Es suficiente un 3:1

[Tiotino]

Hola a todos, !!! siento el off-topic !!!!

Al final no me ha quedado claro si es mejor el 3:1 , el 4:1 o el 1:1.

Lo que si me ha quedado claro es que con ratio 1:1 el % de aciertos nos dice la bondad del sistema y lo podemos comparar con otros sistemas.

[Ciclo]

Hola a todos, !!! siento el off-topic !!!!

Al final no me ha quedado claro si es mejor el 3:1 , el 4:1 o el 1:1.

Lo que si me ha quedado claro es que con ratio 1:1 el % de aciertos nos dice la bondad del sistema y lo podemos comparar con otros sistemas.

La bondad del sistema segun kelly la da la fiabilidad. Esto es lógico por que es mejor tener una fiabiliad alta que un ratio alto. Si tienes una fiabilidad alta quiere decir que la probabilidad de una serie de perdidas consecutivas es bajo, ello te permite operar con un tamaño de posicion alto ya que el el % de DD es bajo debido a la alta fiabilidad. Todo ello te lleva a un riesgo de ruina bajo.

Si para tener una fiabilidad alta necesita bajar el ratio W/L a 1 pues no importa. ¿por que? por que compensas el poco ratio w/L con un tamaño de posicion mucho mas alto que te hace ganar mas dinero.

Si te guias del Profit Factor en vez de Kelly (para que no haya polemicas) el razonamiento es el mismos aunque ligeramente modificado ya que la formula del Profit Factor le da algo mas de llamemosle "protagonismo" al ratio W/L pero tampoco mucho.

Esto no lo digo yo lo dicen las formulas matematicas.

Un cordial saludo

[Merowingio]

Ya hemos visto que para el inter y José Mourinho si es suficiente un 3:1

[Gamelu]

Ya hemos visto que para el inter y José Mourinho si es suficiente un 3:1

juaja cierto, a guardiola como trader lo despedia, como dejo escapar a eto siendo el mejor del barsa, vaya cagada que hizo, ...
Se que muchos pensareis, ahora le criticaran a guardiola por perder, pues para mi guardiola es un 10, pero con el tema de eto la cago, prefiero a eto antes que a ibra

[Merowingio]

Mero ya has bajado del 5:1????

Mira te paso graficos de fiabilidades en ratios 3:1 contemplando deslizamientos, 0.05% y las comisiones ya estan incluidas en el 3:1

Para ser rentables estos ratios debes estar en el entorno del 40% de fiabilidad mínima, como esto a lo largo plazo es imposible o muy difícil de conseguir, serán validos el 3:1 con técnicas de MM que máximicen. Sino nada.....

CON TECNICAS DE MM PODRAS TENER UNA HORQUILLA DEL 40%-30% DE FIABILIDAD.

He confirmado el 5:1
se necesitan grandes operaciones ( aunque pocas veces ) para operar con TRANQUILIDAD

Creo que NO ES SUFICIENTE UN 3:1

Y voy a trabajar el 5:1

[strad]

Buenas,

No se porque hablas solo de una parte de la ecuación. Hablar solo del ratio +/- es como hablar solo de fiabilidad.

Ambas por separado no tienen ningún sentido, solo tienen sentido cuando forman parte de la ecuación de EM.

Lo fundamental es tener una EM positiva, cuanto más alta mejor!

De nada sirve un sistema con un 90% de fiabilidad y un 0.1 de ratio +/-, ni un sistema con ratio +/- de 5 y una fiabilidad de 10%!

Lo importante es que la EM sea >>0.3.

No te ofusques!

Un saludo

[Merowingio]

La EM es positiva

Los resultados en conjunto son estos ( o parecidos ) en roturas de rangos de 8 hras

20 % 0 No se ejecutam
11 % -600 stop
11 % 2800 profit 5:1
25 % 0 breakeven
33 % - 600 stop

Con una fiabilidad del 10 % sobre la entrada inicial y si llevo a breakeven el 25 % de las operacion ( en principio no es excesivamente dificil ) puede hacerse

Los numeros lo dicen, asi que haya voy es mi destino.

[Gordon Geko]

Siempre debes trabajar sobre el loss nunca sobre el profit...........toda accion que afecte al profit exit estara relacionada con las decisiones operativas respecto al loss..............

Aqui hay una pasividad en ambos lados con el loss de -600..............en total un 44% de trades que se van al maximum drawdown......................DE QUE VAS.............!!!!!

Pesima gestion.................debes ser mas activo en la gestion de las operaciones negativas y eso pasa por utilizar mas defensa contra esos trades inevitables............

2 soluciones:

A- reduce el position sizing de cada trade y aumenta el numero de posiciones para establecer un 70/30 obligatorio entre compras y ventas dentro del rango de 8 horas.............Un subsistema operativo que se active cuando haya trades que se vayan a maximum loss
debe de haber un balance y eso sñlo lo puedes hacer defendiendo las posiciones negativas entre las 8 horas operativas...........MAS OPERACIONES Y MENOS TAMAÑO POR TRADE............

B-añade a la ecuacion un "time stop"........prueba distintas variables de como parar un trade basado en el tiempo en el que esta esta en drawdown.....................solo con eso es posible que un 30% de las negativas se volatilizen a -300 con lo que asi reducirias la media por operacion negativa y podrias acecar el ratio 5 a 1 mas y en consecuencia tener mas positivas..................

En definitiva.................una gestion de las operaciones mucho mas activa........opera mas con menos cantidad y agota al mercado llenandolo de posiciones pero con un mismo maximum drawdown..............

Un subsistema defensivo entre las 8 horas y un time stop para todas las trades que no esten en profit........................

Si no tienes capital suficiente baja a microlotes.............
Vuelve a hacer lso numeros con tood esto y tu EM sera mas amplia y estable en todas las condiciones de mercado.............

[Merowingio]

Precisamente quiero eliminar mi actuacion en la operativa, NO QUIERO manejar mucho las operaciones abiertas.

Unicamente actuo sobre ellas moviendo el stop inicial a BKV cuando recorren un espacio igual al stop inicial planteado a mi favor.

La cuestion seria analizar cuantas de las operaciones que se quedan por debajo del precio de entrada y por encima de l stop al finalizar la barra de H8, van posteriormente a positivo.

Quiza seria una solucion cerrar esas operaciones negativas. ( ese seria mi time stop ) es una opcion

De esta manera tendria
11 % -600
33 % - 300

44 % - 375

[Merowingio]

Con estos numeros,

las negativas serian
-375 / - 400

las positivas serian
+ 2800

Estariamos hablando de un ratio 7:1
La fiabilidad por contra nos bajaria seguro por debajo del 10 %

El arranque de esta operativa puede ser bien jodido

[Tiotino]

si es por debajo del 10% pues ya sabes que viene el del mazo y se lo lleva todo.

yo tengo un sistema que gana el 90% de las veces pero pierde mas de 10 veces de media lo que gana. Por tanto pérdidas.

Te recomiendo, si me lo aceptas, que lo pases a un sistema 1:1 y así verás donde has de mejorar.

[Merowingio]

No se puede ganar con un 1:1

Donde hay algo que te de algo mas que la aletoriedad ??? 50 %

[Tiotino]

Pues la martingala, en sus diferentes modalidades.

[Merowingio]

nadie tiene ANALIZADO con numeros y partiendo de niveles prefijados, tanto de entrada como de salida que ratios pueden ser suficientes ?

[Surfer]

Pero lee lo que te dice strad, hombre. El ratio por sí solo no quiere decir NADA.
Es la relación entre el ratio y la fiabilidad lo que te hará que el sistema tenga esperanza.
Tengas el ratio que tengas tienes que acertar un número determinado de veces estadisticamente para que el sistema de pasta.
Aunque tengas un ratio 3:1 necesitarás superar un % de fiabilidad para que el sistema tenga EM+. Exactamente igual que con 1:1