ROBOCO escribió:Joder Spirit, me he tenido que leer las 5 últimas páginas enteras.
Eso te ocurre por entrar en el foro de ciento en viento.
ROBOCO escribió:
No te voy a decir nada que no te hayan dicho ya, que si lo del Riesgo, que si lo martingalear, etc.
Antes de empezar a publicar esta prueba-estudio, ese tema ya lo tenía superado, quiero decir que no es lo que me preocupaba entonces ni ahora. Es más importante centrarse en otros parámetros. Si esta pruebase hubiera hecho sin apalancamiento con una cuenta de 300K nos hubiera bastado para poder abrir todas las posiciones que hemos abierto, el máximo DD hubiera sido de poco más del 2% y la rentabilidad actual superaría también por poco el 2%. En otras palabras, hay temas que sólo son cuestión de un correcto cálculo del apalancamiento y capitalización inicial de la cuenta. Son temas importantes, pero que se resuelven de la misma manera para la gran mayoría de sistemas. Por eso lo que me interesa es tratar otros aspectos de la operativa.
ROBOCO escribió:
Lo que tu planteas no es tan descabellado ...si se dispone de un gran capital. De hecho, sabes que muchísimos HF usan técnicas de scale in- scale out todo el rato, fundamentalmente para erradicar la elección del timing, de tal forma que incluso equivocándose en el setup salen con las operaciones promediadas ganadoras y obtienen porcentajes de aciertos superiores al 90% sin despeinarse. Más aún, lo hacen sobre barras diarias o semanales con lo que la ganancia media por operación es de muchos puntos.
Como dices, no es un planteamiento descabellado. Cuando has diseñado sistemas, sabes que lo de las fiabilidades (% de aciertos) es un mero parámetro estadístico que depende fundamentalmente del tipo de sistema y de los ratios P/L utilizados. Para mí es una anécdota, igual que si estuviese diseñando un sistema para capturar tendencias de más de 800 pipos, la fiabilidad que tendría puede que no superase el 10% y el sistema podría tener perféctamente unos DD máximos y una rentabilidad anual similar a la de esta prueba. Lo que si es cierto que a la gente le llama mucho la atención lo del 95% de operaciones cerradas en beneficios, pero eso es porque lo asocian a "aciertos" y la realidad es que es el propio precio el que se encarga de crear esas estadísticas, y no mi capacidad de acertar el movimiento futuro. PEro para entender esto, hay que entender el sistema. En tu caso tengo la certeza de que sabes de que hablo.
ROBOCO escribió:
El "arte" de esto estriba en la elección del activo, si esto te funciona en el Eur-Usd (que no es muy propicio , al menos en futuros), no te quiero contar cómo lo haría en el MiniSP o EuroStoxx. Otra clave es el "Position Allocation" o la forma en la que se va haciendo el Scale-in y el Scale-out y por supuesto tienen muy claro cuando cierran todo, o lo que es lo mismo un Stop que puede ser total o parcial en escalones, al margen del Scale out normal para salir de la lógica.
Pues también llevas algo de razón, uno de los puntos importantes es la elección del activo. Tal y como aplico el sistema, cuanto más ruidoso sea mejor, cuanto menos explosivo sea también mejor. La lateralidad es importante también, pero no tanto. Un activo muy tendencial pero con ruido intradía suficiente también es válido.
ROBOCO escribió:
¿Por qué no dedicas mucho tiempo a mecanismos de scale out no sólo basados en retrocesos sino que tengan como fin último reducir el riesgo?, no puedes dejar que un escenario improbable te pudiera llegar a reventar la cuenta.. ¡esto es trading!, tarde o temprano ocurrirá y más si vas acumulando posiciones.
Precísamente ese es uno de los avances incorporados a la prueba desde el més de Abril, tras el cierre del gran DD inicial que recuperamos. Matemáticamente hay scale-out en la operativa. No es una martingal pura, tampoco es una promediación a la baja. No hay que dejarse llevar por las apariencias. Fíjate en el último gráfico donde aparecen las flechas de ejecución de entradas y salidas, por un lado observarás que el nivel de apalancamiento durante un grupo de operaciones es variable, ni es constantemente aumentado con progresión, ni se mantienen las órdenes vivas hasta alcanzar un precio promedio, sino que se abren y cierran constántemente, incluso se cierran algunas en pérdidas, siempre las más perdedoras. Para ejecutar estos cierres se siguen criterios de financiación de pérdidas a modo de "regla de medir".
Se cierran las más perdedoras porque se alejan del "ruido" y su probabilidad de cierre ya no depende de éste, sino de un cabio de tendencia. Es decir, intento mantener el posicionamiento siempre lo más cercano que puedo del ruido.
Hay otros aspectos que no se tocan en la prueba, aunque ya he comentado por encima en alguna ocasión:
- Capacidad de recapitalizar una cuenta mermada por un gran DD.
- Recapitalización de la cuenta con parte de los beneficios obtenidos.
- Cantidad de retiradas periódicas (trimestrales o semestrales) que podamos realizar y en que % sobre los beneficios debemos hacerlas.
Pero estos temas también son comunes a la mayoría de sistemas y portfolios.
Un saludo y encantado de seguir comentando aspectos referentes a esta metodología.
Así que como para pensar en invertir y especular a lo grande.
