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Hola,

¿posibilidades de un trade de mas 500 puntos en dax del 1 de abril a hoy 8 de Mayo?

Cortos: abrir en máximos del viernes 16 o lunes 19 y cerrar en mínimos del 4 de mayo
Largos: abrir en mínimos de 4 o 5 mayo y cerrar en máximos de 7 de mayo

Y no hay mas en casi mes y medio, y 500 puntos es aprox un 3%


Un saludo

Dicho asi incluso parece `poco jejeje

Si enmarcamos el precio en una pauta correctiva dentro de una tendencia alcista mayor
Desde el maximo del 16 de abril en 15514, hasta el minimo del 4 de mayo en 14830, hay una correcion de 684 puntos en 13 dias de mercado
saliendo un promedio de 52,6 puntos de caida por dia que para una pauta correctiva no esta nada mal.

A favor de tendencia mayor a largos desde el soporte en 14830 que toco el 4 de mayo hasta el 15419 en el maximo de ayer viernes , son 589 puntos
en 3 dias de mercado, con un promedio de 196 puntos de media diaria
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Planteemos el trading con un simil

Si en una partida de poker entramos a todas las manos independientemente de las cartas que llevemos, en algunas manos por suerte podremos ganar
en serie larga se imponen las probabilidades que tiene cada jugada

En el trading las probabilidades siguen la misma dinamica, si entramos a todas las señales de una determinada tecnica,
en series cortas pondera la suerte, en serie larga se imponen las probabilidades que tiene cada entrada enmarcandola en diferentes escenarios

Las señales que da una determinada tecnica, su evolucion esta sujeta a las condiciones del mercado, a la pauta que este marcando esa ventana temporal
donde se da la señal
Para entenderlo rapido
En un escenario alcista, si entramos corto la que se gane de chorra y de poco recorrido comparandandolo con las señales a largos

Las probabilidades las da el escenario, la pauta que este en desarrollo, si es una pauta optima para esa tecnica ganara y si no lo es a palmar o quedar en tablas o con migajas
como un mal menor. La cuestion es que si las operaciones se abren con las probabilidades en contra, en serie larga los costes de transacion van minando la cuenta ademas de otras perdidas

Queda claro y esta demostrado que no existe ninguna tecnica que gane en serie larga sin intruducir filtros de escenario
Podemos cojer el sistema que queramos de los miles que existen y en serie larga todos palman si no se introducen filtros a las condiciones del mercado para limitar la operativa
de esa tecnica a las condiciones de mercado que le son optimas

Esto es importante que quede claro, sistemas ganadores en serie larga por si mismos, sin filtrar las condiciones del mercado no hay ninguno

Dicho esto es evidente que la eficiencia del mercado recae en la alternancia de pautas, fases mercado y de los cambios en la volatilidad y es obvio
que para romper esa eficiencia hay que clasificar las pautas para poder identificarlas a tiempo´

Leyendo algunos comentarios vuestros, a veces en la misma sesion en una determinada ventana horaria un@ lo veis corto y el la otr@ lo ve largo

siendo que el recorrido de los tramos intradia aprovechables para ambos no varian mucho en recorrido
para tener esa diferencia de criterios y eso me hace pensar que introducis supuestos por vuestros segos y no seguis unas reglas claras
y objetivas dentro de un plan de trading para determinar el sesgo de una determinada ventana horaria o de sesion por criterios estrictamente tecnicos

Hay una serie de factores que el mercado cumple en promedio y uno es que tiene que recorrer su rango ATR diario promedio apx alternando volatilidad alta-baja, tendencia, correccion-lateral

Un sistema intradia tiene pocas probabilidades de ganar en serie larga sin planificar a conciencia por criterios tecnicos en que pauta esta esa sesion
si esta en una tendencia establecida, en una correccion, en un mero retroceso, en un rango lateral, en zona de ruptura,en rebote, en zona de soporte o en zona de resistencia
y en un sistema de swing iden pero en otras ventanas de tiempo

Sobre lo que hay pocas dudas es que en la base de un plan de trading bien estructurado no se pueden meter "supuestos" porque estaremos
introduciendo nuestra propia trampa consciente o incoscientemente. Con supuestos en la base esta complicado confiar y seguir ese plan con diciplina
Introducir supuestos en la base de un plan de trading es añadir incertidumbre ademas de la que presenta el mercado



saludos

Hermess escribió: 07 May 2021 15:57

Hermess escribió: ↑06 May 2021, 10:29


O te anticipas a las jugadas o se va de remolque persiguiendo al precio y sabes que lo digo con mucho humor

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A mi se me da de maravilla, perseguir al precio , cuando se me escapo el autobús.
Y echarme en marcha del autobús tambien y después ir detrás para ver si lo pillo otra vez, pues también.

Hola Erika
En mi opinion
Te mueves en unos timeframes que aumentan exponencialmente la eficiencia del mercado y eso pone las probabilidades en contra
y por los tiempos de planificacion y reaccion que tienes aumenta la probabilidad de cometer errores aunque seas un lince con mucha habilidad,
ademas esos tiempos de las operaciones( minutos) te condicionan enormemente para cortar las operaciones a favor y perseguir el precio

No hay ninguna tecnica que en serie larga gane si no hay un plan en la base que estudie-planifique las pautas para romper la eficiencia
del mercado en su alternancia de volatilidad alta-baja y fases mercado tendencia o rango-ruptura

La tecnica por si sola entrando a todas las señales no es ganadora, en series cortas esta sujeta a rachas de suerte , en serie larga es perdedora aunque se ejecute con maxima disciplina
En mi opinion, antes que la tecnica, hay que construir una base solida que aporte probabilidades para conseguir una ventaja( EDGE)
para poder seguir un plan con fuerza de voluntad y disciplina
A este respecto pienso que en esa base si se quiere que sea solida no se pueden meter supuestos porque asi
es dificil confiar ya que estamos introduciendo nuestra propia trampa consciente o inconscientemente
La ventaja sale de las habilidades del trader en estudiar y planificar las pautas, en la ejecucion de la tecnica,en la gestion de riesgos,
en la relacion R/R de trabajo y de pensar en probabilidades

Una operacion tiene que estar respaldada por la base de la ventaja porque esa es la que aporta las probabilidades y no una determinada
tecnica, la ventaja parte de identificar las pautas de mercado clasificandolas

Un cruce de medias no funciona en todas las condiciones de mercado y en intradia en esos timeframes tan bajos, las condiciones del mercado cambian muy rapido
con poco margen de respuesta para el trader
saludos

Hola,
Pues vale. pues bueno
Saludos

Hola Erika
No me entiendas mal, no critico negativamente tu operativa
A ver si puedo aclarar algo mis comentarios
Creo que entenderas mejor lo que quiero decir cuando digo que tienes las probabilidades en contra y
que esos timeframes tan bajos te condicionan para cortar las operaciones en beneficio o perseguir el precio

El tiempo de planificacion y reaccion en mi opinion es muy importante para el trader
La eficiencia del mercado se basa en la alternancia de pautas y cambios en la volatilidad

Cuanto mas bajo es el timeframe operativo, los cambios de pautas y de volatilidad que marca el mercado son mas frecuentes y mas rapidos y
dado que en esos factores radica la eficiencia del mercado,
cuanto mas alta es la frecuencia en los cambios, mas fuerte es la eficiencia del mercado porque la persistencia direccional es mas corta
con menor tiempo de respuesta para el trader, mayor numero de señales, peores ratios W/L , exigencia de mayor concentracion, mayores costes
porque la frecuencia operativa es mas alta y mayor nº de oportunidades para cometer errores
Estos factores`por si solos aplicando un mismo sistema de cruce de medias, cuanto mas bajo es el timeframe operativo peores probabilidades
porque cada factor va restando probabilidades

Ademas de todo esto, esos timeframes al ser tan exijentes en concentracion condicionan enormemente para cometer errores
porque no hay nadie perfecto y las perdidas duelen aunque solo sea psicologicamente en nuestro ego

Cuando se entra en una racha de perdidas al trabajar con esos ratios W/L, el facor de recuperacion es muy bajo
y se esta en peores condiciones psicologicas lo que nos condiciona a cometer mas errores, a saltarse las reglas, a sobreoperar,
a cortar las ganadoras para esegurar algo de beneficio , a perseguir el precio pensando que esa sera la buena y nos la vamos
a perder y un largo etc.. , todo causado por el estado psicologico y en esas condiciones cada vez va a peor hasta que paras de operar
y meditas despacio que esta pasando para que vaya de mal en peor
No somos maquinas y el estado psicologico, es el factor que mas pondera


Espero haber aclarado un poco mas mis comentarios, no estoy diciendo nada nuevo que no se haya comentado en el foro
muchas veces, en cualquier caso solo es mi opinion intentando darle otra perspectiva al problema
a sabiendas que tenemos limitaciones que son mas pronunciadas cuando el factor psicologico empeora

Saludos

Hermess escribió: 08 May 2021 23:19 Hola Erika
No me entiendas mal, no critico negativamente tu operativa
A ver si puedo aclarar algo mis comentarios
Creo que entenderas mejor lo que quiero decir cuando digo que tienes las probabilidades en contra y
que esos timeframes tan bajos te condicionan para cortar las operaciones en beneficio o perseguir el precio

El tiempo de planificacion y reaccion en mi opinion es muy importante para el trader
La eficiencia del mercado se basa en la alternancia de pautas y cambios en la volatilidad

Cuanto mas bajo es el timeframe operativo, los cambios de pautas y de volatilidad que marca el mercado son mas frecuentes y mas rapidos y
dado que en esos factores radica la eficiencia del mercado,
cuanto mas alta es la frecuencia en los cambios, mas fuerte es la eficiencia del mercado porque la persistencia direccional es mas corta
con menor tiempo de respuesta para el trader, mayor numero de señales, peores ratios W/L , exigencia de mayor concentracion, mayores costes
porque la frecuencia operativa es mas alta y mayor nº de oportunidades para cometer errores
Estos factores`por si solos aplicando un mismo sistema de cruce de medias, cuanto mas bajo es el timeframe operativo peores probabilidades
porque cada factor va restando probabilidades

Ademas de todo esto, esos timeframes al ser tan exijentes en concentracion condicionan enormemente para cometer errores
porque no hay nadie perfecto y las perdidas duelen aunque solo sea psicologicamente en nuestro ego

Cuando se entra en una racha de perdidas al trabajar con esos ratios W/L, el facor de recuperacion es muy bajo
y se esta en peores condiciones psicologicas lo que nos condiciona a cometer mas errores, a saltarse las reglas, a sobreoperar,
a cortar las ganadoras para esegurar algo de beneficio , a perseguir el precio pensando que esa sera la buena y nos la vamos
a perder y un largo etc.. , todo causado por el estado psicologico y en esas condiciones cada vez va a peor hasta que paras de operar
y meditas despacio que esta pasando para que vaya de mal en peor
No somos maquinas y el estado psicologico, es el factor que mas pondera


Espero haber aclarado un poco mas mis comentarios, no estoy diciendo nada nuevo que no se haya comentado en el foro
muchas veces, en cualquier caso solo es mi opinion intentando darle otra perspectiva al problema
a sabiendas que tenemos limitaciones que son mas pronunciadas cuando el factor psicologico empeora

Saludos

Hola Hermess
Te entendi perfectamente y agradezco tu opinion y puedes criticar,opinar sobre mi operativa sin ningún problema, por algo esta publica .

Visto desde fuera y viendo el balance PG de este año 2021 da la sensacion que opero sin ton ni son y aunque reconozco que este año se me ha ido la castaña, detras hay un trabajo y una planificacion o pautas , en base a mi timerframe de 1 y 5.
Vamos que no me echo a saco por un cruce de medias



Y pido disculpas a Dahon, por a ver invadido su hilo.

Saludos

Buenos días,

Encantado que haya cambio de opiniones

Timeframes pequeños, además del ruido, el problema principal que le veo es el spread entre el bid-ask, mas la comision de entrada. Cada entrada, tiene que cobrar el broker y el mercado. El coste real de entrada y salir pueden ser casi 5 puntos, con que si vamos con sl/tp de 20 puntos, en realidad es como llevar 15 de stop y 20 de tp, pero si vamos a 100, es como 95/100, con lo cual se diluye ese efecto. La ventaja es que creo que puede ser mas facil predecir el precio a 10 minutos vista que a 10 días.

Las entradas que suelo publicar son de giros contratendencia del día, las de Erika son siempre a favor de la tendencia del día, en esas entradas no vamos a coincidir.

Respecto a la semana, el martes el ATR diario estaba en 168 puntos aprox, abre en 15250 aprox, con lo que pienso, pues si da el 15000 esta muy bien, pues se va hasta 14829. No pasa nada, se porta bien y me deja reengancharme a la tendecia bajista despues de ese fuerte impulso, pues mal, se hace 600 puntos arriba sin parar.

Antes comentabamos sobre autobuses, ahora voy a comparar un swing con coger un avion, dices mira que bien el vuelo son solo 2 horas, eso si, tienes que calcular, lo que tardas en llegar al aeropuerto, control de pasaparte, si vas a facturar, cuanto tienes que llegar antes para el embarque, total que al final necesitas salir de casa 3 horas antes, y para eso pues te habías ido en coche.

Actualizo la cuenta. Y la semana que viene si hace nuevos máximos, va a ser una mala semana. Ya esta calculada y asumida esa posibilidad.

Un saludo.

"Las entradas que suelo publicar son de giros contratendencia del día, las de Erika son siempre a favor de la tendencia del día, en esas entradas no vamos a coincidir.

Ok, confirmas lo que comente en el otro post por tus comentarios

No te mentire dandote palmaditas de consolacion
La curva de esa cuenta no pinta nada bien, que esta en una fuerte correccion es evidente por no decir en tendencia bajista.

Recuerdo que hace meses planificabas y ejecutabas unas entradas muy buenas en zonas S/R y con buena fiabilidad en las dos direcciones, parece que se te olvido todo eso
y vuelves a buscar el giro continuamente contra la tendencia

Disculpa pero es que no logro entender que beneficio o ventaja ves con eso porque es uno de los vicios
mas caros por lo que se pierde y por lo que se deja de ganar
Pienso que no tienes asumido que la tendencia lleva la fuerza y el recorrido y por tanto las probabilidades


Tendrás que sacar el látigo si quieres que el mercado vaya donde y cuando quieres porque de momento no se entera....

Pienso que aqui la cuestion es centrar el tiro a zonas donde la entrada tenga ventaja estadisticamente y si demuestra tener ventaja, la gestion activa
la puede potenciar, pero el mercado es el que va marcando pauta desde el nivel de entrada y por mucho que nos empeñemos en que vaya x puntos a favor, el mercado es soberano y le importa un
pimiento lo que nosotros queramos, a veces llegara donde queremos o cuando queremos, otras se pasara o no llegara o diferira en los tiempos previstos y esa entrada que tenia ventaja inicial si no se actua en consecuencia
a lo que marca el mercado con gestion activa,la ventaja inicial desaparece


Buscar giros sin tener argumentos tecnicos que indiquen que el precio fue demasiado lejos por datos estadisticos, es tanto como operar por intuicion
intentando acertar el giro
Ser un contrarian puede salir tan caro como perseguir el precio si no hay una base de argumentos tecnicos

" Respecto a la semana, el martes el ATR diario estaba en 168 puntos aprox, abre en 15250 aprox, con lo que pienso, pues si da el 15000 esta muy bien, pues se va hasta 14829. No pasa nada,
se porta bien y me deja reengancharme a la tendecia bajista despues de ese fuerte impulso, pues mal, se hace 600 puntos arriba sin parar".

Tambien se te paso por alto un dato y es que el martes a cortos recorrio el ATR semanal promedio en un 90% y mayor que las anteriores 4 semanas

Vuelvo a lo mismo, el dax es un indice con fuerte incidencia de reversion a la media pero dentro de unos parametros y condiciones
Si rebota en un soporte tras recorrer el ATR semanal en un 90%, no es nada atipico, que ese rebote recorra +-rango, a priori no se puede saber

Pienso que no hay un plan de trading bien estructurado en la base aunque suene duro

Un plan de trading bien estructurado debe dar la direccion mas probable de la ventana operativa por factores tecnicos y no por supuestos por lo que creemos que hara, y tiene que dar
las zonas optimas de entrada por factores tecnicos....

En caliente hay mucha informacion revoloteando alrededor para tenerla toda en cuenta para tomar decisiones, se pasan muchas cosas por alto, pienso que
para evitar muchos errores es conveniente tener una lista presente con los factores que se deben dar en ese escenario dentro del plan de trading para arriesgar en una entrada

"La ventaja es que creo que puede ser mas facil predecir el precio a 10 minutos vista que a 10 días."

Eso es muy discutible y dependera de como definamos "predecir" porque hay que contar el riesgo, la relacion R/R neta y los tiempos
que tiene el trader para planificar esa prediccion
No se porque tenemos que predecir que hara el precio a 10 dias vista, porque no lo bajamos a la ventana temporal de la entrada,
para saber si una entrada tiene ventaja habra que enmarcarla en un timeframe

Cuanto mas bajo es el timeframe mayor es la manipulacion y mas rapido cambian las condiciones del mercado
y eso es paradojico para que sea mas facil la prediccion porque el tiempo de respuesta del trader es menor y mas eficiente el mercado

saludos

Buenos días,

Hermess, la diferencia creo que esta en los swing. En Enero aproveché un buen corto en swing, en febrero un largo, en marzo el corto fallo, y ahora en mayo esta a punto de fallar otro con el nuevo máximo. Y ni en marzo, abril y mayo, he intentando ningun swing en largo, los largos han sido de intradia y con bastante miedo para entrar.

El intradia me mantengo mas o menos igual, no resta.

Respecto a operar mejor o peor, creo que opero mejor, pero hay fallos que es ahora cuando se muestran, no es que antes lo estuviese haciendo mejor y ahora peor. Como dijo Warren Buffett “Sólo cuando baja la marea se ve quien nadaba desnudo”.

Un saludo

hola,

un largo en 69

stop en 41 y parcial en 90

Si es como dices y una o dos operaciones de swing le dan esos meneos a la cuenta, no pongas tanta carne en la parrilla en una operacion
y trata de diversificar aunque solo sea en los tiempos, que no te ponga contra las cuerdas un movimiento adverso
Por arriba esta muy duro subir desde los niveles de maximos, pero no es descartable otro impulso alcista aunque sea de ida y vuelta

Ahora esta en zona de fuertes resistencias y esa pauta no es para cargar mas la mochila, es para entrarle con carne fresca y la parrilla bien limpia,
entrar y amarrar lo que se pueda hasta que marque patron de techo porque facil no lo van a poner y sabes que saben engañar muy bien

Siempre pienso en la relacion R/R, para abrir operaciones a cortos cuanto mas alto mejor bien cerca de la resistencia, y para largos abajo en los soportes, cuando ya llevan mucho tramo recorrido la relacion R/R
va empeorando hasta que es negativa

saludos

coloco b.e

es el miedo a los largos

y parcial en 385 y final en 400

Hermess escribió: 10 May 2021 16:42
Por arriba esta muy duro subir desde los niveles de maximos, pero no es descartable otro impulso alcista aunque sea de ida y vuelta

hizo un minimo mas bajo, con lo que mientras no haga maximo mas alto, no descarto nada

muy rapida esa subida de 3 dias ¿no? ¿No era la reves "subir por escalera y bajar por ascensor"?

fuera en b.e.