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O sea, Davidmartinez, que has renunciado a usar sistemas de ningun tipo, y supongo que eres discrecional.

O bien no tradeas porque no importan los analisis o ratios. Aunque supongo que haces trading ya que estás aqui..

no?

ranunculo escribió:O sea, Davidmartinez, que has renunciado a usar sistemas de ningun tipo, y supongo que eres discrecional.

Eso es. Menos señalitas y mas estomago.
(en realidad miro un poco soportes y resistencias a ojo, y ya)

Spirit escribió:pero eso de hacerse millonarios, nanai de la China, son símples currantes que tienen un negocio que les da para vivir.

Pues ocn el negocio del trading ocurre exáctamente lo mismo.

Al principio de tu post me quitas la razon, y en la ultima frase me la das

Eso es lo que digo. Dejar de perder el tiempo buscando sistemas mejores y mejores, que al final mucha teoria y poca practica.

Cojes algo que funcione y pa'lante.

Y te dejas de discutir sobre el sexo de los angeles. Te pones a tradear y sanseacabo.

Yo al principio era como vosotros, pero hay que cambiar el chip amiguetes. A tradear se aprende tradeando, y se saca dinero tradeando, no requetetesteando y requeteretorciendo sistemas y combinaciones y señales.

Ahi creo que se ve quien hace trading de salon y quienes pagan las facturas con esto aunque vivamos como ratillas miserables (ya iremos mejorando, espero).

Imaginate que los personajes de tu historia hubiesen estado discutiendo teorias y haciendo simulaciones hasta que se hubiesen echo viejos.

Dicho lo cual, aclarar que no me cabe la menor duda que habra muchos que seais infinitamente mejores que yo y me alegro por vosotros. Solo digo que

Mas tradear y menos teorizar

ranunculo escribió:Rafa7, creo que hay otras consideraciones para considerar si un sistema será rentable en el futuro o no.

Una de ellas es tener en cuenta que backtest es inútil, tanto si está optimizado como si no.
Se suele hablar poco en este foro del walk forward (tal vez por que es difícil de realizar). Sin embargo, autores como Howard Bandy dicen que el backtest estándar no tiene utilidad predictiva, únicamente el walk forward.

ranunculo,

Esto que dices me parece contradictorio. Tal vez has malinterpretado a Howard Bandy (que por cierto no le conozco).
Lo que si es cierto es que Walk Forward es una manera de valorar si el Backtesting tradicional tiene utilidad predictiva, o no.
Piénsalo bien: si optimizar, de manera sistemática, los parámetros de los 3 últimos años es útil, ¿qué te hace pensar que no sea útil optimizar sobre todo el histórico? Y piensa esto, es mucho mas fácil sobreoptimizar 3 años que sobreoptimizar todo el histórico. ¿O no?


Saludos.

Rafa7 escribió:

ranunculo escribió:Rafa7, creo que hay otras consideraciones para considerar si un sistema será rentable en el futuro o no.

Una de ellas es tener en cuenta que backtest es inútil, tanto si está optimizado como si no.
Se suele hablar poco en este foro del walk forward (tal vez por que es difícil de realizar). Sin embargo, autores como Howard Bandy dicen que el backtest estándar no tiene utilidad predictiva, únicamente el walk forward.

ranunculo,

Esto que dices me parece contradictorio. Tal vez has malinterpretado a Howard Bandy (que por cierto no le conozco).
Lo que si es cierto es que Walk Forward es una manera de valorar si el Backtesting tradicional tiene utilidad predictiva, o no.
Piénsalo bien: si optimizar, de manera sistemática, los parámetros de los 3 últimos años es útil, ¿qué te hace pensar que no sea útil optimizar sobre todo el histórico? Y piensa esto, es mucho mas fácil sobreoptimizar 3 años que sobreoptimizar todo el histórico. ¿O no?


Saludos.

Estais siempre dando vueltas sobre lo mismo y de ese círculo no hay salida. ¿Backtesting de qué?

El verdadero problema es que se suele testear con ideas que no son serias, que no proporcionan ninguna ventaja, como aquella de que si el precio sube en distintos periodos a ver cuánto sigue subiendo y a la inversa si baja (en eso se basan la mayoría de los indicadores). O aquellas otras ingenuidades basadas en martingalas (en Collective2, MyFxbook, Currense y otros sitios similares lo que más hay son martingalas. Eso es una chapuza irracional que inevitablemente termina en la ruina).

El buen camino consiste en buscar condicionantes que modifiquen el precio y mirar el resultado que ha dado durante la totalidad del histórico en sus 3/4 iniciales, mirar sus resultados año por año y finalmente comprobar si ha seguido funcionando en el último 1/4. Por ejemplo, si tenemos 60 años del S&P500 crear un sistema que haya funcionado hasta el año 2000, analizar año por año y finalmente comprobar si ha seguido funcionando durante los últimos 11 años. Finalmente podemos compararlo con otros mercados para cerciorarnos de que realmente funciona. Cuando un sistema es válido funciona en un gran número de mercados.

Es muy difícil de obtener un negocio en el mercado financiero basado en el acierto de la predicción, por eso casi ningún profesional opera al descubierto.

Debido a la aleatoriedad aparente del mercado el único que gana de manera cierta son sus creadores. Gracias a ello el mercado existe.

Atractor escribió: Estais siempre dando vueltas sobre lo mismo y de ese círculo no hay salida. ¿Backtesting de qué?

El verdadero problema es que se suele testear con ideas que no son serias, que no proporcionan ninguna ventaja, como aquella de que si el precio sube en distintos periodos a ver cuánto sigue subiendo y a la inversa si baja (en eso se basan la mayoría de los indicadores). O aquellas otras ingenuidades basadas en martingalas (en Collective2, MyFxbook, Currense y otros sitios similares lo que más hay son martingalas. Eso es una chapuza irracional que inevitablemente termina en la ruina).

El buen camino consiste en buscar condicionantes que modifiquen el precio y mirar el resultado que ha dado durante la totalidad del histórico en sus 3/4 iniciales, mirar sus resultados año por año y finalmente comprobar si ha seguido funcionando en el último 1/4. Por ejemplo, si tenemos 60 años del S&P500 crear un sistema que haya funcionado hasta el año 2000, analizar año por año y finalmente comprobar si ha seguido funcionando durante los últimos 11 años. Finalmente podemos compararlo con otros mercados para cerciorarnos de que realmente funciona. Cuando un sistema es válido funciona en un gran número de mercados.

Hola Atractor,

A ver si logro entenderte. Lo que vienes a decir es que no niegas la utilidad del Backtesting. Lo que dices es que los sistemas de trading que se limiten a estudiar el movimiento de los precios sin buscar la causa de los movimientos de los precios , no van a funcionar. ¿Es esto lo que quieres decir? ¿Quiere decir que el análisis técnico debería ser una herramienta de confirmación de nuestras predicciones mas que una herramiento de predicción?

¿Podrías poner un ejemplo de una causa que provoque el movimiento de los precios?


Saludos.

Hay comportamientos que nunca van a cambiar en el mercado. Euforia y volatilidad. Eso es todo. Esperar a que la haya y detectar un movimiento rapido, para entrar rapidamente con un momentum perfecto y asegurar la inversion.

Rafa7 escribió:
Ranunculo,
Esto que dices me parece contradictorio. Tal vez has malinterpretado a Howard Bandy (que por cierto no le conozco).
Lo que si es cierto es que Walk Forward es una manera de valorar si el Backtesting tradicional tiene utilidad predictiva, o no.
Piénsalo bien: si optimizar, de manera sistemática, los parámetros de los 3 últimos años es útil, ¿qué te hace pensar que no sea útil optimizar sobre todo el histórico? Y piensa esto, es mucho mas fácil sobreoptimizar 3 años que sobreoptimizar todo el histórico. ¿O no?


Saludos.

rafa7, creo que no conoces bien el tema del Walk Forward. No es que el WF valore si el backtest es predictivo o no, el WF es otro modo de hacer un backtest diferente, radicalmente distinto al backtest estándar.

De hecho, cuando haces un backtest, optimizando un poco los sistemas suelen dar resultados positivos. Cuando haces un WF sobre el mismo sistema, prácticamente en el 100% de los casos los resultados positivos pasan a ser negativos, o , si hay suerte, son positivos pero mucho menos.
Es lo que algunos llaman el acople.

Eso es lo que dice el tal Bandy, que el backtest es inútil..

Luego puede haber matices claro, depende que tipo de WF y qué tipo de sistemas y de variables tengan, esa afirmación puede ser matizada.

Pero vamos, que LA prueba externa es imprescindible

Salud y suerte.

Rafa7 escribió: ¿Podrías poner un ejemplo de una causa que provoque el movimiento de los precios?

Puedes hacer una lista de motivos: noticias, earnings, opex... yo que se.

Lo que nunca va a estar en esa lista es indicadores o sistemas. El RSI (por poner un ejemplo famoso) no mueve el precio. No creo que ningun indicador ni sistema hiperoptimizado haya movido a FB estos dias de atras. Lo ha movido la presentacion de resultados.

Esto nos lleva a una reflexion: Sistemas no, pero reglas si.
Una regla muy buena: no abrir una posicion si no hay un motivo "concreto".
Y para mi, en mi personalisima opinion, que tal formula o indicador se ponga de azul o de rojo, ya no es un motivo.

Me llama la atencion, davidmartinez, tu método.

Creo que has dicho que sabes programar sistemas, y que has probado montones antes de ver que no sirven para nada.
Hasta ahi te entiendo, porque mi experiencia también es bastante negativa con los cientos de sistemas que he probado.

Pero veo que te pasas a discrecional (algo que yo estoy valorando, aunque no acabo de verlo claro), y resulta que no usas ningún indicador u oscilador (salvo, de pasada, los soportes).

¿entonces que usas? ¿el estómago? (no me rio de nada, el psicólogo-trader Steenbarger tiene un sistema de retroalimentación biológica que dice que le ayuda)

Y tus amigos que viven del trading, ¿también usan sólo las tripas?

No se, me genera curiosidad.. ¿incredulidad?..

salud

Un sistema que te hace obtener una rentabilidad positiva a lo largo de tu vida, o simplemente un sistema que en 1.000 operaciones o 100 ( cuantas más mejor ) te demuestre matemáticamente que es rentable.

Gracias por responder ranunculo,
me alegra que lo que planteo genere interes

No quiero aburriros, pero debo extenderme un poco para que todas las piezas encajen. Tipo telegrama para que no se haga pesado.

Soy informatico. Durante varios años, como hobby, un amigo matematico y yo hemos escrito sistemas. Desde simples a complejos. Y ambos devoradores de libros de trading.

No lo conocemos todo, ni somos los mejores. Pero le hemos dado muuchas vueltas a esto.

Mi amigo decidio fiarse de sus(nuestros) sistemas. En papel, sobresalientes. Perdio todo y hoy vive de programar moviles.

Yo casi muero, pero sobrevivi, porque yo aun trabajaba en una oficina. No lo conozco todo ni soy el mejor. Pero creo que un poquito me hago una idea de lo que es esto de los sistemitas.

Yo segui con los sistemas. Nada. Pequeñas rachas de ganancias. BT y WF maravillosos convertidos en lagrimas al pasar a real.

De hecho, hasta hace poco he seguido uno muy simple basado en el HeikenAshi. Brutal en las pruebas, semipasable tirando a penoso en real. Ganar 200 euritos al mes, y no todos, no paga el alquiler. No sirve.

Llega el punto de inflexion.

Un dia conozco por pura casualidad a gente que "vive" de esto. Ni uno tiene nada que se parezca a una señal, sistema, formula...

Operan como en un post anterior indico. Instinto desarrollado durante años y entendimiento de "que esta pasando" en el mercado.

Conclusiones:

1- no se cual es el camino
2- pero el camino de los sistemas no tiene salida. Salvo el HFT
3- y si hay salida, no esta a mi alcance. Basta de perder el tiempo
4- pero parece claro que esta en la direccion que van estos tios

Proyecto:

investigar en esta nueva direccion -> Reglas generales si, sistemas estrictos no.

nota: no son mis amigos, ojala. He tenido la oportunidad de hablar con ellos y ver operar a alguno y amablemente han respondido a mis preguntas de novatillo, nada mas.

Comentario para el que le pueda interesar:
No se aprende a nadar leyendo un libro y haciendo simulaciones en ordenador. Podrias pasarte años sin meterte en la piscina.
Hay que mojarse y nadar aunque sea haciendo el perrito.

Corolario:
Si alguien gana dinero usando sistemas, óle por el. Me quito el sombrero.
Yo no he podido. Vosotros sabreis si podeis o no.
No intento convencer a nadie de nada

pd: Grande Steenbarger, geniales sus libros!!!

Rafa7 escribió: Hola Atractor,

A ver si logro entenderte. Lo que vienes a decir es que no niegas la utilidad del Backtesting. Lo que dices es que los sistemas de trading que se limiten a estudiar el movimiento de los precios sin buscar la causa de los movimientos de los precios , no van a funcionar. ¿Es esto lo que quieres decir? ¿Quiere decir que el análisis técnico debería ser una herramienta de confirmación de nuestras predicciones mas que una herramiento de predicción?

¿Podrías poner un ejemplo de una causa que provoque el movimiento de los precios?


Saludos.

Sí, eso es exactamente lo que quería decir.

Pongamos un ejemplo a lo que me pides:

La economía de UK depende un 10 % del petroleo del Mar del Norte. También tiene una industria de éxito y su propio mercado y soberanía sobre su moneda. ¿Podríamos hacer algún tipo de ecuación en donde calculáramos el PIB trimestral, la balanza de pagos, el precio del petroleo, las importaciones y el consumo interno y compararlo con el movimiento de la libra o el índice británico? ¿Podríamos comparar la influencia del flujo de noticias a corto contra los fundamentales a largo, etc...?

No he testeado nada de esto; es tan sólo una sugerencia.

Una vez comencé a hacer un backtesting con el histórico de noticias que proporciona el Metatrader pero eligiendo sólo las tres o cuatro noticias USA más importantes y me pareció que se podía trabajar con eso; pero no lo terminé por tener otras cosas más interesantes.

Por otra parte, aunque el análisis técnico tuviera alguna capacidad predictiva (yo creo que no la tiene) no funcionaría porque seguro que hay muchos miles de ordenadores con muchos miles de algoritmos buscando edges con análisis técnico. Todo aquello que sea público no puede proporcionar mucha ventaja.
.

predator75 escribió:Hay comportamientos que nunca van a cambiar en el mercado. Euforia y volatilidad. Eso es todo. Esperar a que la haya y detectar un movimiento rapido, para entrar rapidamente con un momentum perfecto y asegurar la inversion.

Sí, ese camino es el más fácil y uno de los más efectivos.

Porque lo que llamamos volatilidad es la perdida de control sobre el precio de una de las partes, la oferta o la demanda, y restablecer el control lleva algo de tiempo durante el cual la tendencia es previsible.

Buscando lo mismo que tú dices encontré un sistemilla en gráfico de barras diarias que desde el año 1.900 en el DJIA había dado beneficios espectaculares año tras año con una alta probabilidad de acierto. Pero las condiciones para entrar en el mercado tan sólo se producían el 5 % del tiempo. El tiempo restante había que estar fuera del mercado o buscando otros mercados donde la volatilidad se hubiera disparado. Analizaba el precio y el volumen y cuanto más excepcional era la explosión de la volatilidad mayor también la probabilidad de éxito.

Pero aunque sea fácil de contar y comprender el encontrar el algoritmo adecuado me llevó bastante trabajo y lo encontré de forma casual.

Lo que nunca he visto que funcione con análisis de volumen o de precio es entrar todas los días en el mercado y cerrar las operaciones a final del día tras ganarse un jornal como si acaso el mercado fuese una churrería donde fabricar un producto de consumo cotidiano. Lamentablemente este es el sueño de la mayoría de los parados con alguna formación técnica en informática o en economía, etc.

No digo que tales sistemas no existan, tan sólo que yo no los he visto.
.

http://escotrading.blogspot.com.es/2012 ... ensas.html porque un analista técnico no tiene razón en la mayoría de los casos. Porque hacer caso a quien es trader si queremos ser trader.