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Re: Es suficiente un 3:1
Publicado: 27 May 2010 09:48
por Fer137
¿Por que Andúril, Narsil, y Elendil acaban en 'il' ?
Re: Es suficiente un 3:1
Publicado: 28 May 2010 12:40
por Merowingio
Creo que no me he expresado bien, o no me habeis entendido.
Por supuesto que ademas del ratio es imprescindible conocer la fiabilidad del sistema, a lo que yo me referia es ....
SI ES SUFICIENTE UN RATIO 3:1 SIN TENER NINGUN PARAMETRO DE ENTRADA
Haber mis entradas se producen por roturas de rangos de 8 horas de acuerdo.
Entonces............da el mercado la suficiente fiabilidad por si mismo para que un 3:1 inicial sea valido ??
Consideramos que pasamos a BKV nuestra posicion cuando recorre el mismo riesgo asumido ( osea el rango )
Por tanto con unos resultados aproximados de ........
loss : 42 % ( -500 )
bkv : 42 % ( 0 )
win : 15 % ( 1600 )
En estos resultados tendriamos edge...............
Alguien ha COMPROBADO si el mercado te da esa fiabilidad ?
Un saludo
Re: Es suficiente un 3:1
Publicado: 28 May 2010 14:23
por Surfer
Yo no he comprobado si da esa fiabilidad, pero solamente rompiendo rangos de 8 horas sin ningún parametro más no lo creo.
En el caso de que salieran esas cifras estariamos obteniendo un 58% de fiabilidad con esa misma estrategia en el caso de que las salidas las dejaramos con un ratio 1:1 sin breakeven ni nada más. Solo Take profit y Stop loss.
Saludos y suerte.
Re: Es suficiente un 3:1
Publicado: 28 May 2010 23:29
por erredosdedos
Fer137 escribió:¿Por que Andúril, Narsil, y Elendil acaban en 'il' ?
No lo sé, dijo Pérez...¿Lo sabes tú, Martínez? Yo no, pero Rodríguez sip
Ma recordao una de Astérix en la que el mismo, Obélix, Abraracurcix y demasix se descojonaban de los vikingos porque todos sus nombres acababan en -af jajaja...nunca he visto el nacionalismo más ridículo que en aquel momento, ké weno XD!
Re: Es suficiente un 3:1
Publicado: 11 Jun 2010 22:27
por Merowingio
Gordon Geko escribió:Siempre debes trabajar sobre el loss nunca sobre el profit...........toda accion que afecte al profit exit estara relacionada con las decisiones operativas respecto al loss..............
Aqui hay una pasividad en ambos lados con el loss de -600..............en total un 44% de trades que se van al maximum drawdown......................DE QUE VAS.............!!!!!
Pesima gestion.................debes ser mas activo en la gestion de las operaciones negativas y eso pasa por utilizar mas defensa contra esos trades inevitables............
2 soluciones:
A- reduce el position sizing de cada trade y aumenta el numero de posiciones para establecer un 70/30 obligatorio entre compras y ventas dentro del rango de 8 horas.............Un subsistema operativo que se active cuando haya trades que se vayan a maximum loss
debe de haber un balance y eso sñlo lo puedes hacer defendiendo las posiciones negativas entre las 8 horas operativas...........MAS OPERACIONES Y MENOS TAMAÑO POR TRADE............
B-añade a la ecuacion un "time stop"........prueba distintas variables de como parar un trade basado en el tiempo en el que esta esta en drawdown.....................solo con eso es posible que un 30% de las negativas se volatilizen a -300 con lo que asi reducirias la media por operacion negativa y podrias acecar el ratio 5 a 1 mas y en consecuencia tener mas positivas..................
En definitiva.................una gestion de las operaciones mucho mas activa........opera mas con menos cantidad y agota al mercado llenandolo de posiciones pero con un mismo maximum drawdown..............
Un subsistema defensivo entre las 8 horas y un time stop para todas las trades que no esten en profit........................
Si no tienes capital suficiente baja a microlotes.............
Vuelve a hacer lso numeros con tood esto y tu EM sera mas amplia y estable en todas las condiciones de mercado.............
Vamos a implementar un TIME STOP , basado en la EMA 200 nuestro stop estara basado siempre en la EMA 200 en grafic o 30 min, asi aumentaremos la fiabilidad, a costa de disminuir el ratio 3:1 pero buscando un equilibrio mayor.