X-Trader.net - El Foro de los Traders

Compra 85.61 ven Jun 7:51 AM CST

strad escribió:

Strad no añades posiciones a posiciones ya en perdidas, sino que aceptas la perdida de la primera la cierras y abres otra a favor de tu criterio, es reentry.

Perdona, no había visto que la cerrara en ningún momento. Si es así me parece bien la "reentry".

Yo lo que siento es que irrumpas a críticar, con o sin falta de razón y que posteriormente hagas un razonamiento de esta índole....

Ves, siempre acabo siendo el malo criticón de la película. Solo te has quedado con lo superficial, lo que quería decir es que no importa como yo opere o deje de operar el crude oil, o el oro, o el cobre, o lo que sea... lo que importa es el riesgo que asumo en cada operación. Eso es lo importante.

Si en vez de criticar hubiera puesto: "Long en 129,3002 en rabos de patata vencimiento febrero 2019" y todo te lo acompañara de un bonito gráfico con lineas de colores, seguro que no pasaba nada e incluso alguno me preguntaría que como veo las zanahorias vencimiento de julio.

¿De qué te sirve que yo te diga porque estoy corto en el petroleo? ¿Acaso vas a hacer lo que yo haga? Si fuera así estarías perdido, y no es mi intención hacer que nadie se pierda.

Un saludo

Strad amigo, que para mi no eres malo.... sólo que si entrás a hacer una crítica por falta de profesionalidad de un usuario del foro, también se debería tener el deber de cubrir la parte didactica que constate tu crítica, (eso es bajo mi opinión claro esta), pero si dices que vas corto en el crude oil, y que no sabes si de aqui una hora estarás fuera o con dos contratos, es asemejar tu crítica con tu posterior argumentación. Sólo decía eso....

Si en vez de criticar hubieras establecido tu criterio a la hora de afrontar tu operativa, en este caso por el tema que trata este post,(yo así lo he indicado en mis post) no es que me sirviera de nada, sino que quizás aprendería de tí y de tu profesionalidad a la hora de aceptar unos criterios para operar. Y creo que un foro se trata de eso de compartir, más que de criticar, aunque la crítica tambien debe cohavitar, ya que forma parte del entendimiento de cada uno.

Por mi parte, me gustaría volver a lo didactico del post y ver como se afrontan las sucesivas horas de operativa.

saludos.

Para mi lo más interesante es saber los motivos por los que unos se ponen cortos y otros largos. Sinó poco podemos aprender los unos de los otros.

Yo no lo opero el crude oil pero si tuviera que hacerlo ahora mismo esperaría a que perdiera los 83 dólares donde tenemos soporte y directriz y buscaría el lado corto en busca de los 79 dólares.

Por mi parte, me gustaría volver a lo didactico del post y ver como se afrontan las sucesivas horas de operativa.

Normalmente aburridas, muy aburridas!

Solo cuando programo me entretengo y por desgracia eso no ocurre todos los días. Desde noviembre que programé la última estrategia útil no se me ha vuelto a ocurrir nada nuevo, me siento como un escritor sin inspiración!

Un saludo

Compra 84.78 ve Jun 1:08:23 AM CST

Compra 84.78 ve Jun 1:08:23 AM CST

Estás dando una lección de como promediar a la baja!? Mira que no es bueno mezclar las emociones con el trading, no hay nada peor que querer demostrar que se está en lo cierto!

que hilo mas divertido.

por cierto, futurex...felicidades!! vaya dia cojonudo

La relación inversa más repetida en el mercado es esta: “Petróleo alcista – Bolsas bajistas” y viceversa, Yo estoy largo en en el DJ 30 desde hace meses y los mercados hoy cayendo.......¿¿ estare equivocado??? ......me temo que no ,pues si los bajistas en el petroleo ganan la partida tal ves yo siga con mis largos hasta fin de curso , habra que esperar a que la realidad de los precios ponga a cada uno en su lugar..............

Compra 82.38 ven May 1:23:25 PM CST

Gordon Gekko escribió:Compra 82.38 ven May 1:23:25 PM CST

Vendido 82.01 , primer Scale.

Yo siempre promedio a favor de una operación positiva , nunca en contra , ya lo hice una vez y lo pasé muy mal.

Nunca he sabido hacerlo en contra , seria un detalle por tu parte enseñarme cuando y en que situaciones se promedia a favor de una operación negativa.

Buen trading.

Existen 2 tipos de estrategias de cobertura para mercados en contracción como es el acual.................

Porque si alguien se posiciona solo con estrategias tendenciales en mercados energéticos como el crudo o Heating oil sufrira bandazos debidos a la alta volatilidad de este tipo de mercados..................

En el Nymex se suelen utilizar las coberturas en spread (tipo Domibond en este foro) o ya mas complejas como las de scale in o scale out.................basado en la teoria de la aproximacion.

Básicamente las de scale se basan en la Asunción de que el mercado esta en contracción y por consiguiente se crean 2 lineas claras de posición de demanda / oferta donde es difícil que el precio las supere..............

Emerge con brutalidad o se hunde con máxima volatilidad pero como un tirachinas vuelve a su punto central de movimiento donde circulan el grueso de las ordenes....................(siempre en procesos de contracción)..........

El scale out marca pntos de posición basado en picos de demanda de ordenes y tambien en el algoritmo de posicionamiento diseñado................

La filosofia es al misma que en las estrategias en mercado en expansion y los ratios son 5 a 1 por igual...............

Que cambia................la combinatoria de position sizing de cada nivel de scale y la combinatoria de posiciones a abrir y cerrar................

Por ejemplo en esta que estoy ahora en el vencimiento Mayo tenemos un rango de 86 para el superior y 79.40 para el inferior...........

Si damos como valido 79.40 valle y fin de escenario en contracción podemos trabar un posicionamiento múltiple desde la cresta hasta el valle siempre con distintos tamaños de posición para cada entrada ecualizando todas las posiciones en un mismo riesgo asumido por trade........................

La variable esta en tamaño de posicion por nivel y nivel de stop loss final (79.40) con lo que tenemos de antemano un matriz de riesgos asumidos tanto por posición individual como del portfolio de posiciones de ejecutarse todas hasta 79.40......................

La combinatoria nos da un riesgo total para el escenario que es la parte derecha de lal ecuación.........................


La otra pierna del portfolio seria determinar el profit de cada es cenario obteniendo un escenario variable por cada asociación de posiciones (es decir si se ejecuta 1 o 2 o todas excepto la ultima que anula el escenario)

En este caso el riesgo asumido por posiciones es: (vencimiento Mayo)

-84.28 riesgo asumido a 79.30 = 4.98 puntos
-83.27 riesgo asumido a 79.30 = 3.97 puntos
-82.38 riesgo asumido a 79.30 = 3.08 puntos

Puntos de control pendientes de ejecucion:

-81.17 riesgo asumido a 79.30 = 1.87 puntos
-80.24 riesgo asumido a 79.30 = 0.94 puntos
-79.80 riesgo asumido a 79.30 = 0.50 puntos


A partir e este matriz de posicionamiento la idea principal es distribuir el tamaño de pociones de menos a mas basándonos en un mismo punto de salida para todo el portfolio..............................

Como la ultima de las posiciones si utiliza el riesgo medio real del portfolio (50 puntos básicos) el resto de posiciones deben scalarse para obtener un tamaño de posición acorde con 50 puntos (ultima posición) si llegasen a 79.30.....................

Para este portfolio estariamos asumiendo un riesgo de 300 puntos y equivalente al 1% de la Equity en juego del portfolio general..................

En principio la cosa podria terminar aquí pero a esto se le habria que añadir la colocación de breakeven stops una vez el precio vuelve al nivel superior (caso de compra)


El riesgo inicial de 300 puntos básicos empieza a contraerse a medida que se ejecutan los breakeven stops y es cuando podemos cambiar las reglas y ser nosotros los que presionemos al mercado...................

En definitiva...........EL ESPECTÁCULO DE LA BOLSA en tiempo real para x-trader por el fantasma de gordon....................

Quedese Sr strad y diviertase......................la película aun no ha terminado.........

Aaaaaaaahhh se me olvidaba Strad ........ya puedes tirar al water todas esas estrategias que has programado tu solito...................

En el MIT (Massachusetts Institute of Technology ) cada año hay una asignatura en donde se presentan sistemas computerizados de redes neuronales para posicionarse en mercados de acciones y mas o menos se presentan unos 200 proyectos......................................

Desde hace 9 años nadie ha conseguido la nota mas alta de la clasificacion que le valdria poder operarlo con capital de la fundación.................

Y te puedo asegurar que lo que tu debes haber programado es una mierda en comparación a los proyectos que alli se presentan por estudiantes demasiado mejores que tu y yo....................

Sin animo de ofender tu intelecto eehh..........tomate una tila mañana...............

KISS (keep it simple stupid)

Tirachinas!?? Si, si tirachinas pero promediando a la baja. Yo como soy un poco limitadito y no he estudiado en el MIT me tengo que conformar con pirarmidar al alza.

Un saludo

Gordon Gekko escribió:-84.28 riesgo asumido a 79.30 = 4.98 puntos
-83.27 riesgo asumido a 79.30 = 3.97 puntos
-82.38 riesgo asumido a 79.30 = 3.08 puntos

Buenos dias.

A raiz de los datos que nos ha facilitado Gordon , voy a proceder a hacer unos calculos , simples , pero necesarios.

Vemos que el señor Gekko tiene tres entradas en tres puntos diferentes , cita claramente que el ratio minimo para salir de la operación es de 5:1.

Para la primera operación , asumiendo 4.98 puntos de riesgo , el target minino deberá ser de 24.9 puntos , o lo que es lo mismo , que el oil llegue a cotizar de 100$ a 110$ antes de la expiración de contratos de Mayo para que puedas cerrar el último contrato , de lo contrario , habrá que hacer un roll over , o cerrar las actuales posiciones y dejar abiertas las de Julio que tiene abiertas el colega Gordon.

Asi que Gordon , como no salgas en Break even con las de mayo.. , un Oil a 100-110$ antes del Expiry de mayo lo veo muy poco probable.

De todas formas , asumir un riesgo de piramidación o multiposicionamiento en contra en un valor como es el oil , me parece bien , yo ya te he dicho que no soy capaz , pero eso no quita que otros puedan.

No se como lo estás haciendo exactamente , no se que tamaño de posición tienes en cada scale , pero solo hay una cosa que se de ti , Ratios 5:1 no? , entonces necesitas un Oil a 100$ antes del vencimiento de mayo para quitarte de encima los contratos de Mayo , cosa te recuerdo... poco probable.

Mis puntos de entrada.

84.47 - FILLED
82.01 - FILLED
79.90 -
77.01 -

el nivel 75 , es mi main target para todos los contratos , las razones por las cuales he entrado , no las voy a exponer en público , me siento incomodo cuando todo el mundo sabe como y porque entro.

ya lo ven , trading en estado puro , es un buen hilo para ver como funciona el mundo de la bolsa , donde unos ven una oportunidad , otros ven la ruina.

Gordon , me tienes que enseñar a desarrollar la habilidad de hacer que todo suene muy bonito y profitable , esa habilidad es dificil de desarrollar y tú por lo que se ve , la tienes.

Buen trading.

Sostenella y no enmendalla. A eso me suena a mi esta matriz de posicionamiento

Desde el punto de vista técnico, lo que ha explicado Gordon es muy razonable. Podemos posicionarnos con el 100% del monto destinado a una operación colocándolo en un único punto de entrada, o bien podemos dividir el posicionamiento en varios puntos de entrada dentro de un rango inicialmente previsto con técnicas scale de todo tipo. Creo que es una forma más de controlar el riesgo. A Gordon nunca le echo flores, como bien sabéis, pero creo que en esta ocasión lleva bastante razón.

Dos conjuntos de operaciones idénticas pueden estar bien o mal hechas en función de los criterios que han motivado su lanzamiento y ejecución. No importa el resultado. A diario tengo operaciones cerradas en beneficios, en ocasiones bastante jugosos, que sin embargo han sido muy malas operaciones y viceversa, realizo operaciones muy buenas pero que acaban al final en perdidas. Creo que eso nos ocurre a todos. Quiero decir con esto que abrir dos o más posiciones seguidas a la contra del precio puede estar motivado por distintas razones, según cuales sean los motivos por los que lo haces esas entradas se podrán considerar acertadas o erróneas, independientemente del resultado final de las mismas.

Otro debate diferente sería la consecución de ratios 5 a 1 con la estrategia de entradas presentada por Gordon. Ese apartado tiene su miga y más utilizando protecciones breakeven individual para cada posición abierta. La posterior gestión de la matriz de posiciones si que da para debatir largo y tendido y no se si el ratio 5 a 1 es mejor o peor que otros o símplemente es una cifra de adorno en la línea de otros post de Gordon. Lo que si veo muy claro es un intento de gestionar con mayor control el riesgo asumido y eso por si sólo ya merece un respeto a la hora de criticar esa operativa.

Luego la gente se queja de que el ruido les ha sacado de una posición potencialmente ganadora haciéndoles saltar el stop por medio punto. Pues con esta estrategia se gana margen de puntos para que no te salte el stop.

Veamos como acaba el ejemplo que está detallando Gordon, me interesa mucho saber como va a gestionar esas posiciones, especialmente si el precio alcanza los 79,80, que por cierto va camino de ello.