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Josephine, creo que lo que dices es cierto pero que hay que cogerlo con clicks, porque es demagógico, y te pondré un ejemplo...

"Hasta un reloj estropeado analógico, dice la verdad dos veces al día"

Creo que justificas la lógica difusa, y si queremos algo ganador lo más importante de todo es que tengamos plena confianza en el planteamiento, y con un sistema que es ganador 3 días, o un mes no creo que nuestra confianza se vea reforzada para hacerlo ganador, y en trading la confianza es básica ya que es el ingrediente psicológico que agita el cóctel.

saludos.

"Hasta un reloj estropeado analógico, dice la verdad dos veces al día"
Jojo, si cambian la hora como hoy, puede acertar 3 veces

Gamelu escribió:"Hasta un reloj estropeado analógico, dice la verdad dos veces al día"
Jojo, si cambian la hora como hoy, puede acertar 3 veces

O sea, que para que un reloj analógico estropeado tenga la máxima probabilidad de acierto tendríamos que hacer que marque a las 3. Jajajaj

¿No hacemos lo mismo cuando creemos que el mejor sistema de trading es el que tiene mas esperanza matemática?

Gamelu escribió:"Hasta un reloj estropeado analógico, dice la verdad dos veces al día"
Jojo, si cambian la hora como hoy, puede acertar 3 veces

juas juas juas, es un cisne BLANCO Gamelu...

Rafa tiene razón, muchas veces al elegir el sistema de mayor esperanza, si no forma parte de una estadística multiple de activos y que en todos ellos( o la mayoría) la media nos confirme este hecho, podemos estar ante la posible optimizción de una curva del precio, por eso dejan de funcionar en el gráfico de la derecha...

Yo creo que la eperanza matemática, incluso aunque sea de operaciones reales, la hemos de validar.
Yo he sugerido el SQN como validador de la esperanza matemática. Que es uno de los metodos que usan los estadísticos.
¿A alguién se le ocurre un validador más adecuado o alternativo?

Rafa7 escribió:Yo creo que la eperanza matemática, incluso aunque sea de operaciones reales, la hemos de validar.
Yo he sugerido el SQN como validador de la esperanza matemática. Que es uno de los metodos que usan los estadísticos.
¿A alguién se le ocurre un validador más adecuado o alternativo?

El problema suele ser la falta de datos para hacer estadísticas fiables.

No sólo se trata de tener una EM positiva, si no que el ratio de operaciones positivas se base en más de 500 operaciones. Los ratios de beneficio tienen que ir modelados. Como ese número de operaciones es muy difícil de obtener a veces lo he comparado con los números aleatorios que proporciona MS y el resultado de MS muchas veces es más bonito que el de mis sistemas.

La estadística por sí sola no suele decir mucho y por ello se convierte en un arte predictivo.

Por eso es importante tener una teoría previa sobre la formación del precio donde poder interpretar las estadísticas.

Si la cuenta es real o no yo no lo considero tan importante. Cuentas menores a 300.000 euros son cuentas de juguete porque no permiten vivir de su explotación.

Si hoy en día hasta para jugarse la vida subiéndose a una patera para poder trabajar de semi-esclavo al otro lado del Mediterráneo es necesario pagar varios miles de dólares al barquero, a ver cómo es posible que gente del primer mundo con cuentas de varios miles de euros se auto-consideren traders.

Yo no tengo en la actualidad dinero para operar y soy consciente de que mi interés en el mercado es espíritu de gambler y no de negociante; porque ser negociante sin capital para negociar es ridículo.

Atractor escribió: El problema suele ser la falta de datos para hacer estadísticas fiables.

No sólo se trata de tener una EM positiva, si no que el ratio de operaciones positivas se base en más de 500 operaciones.

Hola Atractor,


Hay test de estadística que dados dos parámetros, número de operaciones y SQN, te dicen: si el número de operaciones es suficiente para afirmar que un sistema es ganador con un determinado intervalo de confianza.
Por ejemplo, hay un test que consiste en consultar una tabla de T-Student con solo dos parámetros de entrada: Número de operaciones y SQN. Con solo esos dos parámetros sabemos con que confianza (intervalo de confianza) podemos creer que un sistema es ganador.

Así que no es necesario exigir 500 operaciones. Un ejemplo: si tras 100 operaciones el sistema tiene esperanza positiva pero el SQN no alcanza el valor indicado en las tablas para un determinado nivel de confianza, tenemos que seguir haciendo operaciones. Y si tras 180 operaciones el SQN alcanza el valor indicado en las tablas no hace falta llegar a 500 operaciones.

No es necesario ser muy exigente con el número de operaciones. Es mejor que un Test estadístico nos diga si el número de operaciones es suficiente. ¿Para que usar un criterio subjetivo (500 operaciones) si tenemos otro criterio mas objetivo? Eso sí, hay una cosa que es subjetiva, inevitablemente subjetiva: el grado de confianza a exigir.

Atractor escribió:la estadística por sí sola no suele decir mucho y por ello se convierte en un arte predictivo.

La estadística no es predictiva, pero te puede medir el nivel de confianza de tus predicciones.

Atractor escribió: Si la cuenta es real o no yo no lo considero tan importante.

No es lo mismo operaciones simuladas que reales. Porque cuando operas en real hay estas circuntancias:
1.- Los deslizamientos son my diferentes a los previstos.
2.- Te saltan los stops loss en la apertura porque estás en la cola, por ejemplo.
3.- Un día no pudistes entrar la orden de entrada porque estabas con gripe, o de vacaciones, y te perdiste el mejor movimiento (uno de los que justifican que tu sistema sea ganador).
4.- Un día no pudistes entrar el stop a tiempo porque te falló la conexión a Internet.
5.- El miedo, o la euforia, te hizo adelantarte o retrasarte, mas de lo conveniente.
6.- El mas importante: Al introducir una orden el el mercado estás influyendo en el mismo.

Etc, etc, etc, ....

Si haces estadística de operaciones reales, recogerás muchas incidéncias que difícilmente se pueden preveer con operaciones simuladas.


Saludos.

Rafa7 escribió: No es lo mismo operaciones simuladas que reales. Porque cuando operas en real hay estas circuntancias:
1.- Los deslizamientos son my diferentes a los previstos.
2.- Te saltan los stops loss en la apertura porque estás en la cola, por ejemplo.
3.- Un día no pudistes entrar la orden de entrada porque estabas con gripe, o de vacaciones, y te perdiste el mejor movimiento (uno de los que justifican que tu sistema sea ganador).
4.- Un día no pudistes entrar el stop a tiempo porque te falló la conexión a Internet.
5.- El miedo, o la euforia, te hizo adelantarte o retrasarte, mas de lo conveniente.
6.- El mas importante: Al introducir una orden el el mercado estás influyendo en el mismo.

Etc, etc, etc, ....

Si haces estadística de operaciones reales, recogerás muchas incidéncias que difícilmente se pueden preveer con operaciones simuladas.

Saludos.

Esas incidencias que tú mencionas son aleatorias y por lo tanto no pueden ser consideradas como condicionantes negativos como tú las consideras.

La racionalidad aritmética es importante a la hora de hacer cuentas.

Porque el día que me quedé sin conexión en internet, o cuando estuve enfermo, quizá me perdí la mejor operación del año o quizá me evito la mayor pérdida.

El día que no pude meter el stop quizá me dio pérdidas o quizá me las evitó porque tras tocar el stop el mercado se giró y terminé obteniendo beneficios.

El deslizamiento quizá me perjudicó al entrar unos ticks más alto en una orden de compra, pero también me pudo beneficiar si me entró unos ticks más barato.

Los deslizamientos se evitan con órdenes limitadas.

Etcétera, etcetera....

Respecto a tu comentario número 6 permíteme que me sonría, ¿realmente crees tú que el trader particular puede mover el mercado aún por muchos cientos de contratos que meta? ¿te estás refiriendo al trader medio o a Goldan Sachtz?

En cualquier caso, cuando dije que no le daba importancia a que la cuenta fuera real he especificado que cuentas de varios miles o decenas de miles de euros no son reales, tan sólo juguetes en manos de gamblers que usan los mercados financieros como si fueran el casino.

No son reales porque no tienen que presentar resultados ante ningún gestor ni ante sus propietarios y porque tampoco se puede vivir de ellas. Y así les va.
.

Atractor escribió:[
Respecto a tu comentario número 6 permíteme que me sonría, ¿realmente crees tú que el trader particular puede mover el mercado aún por muchos cientos de contratos que meta? ¿te estás refiriendo al trader medio o a Goldan Sachtz?

Hola Atractor,

Pues depende.
Si eres un trader partícular y te metes en un valor poco líquido, tu influencia puede ser importante. Te lo digo por experiencia. (Ahora evito entrar en valores poco líquidos).
Si eres un trader particular y te metes en un valor muy liquido, aparentemente poca o nula va a ser tu influencia en la evolución del valor. Pero puedes ser que tu compres un tick por encima del máximo de una vela anterior o un tick por debajo del mínimo de una vela anterior, y eso provoque que determinados traders reaccionen con compras o ventas.
Hay muchos sistemas de trading que sus stops se basan en que compres, o vendas, un tick por encima o por debajo del límite de una vela. ¿O no?

No digo que si eres un trader particular, y entras en un valor muy líquido, todas tus órdenes van a provocar algo. Pero sí que alguna de tus órdenes pude provocar algo, aunque ni te lo imagines.

Por otra parte, según los problemas que tengas, si intentas solucionarlos con órdenes de mercado, te puede salir mal. ¿O no? y según los problemas que tengas, si intentas solucionarlo con órdenes limitadas, también te puede salir mal. ¿O no?
¿Cómo saber que una determinada orden (de stop loss, de compra o de venta) te conviene que sea a mercado o que sea con límite? Con una simulación no lo sabrás. Sólo lo sabrás con las operaciones reales. ¿Qué tienes tu teoría de que convenga un determinado tipo de orden es mejor? Bueno, eso esta bien, pero hasta que no lo practiques en real no sabrás cuales son las ventajas e inconvenientes de tu teoría.

Como principio general, cuanto mas corto sea el time-frame y cuanto menos líquido sea un activo, mas importante será que las estadísticas se basen en operaciones reales.

Por supuesto que si el sistema es a largo plazo, tu influencia es casi nula. En cambio si operas en intradía, tu influencia será mayor.


Saludos.

Atractor escribió: El deslizamiento quizá me perjudicó al entrar unos ticks más alto en una orden de compra, pero también me pudo beneficiar si me entró unos ticks más barato.

Los deslizamientos se evitan con órdenes limitadas.

Atractor,

Es cierto que un deslizamiento puede ser a tu favor. Pero normalmente es en tu contra. De todas maneras, en una gestión de riesgo es mejor preveer que los deslizamientos son en tu contra que son a tu favor. Si prevees que son neutros (que a veces será a tu favor y a veces en tu contra) la gestión de riesgo no será adecuada.

Que "Los deslizamientos se evitan con órdenes limitadas" es muy fácil decirlo. Si el límite es muy holgado, el deslizamiento te menguará los beneficios teóricos (según las simulaciones) de tu sistema. Si el límite es muy ajustado, puede impedir que tu orden se ejecute, lo cual puede ser terrible si se trata de un stop loss, por ejemplo, o puede impedir que una orden de compra no se ejecute y tengas que comprar mucho mas caro o desistir de la compra.

Atractor, yo soy partidario de ordenes limitadas. Pero he tenido que hacer mas holgadas las órdenes limitadas. ¿Por que? por la experiencia. Y Leí, no recuerdo donde, que Gann era partidario que una determinada orden (no sé si la de stop loss o la de venta) que fuese a mercado. Yo creo que hay que matizar que hay que hacer en cada tipo de orden. Porque no es lo mismo una orden de compra, que puedes posponer a renunciar que una orden de venta o de stop loss que tienes que realizar lo antes posible para evitar destrozar tu operación.

La simulación no te va a decir si te conviene orden limitada y cuál debe ser el límite. La experiencia y las estadísticas de tu experiencia y tu sentido común, te pueden indicar el camino.

Y, claro está que en operaciones de largo plazo, las órdenes sean a mercado a limitadas tiene una importancia casi nula. Poco va a influir en las estadísticas de tu cuenta.


Saludos.

X-Trader,

Han desaparecido un montón de posteos de este hilo.
¿Qué ha pasado?
¿Se pueden recuperar?

Saludos.

Rafa7 escribió:X-Trader,

Han desaparecido un montón de posteos de este hilo.
¿Qué ha pasado?
¿Se pueden recuperar?

Saludos.

Hola Rafa7, solo hecho en falta uno de Domibond al principio que lo ha editado, echas en falta alguno más? Por desgracia en la cache de Google parece que no hay restos de este hilo

Saludos,
X-Trader

A la (muy buena) lista de razones de Rafa7, añado una que yo nunca habia tenido en cuenta hasta hace poco:

7. Los resultados del backtest no son realistas ( a veces ) porque las operaciones se realizan sobre barras ya creadas, salvo que hagas un BT en datos de tick.

Es decir, el famoso "esperamos a que la barra se termine". Ojo con esto, porque el software es imperfecto y los datos tambien.

No por calidad, nosotros compramos CDs con datos (que se suponen) buenos de muchos años.

Pero aun asi, si miras operaciones UNA POR UNA, veras que el software ha entrado o salido en momentos que no correspondia.

Un pequeñisimo desliz que se nos pasó durante mucho tiempo hasta que lo descubrimos por casualidad.

Conclusion: no te fies de los resultados que te muestre tu software, que puede estar mal calculado.

davidmartinez escribió:A la (muy buena) lista de razones de Rafa7, añado una que yo nunca habia tenido en cuenta hasta hace poco:

7. Los resultados del backtest no son realistas ( a veces ) porque las operaciones se realizan sobre barras ya creadas, salvo que hagas un BT en datos de tick.

Es decir, el famoso "esperamos a que la barra se termine". Ojo con esto, porque el software es imperfecto y los datos tambien.

No por calidad, nosotros compramos CDs con datos (que se suponen) buenos de muchos años.

Pero aun asi, si miras operaciones UNA POR UNA, veras que el software ha entrado o salido en momentos que no correspondia.

Un pequeñisimo desliz que se nos pasó durante mucho tiempo hasta que lo descubrimos por casualidad.

Conclusion: no te fies de los resultados que te muestre tu software, que puede estar mal calculado.

Esto que tú mencionas lo que viene a demostrar es que para los particulares lo único seguro y rentable es operar en barras diarias y olvidarse de quimeras técnicas como son el intradía en barras de corto minutaje. Suponiendo que tengan algún edge, la mayoría carece de él.

Pero como la mayoría opera sobre-apalancado el operar intradía les parece la solución a su falta de capital.

¿Cuando no se tiene el suficiente capital para operar, en vez de soñar con ser trader, no será mejor ir al casino a tirar el dinero?

En el casino al menos hay juego, alcohol y carne.
.

Tengo interes en saber por que crees que los operadores intradia no tienen edge Yo creo que tienen varios edges, como cualquier tipo de operador. Sino no estarian ahi. La operativa no-intradia tambien tiene los suyos. Los operadores intradia pueden serguir los pasos de las instituciones que mueven el precio, y los operadores a largo plazo pueden usar el contexto economico.