€

Margn dispuesto: 1.500€
Margen disponible: 20.414€

balanceo: 3buy -15sell
rango del hedge: 237 pipos

Situación de incertidumbre

El hedge está ahora en una situación en la que se hace complicado tomar decisiones. El balanceo en estos momentos es de +0,3buy -1,4sell,teniendo las posiciones extremas a 71 y 166 pipos del precio respectivamente.

De no haber tenido el error al colocar la condicionada de la que hablé ayer las posiciones deberían estar en los mismos lugares pero con los siguientes volúmenes: +0,3 buy -0,5sell, lo que signfica que tenemos un exceso de sells o un defecto de buys.

Voy a intentar descrgar un poco la pata sell, manteniendo los máximos de balance que está marcando el sistema en estos momentos: 23.254€. Esto consiste en deshacer posiciones sell poco a poco, de 0,1 en 0,1 lote, pero no se puede deshacer más de una posición hasta que el balance no vuelve a marcar un máximo y todo ello intentando mantener la equity por encima del valor que tiene ahora mismo: 22.091€.

En esta fase del hedge el riesgo es muy limitado, podemos estar más o menos acertados, pero utilizando tan sólo un 6% del total de la cuenta como margen dispuesto y teniendo en cuenta que la posición neta no supone más del 4,7% se ve cláramente que los riesgos son limitados. El problema como siempre en los hedges viene cuando tenemos que decidr cerrar una pata completmente y este problema se agrava si el margen dispuesto excede el 15% del total de la cuenta.

Lo complicado en los hedges es que los cálculos comparados con otros sistemas más "convencionales" son un poquito más complejos. Por ejemplo, si queremos calcular el riesgo de ruina nos encontramos con el problema de asignar una probabilidad a los beneficios y a las pérdidas y la distorsión que tenemos en el cálculo del Trading Advantage ya que las operaciones perdedoras, en realidad acumulan las pérdidas de múltiples operaciones que se han cerrado en beneficios, pero que en posición neta han generado pérdidas.

Una forma de resolver este problema que se presenta a la hora de realizar cálculos se puede solucionar transformando toda la operativa en posición neta, algo parecido a lo que se explica en el artículo del ghost grid trading en pipspirit. De esta forma si que tendremos ratios reales de fiabilidad, W y L que se pueden aplicar a las fórmulas conocidas, e incluso permitirían una simulación de Montecarlo, que con los datos del booktrade, tal y como aparecen ahora son imposibles de calcular.

Si, esto es así, entonces ¿Por que no recurrimos al neteo directo de las posiciones, que además nos aporta una ventaja de ahorro en spreads? La respuesta es muy sencilla, porque trabajamos de forma discrecional y sería imposible reproducir a mano esta operativa neteando posiciones. Incluso en automático esta operativa tiene mayores ventajas sin netear que neteando en los momentos de alta volatilidad ya que permite capturar mejor los movimientos y disminuye los deslizamientos, requotes, fallos de ejecución, etc. Una aguja en automático es complicado que nos aporte beneficio, más bien suele dar lugar a posiciones "enganchadas", mientras que en discreccional (cierres) es muy sencillo sacarle ese beneficio y evitar enganchadas de posiciones.

Y es que en el trading siempre ocurre que entre la teoría y la práctica existen diferencias importantes y en ocasiones decisivas. Por eso algunos modelos matemáticos funcionan muy bien en históricos y luego en real no chutan.

Poco a poco vamos desapalancando el hedge. A diferencia de la semana pasada, esta se caracteriza por bastante estabilidad del sistema.

Balance: 23.273€
Equity: 22.377€

Margen dispuesto: 1.200€
Pérdidas latentes: -896€

Balanceo: +0,8buy -1,2sell

Este hedge va para largo, ayer se quedaron muchas buys enganchadas en toda la bajada por lo que no se pudo cerrar. Aun así el balance y la équity están en máximos.

Balanceo +1,0buy -0,1sell
Balance: 23.749€
Equity: 22.706€

Lo ideal es que ahora subiese el precio y que lográramos evitar posiciones sell enganchadas en los retrocesos. El rango del hedge ahora ya es muy grande (277 pipos), así que hay que intentar cerrar posiciones extremas que no hacen nada más que bulto.

Otra posibilidad es cerrar todo dado que llevamos un beneficio acumulado cercano al 12% en semana y media desde que iniciamos el hedge y ahora el rango ya no es tan profitable. Los rangos de los hedges deben ser menores al rango medio que recorre el precio en un día (por ejemplo el ATR diario)

Buenos dias a todo el mundo...

Hoy hace sol y esta una temperatura magnifica...

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Sabes Luis?... ayer ya gane mi primer 1% en mi escalera con un experto automatico al que solo le quedan unos detallitos para ser perfecto... es un monstruo el colega elecctro programando...

Como te dije, sota caballo y rey, pero ya tengo la primera version en marcha y en funcionamiento (version 04), y ademas... en un dia de clases que me dio ayer cuando depurabamos el experto, aprendi mas que en dos años de mirar graficas...

Ahora nos falta ir mejorando las versiones, afinar en las anchuras, e ir preveyendo todo lo que se pueda de los imprevistos que suelen suceder (que son muchisimos)...

Ya te comentare... a lo dicho... un monstruo...

S2.

Me voy a echar unos blanquitos y algun pinchito para celebrarlo.
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Sobre el hedge que estas haciendo... yo lo que haria seria cerrarlo (o por lo menos la pata perdedora) y asumir la ganancia que ya es bastante.
Creo que el euro tardara en subir, a mi me esta friendo vivo.

Menos mal que ya vas entrando en vereda, Guevon. Ahora ya no hace falta que te tires 36 horas sin dormir.

Buenas tardes...

Hoy no duermo siesta..., estoy supercontento, el experto no solo funciona con errores sino que los errores vician la tendencia, osea que voy ganando ahora mismo casi un 10%... el programa se confunde al abrir las ordenes a favor de tendencia y las abre dobles... ahora me pondre en contacto con mi mejor programador (electro) y a ver si lo consolidamos ese error y lo podemos hacer de forma mas correcta...

Cuando depure el experto (ya te lo pasare, o si no te lo pasara Miguel), ya veras que forma de comerse pipillos...

Yo, alucino cuendo lo veo abrir las ordenes el solito, y cierra las malas, y no se cansa... y hace piiiiii cuando abre y piiipocpocpoc... cuando cierra...

Lo voy a poner anillado nada mas que este a mi gusto... va a ser una cantinela perfecta...

Un saludo...

Hoy ni me metere en el foro... hay mucho que trabajar...

S2.

Ahi va el grafico, no se si se veran bien las lineas azules ganadoras, pero para 90 pipos que ha subido, a mi me ha multiplicado la cuenta por 1,18...

A ver si se ve bien...

Tranquilo Guevon, los expertos me llegan puntualmente cada día actualizados, los reviso y testeo. Ese que estás utilizando ya lo puse ayer a hacer backesting.

Yo sigo con mi hedge eterno que ahora está balanceado +0,9buy -0,3 sell y ha pillado toda la subida sólo con 0,2sell enganchadas desde abajo, la tercera la acaba de enganchar ahora en 1,3630. Así que la equity ya está por encima de 23.000€.

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Mira que me tiro horas delante del ordenador y me pilla la noticia sorpresa cuando estoy ausente, balanceado al lado buy y más tranquilo que un koala. Pues bien, la bajada ha hecho daño a la equity, pero el sistema ha mantenido el tipo y a nada que recupere volveremos a tener la equity de hace unas horas, o eso espero. Lo que no para de subir es el balance.

La cara amable la he tenido en el concurso de IFC. Por una hora más o menos he tenido el liderato de la clasificación. Nunca antes había liderado una clasificación de trading. Eso sí este primer puesto a las 36 horas del comienzo tiene mucho menos mérito que el 3º puesto ocupado el año pasado tras 3 semanas de competición. Además el concurso es hispano con lo que faltan muchos rivales fortisimos que había antes,