A ver que os contesto a todos.
Simular lo que haría en real, je,je, en real ya opero y resulta que soy menos disciplinado que en demo. Esta es una prueba pública e intento que salga bien, para mí es tan importante esta prueba como las cuentas reales, con la diferencia de que cuando meto la pata en demo siento mayor remordimiento porque se que me están juzgando, mientras que en real me juzgo yo solito y ya puse un límite de pérdidas al hacer la transferencia al broker, ni en pintura se me ocurre jugarme parte importante del patrimonio como hacen otros, así que los riesgos que asumo serán grandes respecto al tamaño de las cuentas pero respecto al patrimonio son muy pequeños. Eso ya es un punto que marca grandes diferencias. No puede pensar lo mismo un tipo que tiene expuesto el 50% de su patrimonio en los mercados que uno que tiene expuesto un 1%.
Quiero dejar muy claro que no he superado los límites del sistema en ningún momento, lo que si que he dejado de operar es dentro de los límites más rentables. Vamos a ver, cuando digo que debí cerar todo hace días es porque estaba en máximos de la equity. ¿Como estariamos ahora? mejor, sin duda. Si cerrase todas las semanas el hedge podéis estar seguros de que ahora la equity estaría más alta, eso lo tengo comprobado y no teneis más que ver el histórico de la equity, de todo lo que llevo ganado ¿Cuando se ganó la mayor parte? El mes pasado cuando trabajaba con 0,7 ó 0,5 lotes y no ahora con 1,5 - 2 lotes incluso más. Así que si estoy autoengañandome, como dicen algunos, es viendo peores resultados que los que realmente se tendrían siendo más estricto con las normas.
Sugar, diseñar el peor de los escenarios no es sencillo, lo debería hacer con un gosht, es decir neteando posiciones y entrar en un punto simulando una situación de apalancamiento concreta. Pero para que eso fuese fiable el sistema debería ser totalmente automático y ahora dista mucho de serlo, no tanto como hace un año, pero los cierres siguen siendo discreccionales. La distribución de posiciones tiene un coste pero también tiene un beneficio asociado a la captura del precio haga lo que haga, esté donde esté y eso con el neteo no lo he conseguido. Pero tú no deberías tener problemas para entender estas cosas, trabajas con temas mucho más difíciles de entender en los mercados. Imagina tener que explicar donde está el beneficio de una cuna, un cono y todas esas cosas que te montas. Tú trabajas a diario con coberturas, el que las emplees de otra forma y con otros fines es lo mismo, pero si que debes entender perféctamente la filosofía del sistema.
Agma, insistes mucho en la martingala y creo que acabarás confundiendo al personal. De hecho el sistema en muchas ocasiones se comporta como una antimartingala que es muy distinto. Una martingala no para de aumentar apalancamiento, este sistema aumenta y disminuye, incluso disminuye cuando pierde.
Te fijas en el margen dispuesto, pero no te fijas en el balanceo que es el que da la posición neta. Puedo estár mucho más apalancado usando 0,5 lotes que usando 2, todo depende del balanceo de posiciones. Así que cuando observes los números fíjate sobre todo en la diferencia entre buys y sells. Y ten en cuenta que cuando el sistema entra en tendencia se comporta como una antimartingala, no como una martingala y que está diseñado para variar progresivamente de una a la otra. El margen dispuesto es importante porque mide el máximo riesgo al que puedes llegar a someter al sistema en un rango concreto, pero si tengo 2,0 lotes buys y 1,9 lotes sells es como tener 0,2buys y 0,1sell. Eso tenlo en cuenta.
Por otro lado, el sistema sin cierres le costaría una eternidad el entrar en un DD grande, todos los DD grandes se producen por errar en el criterio de los balanceos. Por eso esto es un "juego" que consiste en gestionar errores y aciertos en los balanceos. Es evidente que si no fuese capaz de encadenar más aciertos qeu errores o si fuese tan torpe como para meterme en 40 errores seguidos, o fuese indisciplinado, al final todo se iría a la M. Quiero insistir mucho en el tema de la disciplina, si te saltas las reglas y las normas ya no estamos aplicando el sistema.
¿Que es saltarse las normas? Hay muchas, así que cuales son las que no hay que saltarse. Pues he ahí la cuestión, eso es lo que hay que definir y no resulta tan sencillo. Algunas son evidentes, por ejemplo nunca abras una posición que no puedas cubrir. Esta norma es exagerada, se supone que es una locura pero estoy seguro que muchos lo han hecho. Abren una posición, el precio se va a la contra y cuando quieren cubrirse ya no tienen margen disponible. Pues bien, por ahí se puede empezar a diseñar un plan de hedging. Del margen que disponemos ¿Cuanto podemos usar para abrir órdenes y cuanto necesitamos para que se mueva el precio? Esa norma sería de NIVEL PRIORITARIO, es decir esa es inquebrantable se de la situación que se de. Así vamos definiendo normas con distintos niveles de prioridad hasta que llegamos a aquellas que no son vitales, sino que afectan tan sólo a ratios w/l y que aportan versatilidad.
Lo de ayer no fue en ningún momento saltarse las normas, cuando hablo de que es mejor cerrar el hedge en un punto es porque tengo más que comprobado de que los hedges son más rentables al inicio que al final, pero ahora he introducido cambios que no tengo tan probados. Recordar como la prueba del año pasado era un "capturador de ruido" por eso tenía mucho sentido el reiniciar los hedges en el momento que los rangos crecían demasiado. Pero este sistema es mixto, captura ruido pero también captura tendencias y claro, ese cambio hace que no esté tan clara la frontera de cierre. Ahora estamos valorando lo ocurrido ayer y parece claro que hubiera sifdo mejor cerrar, pero ya veremos dentro de una semana si seguimos pensando lo mismo.
Lo que si está claro es que este sistema está preparado para un descalabro como el ocurrido el 8 de agosto de 2008, fecha que recuerda muy bien guevon que se calzó la cuenta en unas horas aquel día. Él lo ha contado públicamente, muchos otros se la calzarían igual y no dicen ni mú. Pues bien, ante una situación extrema como aquella memorable jornada asiática y lo que vino luego, este sistema conseguiría rentabilidades de escándalo y sólo jugando con beneficios acumulados, antimartingala total. Así que ¿dónde está el peligro real?, en los laterales tampoco, es un capturador excelente de ruido, venga decirme ¿donde tenemos el peligro? (Existe como bien vimos ayer).
bolsa1, el tema de las correlaciones es muy extenso para explicarlo. Ahora sólo estoy comprobando que es más favorable, si trabajar con uno o con otro. Podía hacerlo en cuentas separadas. Ya sabes que el expert de la equity puede sesgar por pares de divisas.
Por cierto, los precios vuelven a caer, al final vamos a ver como se comporta el bicho.
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