Publicado: 11 Mar 2009 14:27
Lo que intentas hacer cls, es un híbrido entre grid y hedging que para mi gusto no aprovecha ninguna de las diferentes ventajas de ambos sistemas y encima incorpora las pegas de ambos.
He insistido muchas veces que la clave del éxito del hedging está en el ruido. Si tu mantienes compensado tu hedge constantemente el aprovechamiento del ruido es tan pequeño que cualquier tendencia acaba comiendose los beneficios y más.
Tienes que idear una forma de tener el hedge descompensado, sobre todo si detectas tendencia. Eso no es tan difícil automatizarlo. Sólo debes equilibrar posiciones si el programa no es capaz de detectar una tendencia clara en un momento dado, porque incluso si detecta que se ha equivocado lo que debe hacer es descompensar el hedge en sentido opuesto.
Debes controlar las órdenes alejadas e ir trasladándolas hacia las cercanías del precio. Eso de cerrar sólo las que están en profit es muy bonito para el balance, pero nada efectivo para la equidad, que al fin y al cabo es lo que reálmente interesa.
Si coincidimos en una quedada tienes que enseñarme ese programa, seguro que a la base se le puede sacar mucho provecho con unos pequeños cambios.
Si te inclinas más por la filosofía del grid, la clave entonces está en controlar el apalancamiento de la cuenta, es decir el margen usado en cada momento. Los grids son muy efectivos si se trabajan con cuidado y se tiene la precaución de cerrarlos a tiempo. Tienen unas reglas de cancelación similares a las del hedging y que deben ser inquebrantables.
El secreto de un grid está en la fórmula para calcular el coste de todos los escalones que se abren y la cantidad de giros que debe realizar el precio para compensar ese coste. Una vez compensado, cada giro o pasada del precio por una nueva línea dentro de la amplitud original del grid es beneficio.
El problema son los rollover, ya que un grid puede estar abierto meses, incluso años. Fíjate que ahora mismo, desde la semana pasada, el rollover buy del eur/usd cuesta pasta. Han bajado tanto los intereses que te descuentan más de la comisión que el interés que generan.
Otra pega que veo a tu sistema "ciego" es que al no trabajar con líneas de tendencia, soportes y resistencias, ni fibos, se pierde lo mejor de la comida que no son otra cosa que los pull-back, falsos break-out, giros y regiros en torno a esas líneas, que son frecuentísimos. Si tu detectas una resistencia o soporte, tienes un % elevadísimo, puede que más del 80% de que entorno a ese punto el precio realice 2, 3 incluso más retrocesos. Ahí es donde el hedging se forra, siempre metiendo órdenes en contra de tendencia y colocando las órdenes hedging limitadas y a la distancia adecuada. Si aciertas, que será casi siempre, pipitos a la buchaca y si fallas te entrarán las órdenes hedge. Incluso en muchas ocasiones te entrarán las órdenes hedge y al final cerrarás todas en beneficios, tanto las coberturas como las órdenes que éstas cubren.
Yo ahora quiero tomarme un descanso porque llevo unos meses que no vivo, ha sido un esfuerzo muy intenso el que he realizado con esto del forex y necesito descansar el coco, no dejar de operar pero sí dejar de meterme en fregaos y estudios durante una temporada. Pero cuando vuelva a retomar el asunto quiero estudiar ese sistema tuyo porque pegándole cuatro retoques igual si que puede salir algo rentable.
He insistido muchas veces que la clave del éxito del hedging está en el ruido. Si tu mantienes compensado tu hedge constantemente el aprovechamiento del ruido es tan pequeño que cualquier tendencia acaba comiendose los beneficios y más.
Tienes que idear una forma de tener el hedge descompensado, sobre todo si detectas tendencia. Eso no es tan difícil automatizarlo. Sólo debes equilibrar posiciones si el programa no es capaz de detectar una tendencia clara en un momento dado, porque incluso si detecta que se ha equivocado lo que debe hacer es descompensar el hedge en sentido opuesto.
Debes controlar las órdenes alejadas e ir trasladándolas hacia las cercanías del precio. Eso de cerrar sólo las que están en profit es muy bonito para el balance, pero nada efectivo para la equidad, que al fin y al cabo es lo que reálmente interesa.
Si coincidimos en una quedada tienes que enseñarme ese programa, seguro que a la base se le puede sacar mucho provecho con unos pequeños cambios.
Si te inclinas más por la filosofía del grid, la clave entonces está en controlar el apalancamiento de la cuenta, es decir el margen usado en cada momento. Los grids son muy efectivos si se trabajan con cuidado y se tiene la precaución de cerrarlos a tiempo. Tienen unas reglas de cancelación similares a las del hedging y que deben ser inquebrantables.
El secreto de un grid está en la fórmula para calcular el coste de todos los escalones que se abren y la cantidad de giros que debe realizar el precio para compensar ese coste. Una vez compensado, cada giro o pasada del precio por una nueva línea dentro de la amplitud original del grid es beneficio.
El problema son los rollover, ya que un grid puede estar abierto meses, incluso años. Fíjate que ahora mismo, desde la semana pasada, el rollover buy del eur/usd cuesta pasta. Han bajado tanto los intereses que te descuentan más de la comisión que el interés que generan.
Otra pega que veo a tu sistema "ciego" es que al no trabajar con líneas de tendencia, soportes y resistencias, ni fibos, se pierde lo mejor de la comida que no son otra cosa que los pull-back, falsos break-out, giros y regiros en torno a esas líneas, que son frecuentísimos. Si tu detectas una resistencia o soporte, tienes un % elevadísimo, puede que más del 80% de que entorno a ese punto el precio realice 2, 3 incluso más retrocesos. Ahí es donde el hedging se forra, siempre metiendo órdenes en contra de tendencia y colocando las órdenes hedging limitadas y a la distancia adecuada. Si aciertas, que será casi siempre, pipitos a la buchaca y si fallas te entrarán las órdenes hedge. Incluso en muchas ocasiones te entrarán las órdenes hedge y al final cerrarás todas en beneficios, tanto las coberturas como las órdenes que éstas cubren.
Yo ahora quiero tomarme un descanso porque llevo unos meses que no vivo, ha sido un esfuerzo muy intenso el que he realizado con esto del forex y necesito descansar el coco, no dejar de operar pero sí dejar de meterme en fregaos y estudios durante una temporada. Pero cuando vuelva a retomar el asunto quiero estudiar ese sistema tuyo porque pegándole cuatro retoques igual si que puede salir algo rentable.
