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Pues no Rafa.

No es, como dices.

El mono, en el ejemplo que he expuesto.

Ira... sacando bolas, todos los dias, hasta que se acaben, y no hayan mas bolas en el saco.

Yo, quiero saber, cual es mi apuesta optima, para... sabiendo que de aqui a final de año...

Van a salir aproximadamente 100 bolas verdes y 100 bolas rojas, y SOLO dispongo de 200.000 euros, y no sabiendo en que orden van a salir... ???

Que f-optima diaria me aconsejas que apueste?
Como la calculas?
En que te basas?

Yo, solo puedo hacer una apuesta al dia, y... si soy conservador... podria apostar 1.000 euros cada dia, y... asi como minimo no perderia ni ganaria nada...

Pero mi pregunta es...

Cuanto tengo que apostar diariamente para optimizar mi ganancia sabiendo lo que te he dicho?

100 bolas verdes
100 bolas rojas
200 dias
un mono
200.000 euros
un saco
una extracion al dia

???????
Cuanto?

cual es mi f-optima?
Cuales son los limites de mi f-optima?, entre cuanto y cuanto?

Eso es lo que yo espero ver.

S2.

Rafa, si alguna frase, de las anteriores te molesta, me lo dices, y sin ningun problema la elimino, mi pregunta la hago en plan sano, sin ninguna doblez.

Tranquilo guevon, nada me ha molestado.

Si no te he entendido mal tu propones un juego diferente al del mercado de valores. Se trata de un juego en el que en un saco hay 200 bolas, con 100 bolas verdes y 100 bolas rojas. Un mono cada día sacará una bola del saco, que será el resultado del juego y el mono no volverá a meter la bola en el saco.
Si no te he entendido mal si sale verde ganas y si sale rojo pierdes. ¿Pero que pierdes o ganas? ¿La misma cantidad que apuestas? ¿Es eso?
Sobreentiendo que en tu juego no hay garantías excepto, claro esta, la cantidad que quieres apostar.
Dices que dispones de 200.000 euros.

Por favor dime si te he entendido y confírmame si en tu juego si sale verde ganas lo apostado y si sale rojo pierdes lo apostado. (No se si en tu juego puedes elegir apostar entre verde y rojo, o solo puedes apostar verde si decides apostar).

Saludos

Lo que propone guevon , es un juego no aleatorio, sino que ya marca sobre una fiabilidad del 50% (100 bolas verdes, 100 bolas rojas).

Con lo que ya es de por si ganador sobre un MM mediocre....

Cualquier progresión sobre un riesgo constante y un 50% de probabilidad cerrada(n bolas), hace el juego ganador mire como se mire...aunque el riesgo debe tener como base el DD máximo del desvío sobre esas 200 bolas, esto se puede hacer mediante montecarlo o la forma tonta sobre un excel con la función aleatoria...para enfocar el capital sobre el riesgo que podemos tolerar, para posteriormente planificar las progresiones.

Este proceso es común en todos los juegos, por eso este escenario que nos comenta guevon es impracticable en la práctica, porque la variable bolas será ilimitada y es donde se produce la diferencia mediante las desviaciones.

Imaginemos el mismo juego pero con n bolas ilimitadas, como así sucede en el mercado...aquí si podríamos ponernos a trabajar en estimular unas simulaciones, que en este caso si serian aleatorias las series con el factor de probabilidad 50%, esto cambia mucho el enunciado.

Como lo haríais?

saludos.

Oye Rafa por cierto, has desarrollado montecarlo en excel?

guevon escribió:Pues no Rafa.

No es, como dices.

El mono, en el ejemplo que he expuesto.

Ira... sacando bolas, todos los dias, hasta que se acaben, y no hayan mas bolas en el saco.

Yo, quiero saber, cual es mi apuesta optima, para... sabiendo que de aqui a final de año...

Van a salir aproximadamente 100 bolas verdes y 100 bolas rojas, y SOLO dispongo de 200.000 euros, y no sabiendo en que orden van a salir... ???

Que f-optima diaria me aconsejas que apueste?
Como la calculas?
En que te basas?

Yo, solo puedo hacer una apuesta al dia, y... si soy conservador... podria apostar 1.000 euros cada dia, y... asi como minimo no perderia ni ganaria nada...

Pero mi pregunta es...

Cuanto tengo que apostar diariamente para optimizar mi ganancia sabiendo lo que te he dicho?

100 bolas verdes
100 bolas rojas
200 dias
un mono
200.000 euros
un saco
una extracion al dia

???????
Cuanto?

cual es mi f-optima?
Cuales son los limites de mi f-optima?, entre cuanto y cuanto?

Eso es lo que yo espero ver.

S2.

No es para nada valido.... en el momento que exista una desviacion en cuanto a numero de bolas queden en el saco ya es una ventaja... en el mercado no existe un numero de bolas limitadas... lo unico limitado es tu capital... y diciendote esto ya te doy una pista....

Asi como lo planteas tu... pasadas por ejemplo unas 120 manos.. sabemos que quedan 80 bolas... lo que cuenta es saber cuantas bolas quedarian de un color u otro... eso ya nos da una ventaja que no es posible en la vida real, por que a partir de eso, sabemos que tendremos de antemano el X% de rentabilidad asegurada... por que SI o SI van a salir X bolas de cada color, asi que este ejemplo no es para nada valido... la otra cosa seria de que manera se puede calcular, pero yo es que de matematicas no tengo ni idea... y por eso eh entendido el ejmplo de las bolas y el mono jejeje

Saludos.

Buenos dias a todo el mundo.
---
leeros esto, y despues proseguiremos.

http://onda4.com/gestion_de_capital.htm

S2.

Guevon, si el proceso matemático del crecimiento del capital lo entendemos, es sólo una fórmula matemática, lo complicado es encontrar la F segura, o la f optima con seguridad sobre nuestra estadística.

Ese es el verdadero fundamento de cualquier MM, y es donde se debe de trabajar, el establecer un estudio de aplicación, donde el caballo de batalla será el estudio de la distribución de nuestras operaciones para poder aplicar la F SEGURA.

Y esto como decimos se puede hacer mediante la estadística de nuestras operaciones, y posteriormente fundamentarlo con MONTERCARLO o pruebas externas, o mejor las dos, para encontrar la verdadera F que nos hará crecer y a la vez nos protegerá, estableciendo una F segura óptima dada por cada planteamiento de juego, y de aquí también podemos entender una F SEGURA con caracter general.

Ahora tenemos que entrar en el proceso de estudio de la dsitribución de operaciones....vamos allá RAfa?

agmageton escribió:Oye Rafa por cierto, has desarrollado montecarlo en excel?

agmageton he hecho algún Montecarlo en Excel.
Pero prefiero programar en Java.
Así que pienso implementar el MM en java.

agmageton escribió: Imaginemos el mismo juego pero con n bolas ilimitadas, como así sucede en el mercado...aquí si podríamos ponernos a trabajar en estimular unas simulaciones, que en este caso si serian aleatorias las series con el factor de probabilidad 50%, esto cambia mucho el enunciado.

Como lo haríais?

¿n bolas ilimitadas?
Se requeriría de RatioW/L > 1.
No haría nada especial, lo mismo que si se tratara de invertir en bolsa. Eso si, podría ser mas agresivo (permitir mas DD) ya que en bolsa no sabemos cuál será la f-óptima y en este juego lo podemos saber.

guevon escribió: leeros esto, y despues proseguiremos.

Yo ya lo leí, guevon.

Es bueno calcular la f-óptima, ya que nos dic el límite que no debemos sobrepasar.
Los problemas de aplicar el 100% de la f-óptima son dos:
1.- Nos puede llevar a DrawDowns difíciles de digerir. Y si no lo calculamos los riesgos puede llevarnos a la ruina.
2.- No sabemos la f-óptima del futuro. Si aplicamos la f-óptima del pasado y resulta que la f-óptima del futuro es mas pequeña, estaremos incurriendo en riesgo no recompensado (arriesgamos mas para ganar menos).

Con f-secure, si la f-optima aumenta en el futuro, no hay problema. Pero si la f-optima disminuye, tal vez la f-secure nos salve de caer a la derecha de la f-óptima (que es donde el riesgo no tiene recompensa)

Hay otra cuestión que me preocupa.
¿Cómo representar los resultados para hacer las estadísticas? ¿en euros? ¿en %? ¿diferencia de Ln? ¿ATR's? ¿según el stop loss?
Y ¿cómo aplicar?
Ambas cuestiones deben de estar en armonía.
Por ejemplo, supogamos que secure-f lo aplicamos así:

contratos = secure-f * Capital / R
Donde R = MáximaPérdidaPorContratoSegúnElStopLoss.

Entonces para calcular la f-óptima, y las f-secure, tal vez deberíamos expresar los resultados como múltiplos de R.

También se podría R ser un múltiplo de ATR en lugar de distancia al stop loss, siempre que la distancia al stop loss sea distancia inferior a R.

Etc, etc....

El stop loss, la forma en que expresamos los resultados y la forma en que aplicamos la f-secure, deben estar en armonía.

¿Cómo lo veis?

agmageton escribió: Respecto a la F segura, y el máximo DD, yo te recomendaría encontrar una F segura, por desviaciones, más que el máximo DD, porque si la serie de historicos es larga, podemos tener un DD grande, que sea presumiblemente muy conservador.

agmageton,

le pongo a dar vueltas a esto que dijiste de que por tener mucho histórico la Secure-f salga muy conservadora (digo lo que dijiste pero con mis palabras).
Llego a la conclusión de que lo que importa realmente no es el máximo DD sino como queda nuestro capital tras el máximo DD.
Yo propongo que lo que tenemos que valorar es como queda el capital, en el vértice del valle, tras el máximo DD superado. (Por DD superado entiendo que su cresta, desde donde comenzó el DD, ha sido sobrepasada).

La f debe cumplir el objetivo de no dejarnos fuera de juego y no ser superior a la optimal-f.
Y de todas las f's tomar aquella que justo tras sufrir el máximo DD (en el vértice del valle) el capital sea lo mayor posible respecto al capital inicial, en el 95% de los casos (lo cual podemos calcular con la simulación de Montecarlo).

Ojo, sin un DD aún no ha sido superado, no lo consideramos. Del Máximo DD superado nos fijamos en el punto mas bajo de ese DD como estaba el capital. Espero haberme explicado bien.

Claro que entonces nos estamos apartando del espíritu de la Secure Fractional, que es limitar el máximo DD, y yo, en esta última propuesta no me preocupo de limitar el máximo DD.

Gracias por todos los que habéis participado en este hilo.