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Spirit, ya sé que operas en semi-discrecional, pero se hace muy raro tener que esperar 1 año para comprobar una estratégia, o un MM, o lo que sea...

¿Antes de operar has hecho ya alguna prueba en "automático" con esa gestión que usas? Porque una cosa es operar basándote en conocimientos adquiridos, y otra el probar tal idea. Vamos, que ponerse en real debería implicar estar invirtiendo dinero... más allá de probar unos dias cuando no sabes de que va el tema.

Como ya sabrás, cada tramo de cotizaciones es un mundo; de ahí que cada idea conceptual deba ser hipertesteada... y ahí se requiere automatizar.

Otra cosa es que te vaya lo discrecional/fundamentalista y estés aprendiendo eso. En ese caso se supone que tienes que curtirte décadas en el mercado... y arruinarte varias veces... para acabar siendo una leyenda o un mendigo.

Hola a todos, yo soy cliente de XTB y a mí me informaron de ésto hace un tiempo. No sé si han informado a la gente que tiene cuentas demo pero a nosotros sí nos mandaron un email (a mi por lo menos) donde se nos informaba de que a partir de ahora las cuentas demo se resetearían cada 3 meses aproximadamente. La persona que quiera tener una cuenta demo ilimitada sólo tiene que decirlo directamente a XTB, por mail o por teléfono y se le dará esa facilidad. Al menos eso hice yo. Un saludo a todos!

cu6yu4 escribió:Spirit, ya sé que operas en semi-discrecional, pero se hace muy raro tener que esperar 1 año para comprobar una estratégia, o un MM, o lo que sea...

¿Antes de operar has hecho ya alguna prueba en "automático" con esa gestión que usas? Porque una cosa es operar basándote en conocimientos adquiridos, y otra el probar tal idea. Vamos, que ponerse en real debería implicar estar invirtiendo dinero... más allá de probar unos dias cuando no sabes de que va el tema.

Como ya sabrás, cada tramo de cotizaciones es un mundo; de ahí que cada idea conceptual deba ser hipertesteada... y ahí se requiere automatizar.

Otra cosa es que te vaya lo discrecional/fundamentalista y estés aprendiendo eso. En ese caso se supone que tienes que curtirte décadas en el mercado... y arruinarte varias veces... para acabar siendo una leyenda o un mendigo.

No es fácil automatizarlo, pero si que es más sencillo estudiar el backest.

Básicamente lo que hice el año pasado es lo siguiente.


- Tomé todo el histórico del eur/usd año por año y apliqué los criterios, operando largo y operando corto de forma independiente. En total 22 años y 44 series distintas.

- De las 44 series posibles, en 6 me encontraba con pérdidas a final de año y en otras 6 no llegabamos alobjetivo de beneficios.

- Si aplicába giros en zonas de resistencia de larguísimo plazo y tras superarse cláramente más de 150 pipos, todas las series perdedoras o que no llegaban a beneficios mejoraban los resultados, pero también alguna de las ganadoras dejaban de alcanzar el objetivo, muy pocas, pero eso ocurría.

- Al final no es más que un control del número de contratos que expones por cada tramo de un rango y estimar cual es la recuperación media y la varianza de esa recuperación. Si los retrocesos superan el 25% y mantienes bien el número de contratos que expones, por larga que sea la tendencia siempre acabas recuperando pérdidas. Si hay retrocesos superiores al 33% las ganancias están aseguradas y si hay un giro ocurre lo mismo, ganancias aseguradas.

- Al final el peligro viene cuando se producen rangos muy largos y que no tienen retrocesos de un tamaño suficiente y eso ocurre históricamente muy pocas veces. Tódos los cálculos me mostraban que se alcanzaban DD del 20% con cierta frecuencia. Uno que es muy valiente se puso ese DD como límite de pérdidas, pensando que sabría gestionar y sacar algo de ventaja a las matemáticas.

Al final, hemos tenido un retroceso cuando ya se han alcanzado el 20% de DD en 3 cuentas, en 2 de ellas justito, justito, pero en la de referencia hemos llegado a un -24%. No tengo activas las cuentas y no puedo comprobar o mostrar nada, pero hoy a estas horas deberiamos estar en un -10% o incluso un -8% y con menor margen dispuesto que el viernes.

La cuenta que no ha superado el -16%, que es la D ha sido gracias a la gestión de los Gaps: Esa es la ventaja que buscaba a los cálculos matemáticos.

Y sigo sin tener activas las cuentas. Esto me empieza a oler muy mal y es una put.ada gorda después de invertir tanto tiempo durante 3 mese y medio.

Pero bueno, tranquilos si veis el precio bajar, estar seguros que todo hubiera acabado bien. Lo interesante realmente hubiera sido ver como el precio obligaba al sistema a girarse a largos por encima de 1,4570 - 1,46 y ver si había recorrido por encima para mantener ese giro ya que después no se hubiera girado a cortos hasta no estar por debajo de 1,41 - 1, 40 (estimación que depende de como fluctue la équity)

Al final, a este sistema sólo lo mata el exceso de volatilidad semanal. La volatilidad intradiaria puede ser muy alta, la que le afecta es la semanal, incluso ocurre que la intradiaria le viene muy bien ya que una intradiaria alta dentro de una semanal media o baja significa que los precios hacen infinidad de retrocesos dentro de un rango pequeño.

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lumoreno escribió:Hola a todos, yo soy cliente de XTB y a mí me informaron de ésto hace un tiempo. No sé si han informado a la gente que tiene cuentas demo pero a nosotros sí nos mandaron un email (a mi por lo menos) donde se nos informaba de que a partir de ahora las cuentas demo se resetearían cada 3 meses aproximadamente. La persona que quiera tener una cuenta demo ilimitada sólo tiene que decirlo directamente a XTB, por mail o por teléfono y se le dará esa facilidad. Al menos eso hice yo. Un saludo a todos!

Yo no he visto ese mail, pero la verdad que me llegan cientos al día por mi trabajo, así que entre antispam, y correos publicitarios de proveedores que deshecho rápidamente, se me ha podido colar perféctamente.

Hay soluciones para todo, ahora estoy probando con otro proveedor con el que he llegado a tener una cuenta demo inactiva más de dos años y he comprobado que sigue operativa. Tiene mejores comisiones y alguna ventaja con respecto a XTB y también soy cliente de ellos, así que para otras pruebas, soluciones tenemos. De haber leido el correo se que llamando a XTB me hubieran mantenido las cuentas activas, siempre me han atendido muy bien ese tipo de peticiones, tienen muy buen servicio de atención al cliente.

A ver si pueden reactivar estas cuentas hoy, si tardan y el precio se vuelve a precios del viernes, habremos perdido mucho retroceso que se hubiera aprovechado como los anteriores. Me lo tendré que tomar como si hubiera estado de baja forzosa o algo así.

Mi gozo en un pozo, me acaban de informar por teléfono que es imposible reactivar esas cuentas y que tampoco puedo acceder a la información de las mismas ya que la han eliminado de forma masiva.

Así que ahora procederé a completar hasta el viernes, lo que tengo a la vista en las plataformas abiertas y en Myfxbook y haremos borrón y cuenta nueva.

Existe la posibilidad de continuar con Oanda que me deja poner una équity inicial exactamente como yo quiera, pero el problema también es que hoy se ha movido el precio mucho a la baja y es imposible saber cuanto hubieramos recuperado, que a buen seguro hubiera sido mucho ya que el sistema justo se basa en este tipo de retrocesos para hacer sus profits.

Veo bajar esta tarde el euro como un loco y me estoy mordiendo los huevos!!!!

¿Donde pensais que hubiera acabado hoy la équity? Es increible!!!!

Según la gráfica excel que proyectaba la équity en los retrocesos ya andaría por 19.000.

Mis conocimientos de forex son muy limitados, pero con oanda, con eso de los micro-pico-nano-lotes ¿no puedes replicar en real tu operativa con muy poco dinero??

Otra cosilla, y seguro que lo has expuesto más de una vez, así q perdóname si soy reiterativo...

¿Tu hipótesis se basaba en un rango anual del EURUS de cuánto? Precisando más, entre que valores debería moverse? Ejemplo, 1.20 y 1.70 ¿o cuánto? ¿y el máximo DD? ¿era el 20%? ¿% Beneficios esperados si se mueve dentro del rango?

Saludos

jogomax escribió:Mis conocimientos de forex son muy limitados, pero con oanda, con eso de los micro-pico-nano-lotes ¿no puedes replicar en real tu operativa con muy poco dinero??

Otra cosilla, y seguro que lo has expuesto más de una vez, así q perdóname si soy reiterativo...

¿Tu hipótesis se basaba en un rango anual del EURUS de cuánto? Precisando más, entre que valores debería moverse? Ejemplo, 1.20 y 1.70 ¿o cuánto? ¿y el máximo DD? ¿era el 20%? ¿% Beneficios esperados si se mueve dentro del rango?

Saludos

Como bien dices, todo es una hipótesis basada en la observación del histórico de 23 años.

En teoría la prueba se parametrizó para un rango anual estimado para este año de 2250 pipos, claroq ue luego importa mucho como se hagan esos 2250 pipos, por ejemplo si en enero se mueve 2000 sin casi retroceder y estás posicionado a la contra y no hay resistencias o soportes de largo plazo de por medio, la operativa acaba perdiendo seguro, eso no tiene discusión posible. ¿Cuando ocurrió eso?, por ejemplo en agosto y octubre de 2008. Este año llevamos unos 1600 de rango, para calcular los límites con los que contaba ahora debes sumarle 650 a los máximos y restárselos a los mínimos de este año, es decir el rango, hasta que no completa un TR de 2250, es más grande, pero si que sabemos sus límites, que según se superan máximos o mínimos se va reajustando el otro extremo.

El DD máximo que había calculado era de un 20%, pero con una probabilidad casi del 100% de que alcanzaríamos ese DD en algún momento. Como se ha visto, igual debí poner un poco más de margen, o haber distanciado un poco más los tramos de apalancamiento. Aun así una de las cuentas no ha llegado a ese DD, únicamente con la diferencia de gestionar los gaps, especialmente los de fin de semana, lo que viene a ser cerrar todas las posiciones durante el fin de semana.

Si se mueve dentro del rango, el beneficio míni mo esperado es del 25%, pero puede ser mucho más, pero lo importante es saber que el 25% se alcanza con mucha frecuencia y que si no perdemos una cifra exagerada, los años malos, probablemente se compensen con los excesos sobre el 25% que podamos tener los años muy buenos.

Pero todo esto es pura hipótesis y que no le de al eur/usd por convertirse en un par como el usd/jpy de los años 80, que entonces todo se desmonta. Contamos por tanto con que el eurusd se mueva a lo largo de los años dentro de 0,8 y 1,6 o que los exceda muy poco. Como se puede imaginar cualquiera, si el eur/usd un día se va a 2,5, todos estos cálculos no valen para mucho.

Gracias, pensaré en Semana Santa sobre ello.

Ahora no tengo tiempo,

Saludos

Acabo de llegar a casa y hoy se me ha aparecido la Virgen y todos los santos juntos, pero esta vez bajando Navacerrada. Ha caido la granizada del siglo y en el cruce a Soria he decidido tirarme a la derecha y parar en un hueco que había.

Tras la tormenta he parado en un restaurante de la A1 y han llegado unos comentando como habían librado pasando entre unos 15 vehículos colisionados en cadena.

Tras una experiencia así, llegar a casa y ver como la cuenta de Oanda que reabrí el martes siguiente a el cierre que hicieron los de XTB, tiene una équity de 20.145€, no tiene casi valor.

Por cierto, aquel día operativo perdido estimo que son unos 500 euros que dejó de sumar la équity, pero bueno, preferí abrir con la misma que se quedó la cuenta de XTB.

Llevo una temporada bastante liado y no puedo actualizar, aunque la cuenta principal la tengo publicada en myfxbook y ahí están todas las operaciones por si alguno quiere revisar algo. Hemos aguantado un rango de 2100 pipos durante 4 meses, el DD en esa cuenta ha sido muy superior al previsto, en torno al doble. Bueno, con tiempo ya intentare extraer las conclusiones oportunas y hacer mi valoración.

Aun quedan 8 meses por delante y tenemos la volatilidad disparada, es muy pronto para decir nada definitivo.

Madre mía Luis, me alegro de que llegarás bien, la verdad es que cayó una señora tormenta en Madrid.

Un abrazo,
X-Trader

A falta de tiempo para actualizar estadísticas, subo tan sólo esta captura del gráfico de equity-balance de la cuenta A(2). La équity inicial es la misma con la que terminó la cuenta A de XTB.

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En estos momentos me encuentro fuera del mercado en las 4 cuentas.

Creo que las cuentas B, C y D las voy a abandonar ya que dan mucho trabajo y lo que quería estudiar ya se vió con las de XTB. De todas todas, sobra una de las 4 ya que Oanda no permite hedging.

La cuenta A se encuentra prácticamente breakeven con 18.850 euros de équity.

Me sorprende la diferencia que estoy teneiendo a la hora de operar con MT4 de Oanda con respecto a la de XTB. He reducido los objetivos profit pero he aumentado la frecuencia operativa y los resultados se han multiplicado.

Pongo las estadísticas de esta cuenta. En esta bajada ha habido alguna operación que la he cerrado con 600 pipos de beneficio y se nota en el gráfico.

Aunque el máximo DD ha superado de largo el previsto, para mí esta prueba sigue arrojando mucha información. En 4 meses el precio ha recorrido 2100 pipos que es prácticamente lo que teníamos previsto para todo el año y en el primer retroceso serio de 674 pipos hemos recuperado todas las pérdidas anteriores. Sigo pensando que en el par EUR/USD sólo se trata de dimensionar correctamente la cuenta y el apalancamiento, pero este sistema tiene viabilidad a largo plazo o al menos la prueba está proporcionando información relevante que es extrapolable a otros muchos sistemas.

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Muy interesante esto del Hedge seudo/hedge. Especialmente el otro hilo de tropecientas paginas.
Llevo dos hedges de prueba ambos cerrados en positivo con balanceo, como debe ser (suerte del principiante), y quería probar a montarlo con martingala aritmética si falla el SA con .1, .2, y .3 si se da el caso.
Así que la pregunta es:
entras largo y se gira y cubres con martingala 0.1 -0.2 distancia 15 pips.

¿Aqui que haces si el precio va en tu dirección y llega un momento en que pone la equity en positivo?

¿cierras 0.1 lote equilibrando el hedge?
¿esperas que siga aun mas y cierras todo cuando consigues unos pips de ventaja?
¿cierras ese 0.1 lote estando en positivo y pones stop de protección al otro lote para ver si puedes balancear el hedge y jugar con esas dos ordenes que te quedan abiertas?

Saludos

hanso escribió:Muy interesante esto del Hedge seudo/hedge. Especialmente el otro hilo de tropecientas paginas.
Llevo dos hedges de prueba ambos cerrados en positivo con balanceo, como debe ser (suerte del principiante), y quería probar a montarlo con martingala aritmética si falla el SA con .1, .2, y .3 si se da el caso.
Así que la pregunta es:
entras largo y se gira y cubres con martingala 0.1 -0.2 distancia 15 pips.

¿Aqui que haces si el precio va en tu dirección y llega un momento en que pone la equity en positivo?

¿cierras 0.1 lote equilibrando el hedge?
¿esperas que siga aun mas y cierras todo cuando consigues unos pips de ventaja?
¿cierras ese 0.1 lote estando en positivo y pones stop de protección al otro lote para ver si puedes balancear el hedge y jugar con esas dos ordenes que te quedan abiertas?

Saludos

Este hilo no es sobre hedging. De las 4 cuentas iniciales, sólo una ha utilizado coberturas y de forma muy ocasional, como protección ante excesos de volatilidad intradiaria.

Esta prueba trata de rangos y control del apalancamiento.

Algunos me han sugerido por privado que esto se hace mejor con opciones y a buen seguro que llevan razón.

Un forero dijo en este mismo hilo que esto era como hacer un buy&hold. Nada más lejos de la realidad. Si hubieramos hecho un buy&hold al inicio de la prueba, ahora iríamos perdiendo 1500 pipos del ala, casi nada!!! En cambio la prueba en este momento tiene una équity de 19.992€, casi breakeven.

Lee la parte final del hilo ese de tropecientas páginas donde expongo mis conclusiones. Puede que te aclare algo respecto al hedging.