Prueba

[Gamelu]

Primero te iva a decir que era una pesima idea, por el echo de que tu operativa si se utiliza perderia su rentabilidad.
Por otra parte no vas a compartir ningun secreto que ya tu broker no tenga, con lo cual, compartir los resultados es simplemente una buena prueba para saber si alguien es capaz de descifrar tu operativa. Una operativa como la tuya si es descifrable solo con el historico seria demasiado vulnerable.
En definitiva, puede ser una buena forma de someter tu sistema, a quizas el ultimo test, el publico.

[ROBOCO]

Joder Spirit, me he tenido que leer las 5 últimas páginas enteras.

No te voy a decir nada que no te hayan dicho ya, que si lo del Riesgo, que si lo martingalear, etc.

Lo que tu planteas no es tan descabellado ...si se dispone de un gran capital. De hecho, sabes que muchísimos HF usan técnicas de scale in- scale out todo el rato, fundamentalmente para erradicar la elección del timing, de tal forma que incluso equivocándose en el setup salen con las operaciones promediadas ganadoras y obtienen porcentajes de aciertos superiores al 90% sin despeinarse. Más aún, lo hacen sobre barras diarias o semanales con lo que la ganancia media por operación es de muchos puntos.

El "arte" de esto estriba en la elección del activo, si esto te funciona en el Eur-Usd (que no es muy propicio , al menos en futuros), no te quiero contar cómo lo haría en el MiniSP o EuroStoxx. Otra clave es el "Position Allocation" o la forma en la que se va haciendo el Scale-in y el Scale-out y por supuesto tienen muy claro cuando cierran todo, o lo que es lo mismo un Stop que puede ser total o parcial en escalones, al margen del Scale out normal para salir de la lógica.

¿Por qué no dedicas mucho tiempo a mecanismos de scale out no sólo basados en retrocesos sino que tengan como fin último reducir el riesgo?, no puedes dejar que un escenario improbable te pudiera llegar a reventar la cuenta.. ¡esto es trading!, tarde o temprano ocurrirá y más si vas acumulando posiciones.

[Spirit]

Joder Spirit, me he tenido que leer las 5 últimas páginas enteras.

Eso te ocurre por entrar en el foro de ciento en viento.

No te voy a decir nada que no te hayan dicho ya, que si lo del Riesgo, que si lo martingalear, etc.

Antes de empezar a publicar esta prueba-estudio, ese tema ya lo tenía superado, quiero decir que no es lo que me preocupaba entonces ni ahora. Es más importante centrarse en otros parámetros. Si esta pruebase hubiera hecho sin apalancamiento con una cuenta de 300K nos hubiera bastado para poder abrir todas las posiciones que hemos abierto, el máximo DD hubiera sido de poco más del 2% y la rentabilidad actual superaría también por poco el 2%. En otras palabras, hay temas que sólo son cuestión de un correcto cálculo del apalancamiento y capitalización inicial de la cuenta. Son temas importantes, pero que se resuelven de la misma manera para la gran mayoría de sistemas. Por eso lo que me interesa es tratar otros aspectos de la operativa.

Lo que tu planteas no es tan descabellado ...si se dispone de un gran capital. De hecho, sabes que muchísimos HF usan técnicas de scale in- scale out todo el rato, fundamentalmente para erradicar la elección del timing, de tal forma que incluso equivocándose en el setup salen con las operaciones promediadas ganadoras y obtienen porcentajes de aciertos superiores al 90% sin despeinarse. Más aún, lo hacen sobre barras diarias o semanales con lo que la ganancia media por operación es de muchos puntos.

Como dices, no es un planteamiento descabellado. Cuando has diseñado sistemas, sabes que lo de las fiabilidades (% de aciertos) es un mero parámetro estadístico que depende fundamentalmente del tipo de sistema y de los ratios P/L utilizados. Para mí es una anécdota, igual que si estuviese diseñando un sistema para capturar tendencias de más de 800 pipos, la fiabilidad que tendría puede que no superase el 10% y el sistema podría tener perféctamente unos DD máximos y una rentabilidad anual similar a la de esta prueba. Lo que si es cierto que a la gente le llama mucho la atención lo del 95% de operaciones cerradas en beneficios, pero eso es porque lo asocian a "aciertos" y la realidad es que es el propio precio el que se encarga de crear esas estadísticas, y no mi capacidad de acertar el movimiento futuro. PEro para entender esto, hay que entender el sistema. En tu caso tengo la certeza de que sabes de que hablo.

El "arte" de esto estriba en la elección del activo, si esto te funciona en el Eur-Usd (que no es muy propicio , al menos en futuros), no te quiero contar cómo lo haría en el MiniSP o EuroStoxx. Otra clave es el "Position Allocation" o la forma en la que se va haciendo el Scale-in y el Scale-out y por supuesto tienen muy claro cuando cierran todo, o lo que es lo mismo un Stop que puede ser total o parcial en escalones, al margen del Scale out normal para salir de la lógica.

Pues también llevas algo de razón, uno de los puntos importantes es la elección del activo. Tal y como aplico el sistema, cuanto más ruidoso sea mejor, cuanto menos explosivo sea también mejor. La lateralidad es importante también, pero no tanto. Un activo muy tendencial pero con ruido intradía suficiente también es válido.

¿Por qué no dedicas mucho tiempo a mecanismos de scale out no sólo basados en retrocesos sino que tengan como fin último reducir el riesgo?, no puedes dejar que un escenario improbable te pudiera llegar a reventar la cuenta.. ¡esto es trading!, tarde o temprano ocurrirá y más si vas acumulando posiciones.

Precísamente ese es uno de los avances incorporados a la prueba desde el més de Abril, tras el cierre del gran DD inicial que recuperamos. Matemáticamente hay scale-out en la operativa. No es una martingal pura, tampoco es una promediación a la baja. No hay que dejarse llevar por las apariencias. Fíjate en el último gráfico donde aparecen las flechas de ejecución de entradas y salidas, por un lado observarás que el nivel de apalancamiento durante un grupo de operaciones es variable, ni es constantemente aumentado con progresión, ni se mantienen las órdenes vivas hasta alcanzar un precio promedio, sino que se abren y cierran constántemente, incluso se cierran algunas en pérdidas, siempre las más perdedoras. Para ejecutar estos cierres se siguen criterios de financiación de pérdidas a modo de "regla de medir".

Se cierran las más perdedoras porque se alejan del "ruido" y su probabilidad de cierre ya no depende de éste, sino de un cabio de tendencia. Es decir, intento mantener el posicionamiento siempre lo más cercano que puedo del ruido.

Hay otros aspectos que no se tocan en la prueba, aunque ya he comentado por encima en alguna ocasión:

- Capacidad de recapitalizar una cuenta mermada por un gran DD.
- Recapitalización de la cuenta con parte de los beneficios obtenidos.
- Cantidad de retiradas periódicas (trimestrales o semestrales) que podamos realizar y en que % sobre los beneficios debemos hacerlas.

Pero estos temas también son comunes a la mayoría de sistemas y portfolios.

Un saludo y encantado de seguir comentando aspectos referentes a esta metodología.

[ROBOCO]

Pues habrá que seguir de cerca el cacharro. Creo que ya lo dije en su día y no solo me reafirmo sino que en cierta medida lo sé. Bajo esta aparente locura que está haciendo Spirit hay algo más...sofisticado.

Yo estudiaría varias cosas:
1.- Mecanismo de reinversión del capital
2.- Protección frente escenarios adversos improbables. Esto es lo que más preoucpa, el elevadísimo MAE.
3.- Potenciar el Position Allocation

Estamos obviando el tema de comisiones, por supuesto, aunque con TF elevados no debería haber mucho problema.

Al final puedes llegar a tener un constructo de los buenos pero, ¿tendrás el capital para trabajarlo?

[Spirit]

Al final puedes llegar a tener un constructo de los buenos pero, ¿tendrás el capital para trabajarlo?

A este paso, si sigue la crisis, no tendré capital ni para comer. Así que como para pensar en invertir y especular a lo grande.

El problema de este sistema es que pasarlo a futuros requiere capital importante y si lo aplicas en Fórex a partir de ciertas cantidades es complicado que te dejen operarlo. Así que si quieres hacer las cosas bien, ajustar unos DD razonables, etc., para sacar un sueldillo algo decente (no hablo de 1.000 euros), con 100K vas muy justito en una cuenta de futuros.

Pero coño, cuando hago pruebas de otros sistemas, más típicos, de estos tendenciales con sus señales de entrada/salida y sus stops y tal, las cifras a las que llego son muy parecidas.

Al final he llegado a una conclusión: todo el que diga que vive del trading con menos de 100K, o bien miente, o bien está haciendo algo con alta probabilidad de cascar algún año, aunque lleve 15 seguidos ganando.

[Spirit]

Todo cerrado a estas horas.

Équity: 28.306,79€
Rentabilidad: 41,53%

Hemos cambiado el margen por operación a 0,14 lotes. En realidad, mientras el euro se mantenga tan lateral sería posible incluso operar lotes completos. En estas condiciones el riesgo es nulo, el problema es que en cualquier momento pueden cambiar, por eso seguimos operando con prudencia.

Pongo hoy el gráfico en timeframe de 1 hora.
.

[erredosdedos]

no te quiero contar cómo lo haría en el MiniSP o EuroStoxx.

Pues yo creo que es mejor para Forex. Es más, creo que el activo a webo ahora mismo es el eurgbp, que lleva dos años y pico en un rango de 1500 pipos...y creo que le queda otro tanto mareando así...

[Spirit]

no te quiero contar cómo lo haría en el MiniSP o EuroStoxx.

Pues yo creo que es mejor para Forex. Es más, creo que el activo a webo ahora mismo es el eurgbp, que lleva dos años y pico en un rango de 1500 pipos...y creo que le queda otro tanto mareando así...

Es posible que sea buen activo.

Hay muchos activos que cumplen los requisitos para aplicar esta filosofía de sistema. Además debemos tener en cuenta que se puede parametrizar para que sea más agresivo, o para reducir la frecuencia operativa, operar en otros timeframes con objetivos profit algo más ámplios, etc.

El eurusd cumple esos requisitos, además es un activo que conozco bien y que utilizo en varias cuentas, lo que me permite concentrarme en sus movimientos, pero vamos, que activos hay a patadas, es cuestión de observar y probar.

------------------------------------------------------------------
Todo cerradodesde media mañana:
Équity: 28.416,37€
Rentabilidad acumulada: 42,08%

Ya sabeis que no me gusta nada operar los Viernes a partir de las 13:00 - 14:00, así que damos la semana por terminada. La verdad que mejor no puede ir la operativa, pero hay que darse cuenta de que lo que está ocurriendo ahora es algo extraordinario, igual que lo fué lo que pasó en el primer trimestre, bueno, lo de Enero es algo más complicado de ver en el histórico, que este lateral que si aparece con mayor frecuencia.

Pero debemos ser conscientes de ello. Lo normal no es acabar cada día con todo cerrado y sin problemas, lo más habitual es tener DD que duren un par de días o tres, que no sea tan sencillo salir de los DD como lo están siendo estos meses.

Hoy pongo un gráfico en barras de 30 minutos, donde se ven los DD de los últimos 15 días.
.

[Spirit]

Todo cerrado a estas horas.

Équity: 28.522,47€
Rentabilidad acumulada: 42,61%

El gra´fico de hoy es en timeframe de 15 minutos.

[Spirit]

Seguimos con la regularidad de las últimas semanas, incluso diría meses. Claro que debemos ver al eurusd salir de este lateral para tener la verdadera medida de dicha regularidad ya que en lateral con este sistema no es posible obtener pérdidas. Ya hemos superado el 43% de rentabilidad.

Ayer y hoy estamos operando con 0,15 lotes por posición.

Todo cerrado a estas horas.

Équity: 28.617,64€
Rentabilidad: 43,09%
.

[Spirit]

[ranunculo]

Seguimos con la regularidad de las últimas semanas, incluso diría meses. Claro que debemos ver al eurusd salir de este lateral para tener la verdadera medida de dicha regularidad ya que en lateral con este sistema no es posible obtener pérdidas. Ya hemos superado el 43% de rentabilidad.
.

Bueno, si eso lo tienes asi de claro, te propongo una idea: En vez de esperar a ver que tal lo hace en un mercado tendencial.. podrías usar tu sistema cada vez con el par de divisas que tenga un régimen lateral claramente identificado. Y cada vez que el par entra en tendencia, migrar tu sistema a otro par que esté lateral..

En general, los periodos laterales son mucho más frecuentes que los tendenciales, con lo que, quizá te resulte facil usar tu sistema contra el par (o los pares) de divisas mas laterales en cada momento..

es solo un idea.. ya imagino que lo habrás pensado, pero bueno..
salut!

[Spirit]

[Gamelu]

Spirit pero la parte de tu sistema de protegerte haciendo hedging es realmente necesaria? quiero decir que sin hacer hedging no tendrias resultados similares?

[Spirit]