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Tal y como dijo Fer137:

Hay que tener en cuenta que no es simetrico: se pone largo en la bollinger inferior y corto en la media.

Por lo tanto, en el archivo de kmunoz se puede sustituir la expresión: Average[M](close)-std[M](close) por la banda inferior de unas Bollinger con parámetros (1,período). Lo digo para los que queráis adaptar el código a otro lenguaje/ plataforma.

En concreto, en el caso del Ninja, se puede añadir una linea al código posteado por cls en la estrategia "ZsBorrar03.cs" para ver claramente como se producen las operaciones. Esta linea nos permite visualizar las Bollinger completas y veréis que todas las operaciones se realizan tomando como referencia la Bollinger inferior y la Banda central.

El código original es:

protected override void Initialize()
{
CalculateOnBarClose = true;
}

Y ha de quedar como:

protected override void Initialize()
{
Add(Bollinger(1, periodo));
CalculateOnBarClose = true;
}

S2

P.D. Ahí van unos gráficos.

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Pues claro que lo ha pasado, pero no grites que no somos sordos. Si no te obcecaras tanto, habrías comprendido que la modificación propuesta es simplemente para VISUALIZAR las entradas.

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No pasa na, pero ten en cuenta que si los testeos se hacen en 1 minuto es porque (en mi caso) no dispongo de Timeframes menores. De todos modos, con los sistemas que operan mucho, si no se utilizan órdenes limitadas hay que ser muy escéptico con los resultados.

S2

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¿Testeo o prueba en mercado real?

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No hace falta que contestes, ya veo que son estadísticas de testeo. ¿Cuanto tiempo llevas en ésto?, si no es mucho preguntar, es que te veo un poco verde a la hora de manejar estadísticas.

Y, por favor, no te ofendas. Ya lo comprenderás cuando te decidas a probar en real, si no somos capaces de convencerte antes de lo errado que estás.

S2

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Es que de la estadística a lo real hay un mundo cuando hablamos de sobreoperativa. Por ejemplo, ya que hablamos de acciones,¿Las ventas son en descubierto (a crédito)?.

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Entonces operas con futuros sobre acciones, no?

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