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agmageton escribió:hagamos numero sobre el posicionamiento:

eurostoxx50= 2485 valor
apalancamiento= 1:10
volatilidad media intradiaria actual(30 dias)= 1.23%
capital = 60.000
nº contratos maximo=4
1º contrato=stop maximo= 1 contrato x 0.30%= 85 € con comisionees
sobre equity= 85*100/60000= 0,14 de la equity
los demas contratos se tienen que aplicar con exposición de beneficios sobre mi equity de lo contrario entrarimos en una mala gestion de riesgos. y reduciendo la exposicion sobre el ratio 0.20 a 0.80. si la exposicion del ratio asi nos lo pide....TODO ES MATEMATICA.....y con una cuenta de 60.000 euros me kedo corto para aplicar 4 contratos pero bueno........

Una pregunta, independientemente de la voltailidad que haya en el mercado usas el mismo stop ? 0.30 % ?

es un standart sobre volatilidad intradiaria que aplico y dependiendo el tick se reajusta en pequeña medida ...como una horquilla que se adapta al cambio de tick con unos maximos y unos minimos definidos x volatilidad , por las turbulencias intradiarias que se puedan ir dando....


media de volatilidad intradiaria 5 min= 0.18%

stop de volatilidad definido =1.5

stop dinamico= 0.18*1.5=0.27%

14.05 0.20% =0.30%
14.10 0.14% =0.21%
14.15 0.23% = 0.345%
14.20 0.24% =0.36%

Pero la volatilidad media intradiaria que mencionabas arriba no es de 1.23 % ?

Cuál utilizas la diaria, o la intradiaria de 5 minutos ?

utilizo esas dos y mas ............

el filtro 1,5 que multiplica la volatildiad intradiaria sale de la volatilidad diaria y unas medias que hago de volatilidad , pero es largo de explicar........

okis, ahora ya he despejado todas las incognitas y lo entiendo "mejor", pero veo que en la ultima tabla..

para una volt. intra en 5 min, de 0.14% acercamos el stop 2 ticks o puntos con referecia al 0.18%, lo q nos queda a 5 ticks. Para una volatilidad de .24 lo alejams 3 puntos más que en el de 0.14% con lo q nos queda a 8 puntos, afecta esto al objetivo de la salida ? Q ratio buscas aprox ?

Joe q pregunton...

Gracias

100sank escribió:okis, ahora ya he despejado todas las incognitas y lo entiendo "mejor", pero veo que en la ultima tabla..

para una volt. intra en 5 min, de 0.14% acercamos el stop 2 ticks o puntos con referecia al 0.18%, lo q nos queda a 5 ticks. Para una volatilidad de .24 lo alejams 3 puntos más que en el de 0.14% con lo q nos queda a 8 puntos, afecta esto al objetivo de la salida ? Q ratio buscas aprox ?

Joe q pregunton...

Gracias

tengo que argumentarte un poco....para darte una contestación.......

Estos filtros estan pensados cuando abres una posición , y esa posción esta pensada para unos objetivos de largo alcance en un principio, digamos que la posición 1ª tendria un filtro como el que puesto variable que solo le afecta en los primeros compases de la toma de posición la mayoría de las veces , y mediante este filtro intenta mantener la posción acorde con la volatilidad actual dinamica.......para que a veces los filtros pecan de ser o muy olgados o muy finos.......esto en la mayoría de los casos nos arregla la decisión de filtros ya que estadisticamente sobre historicos ha conseguido los mejores resultados sobre mi base de estudio.........a partir de un cierto recorrido se pone un breken...piramizas , empaquetas .....tal y cual.......

Como tu objetivo de beneficios es amplio....no le afecta los ticks porcentuales que se puedan producir si estan dentro de tu horquilla de gestión del riesgo...ya que el beneficio esperado ya esta comtemplado estas posibles variables dentro de tu ratio risk/beneficio.

y los ratios que busco son ilimitados...lo que ocurre por desgracia que la mayoria de las veces se me limitan

Y hay mas.....pero voy a cenar jeejej un abrazo

Ok, capicci....

y a todo esto... como le aplicas la EV ? pq hasta el momento creo entender que para tomar tus posiciones no la utilizas , sirve como estadística, saber dónde te encuentras, si tienes más o menos suerte... , o la aplicas para encontrar el stop definido según la volatilidad mediante datos historicos ?


Saludos

Pd: eso de q se limiten a mi también me sucede

puffff jajajaja creo que nunca acabaremos, que es para ti el EV que tanto se habla por aqui?

EV= es el valor ganado
EVM= es la gestión del valor devengado en una tecnica de medición y gestión, que proporciona una medición objetiva de la estrategia desarrollada.

Entonces tendríamos que hablar que EVM tienes para tu sistema en relacion a tu posicionamiento, salidas y gestión del riesgo???????

Como ves es una pregunta compleja ..........que tendrás que buscar la respuesta en tus estudios.....o preguntate tu, si tienes EVM en tu estrategia....

EVM=GESTION DEL RIESGO*RISK/BENEFICIO/ESPERANZA MATEMATICA

SE ME OLVIDO COMENTAR QUE ES EL VALOR GANADO SOBRE LA EXPOSICION..........PERO BUENO EN LA FORMULA YA QUEDA REPRESENTADO......

Y DONDE ..............

POSICONAMENTO MM=GESTION DEL RIESGO*RISK/BENEFICIO

Lo muevo aquí, está muy interesante este hilo como para tenerle en la Cafeteria

Saludos,
X-Trader

agmageton escribió:puffff jajajaja creo que nunca acabaremos, que es para ti el EV que tanto se habla por aqui?

EV= es el valor ganado
EVM= es la gestión del valor devengado en una tecnica de medición y gestión, que proporciona una medición objetiva de la estrategia desarrollada.

Entonces tendríamos que hablar que EVM tienes para tu sistema en relacion a tu posicionamiento, salidas y gestión del riesgo???????

Como ves es una pregunta compleja ..........que tendrás que buscar la respuesta en tus estudios.....o preguntate tu, si tienes EVM en tu estrategia....

EVM=GESTION DEL RIESGO*RISK/BENEFICIO/ESPERANZA MATEMATICA

En eso tienes razón.. si queremos no acabamos nunca.. pero creo q ya vamos concluyendo o no...

EV q tanto se comenta aquí yo lo tomo como expectativa ( mi vocabulario bursátil es de la plebe ) ya sea expectativa por Trade o por 1€ arriesgado, dependerá de lo que pongamos en el cáculculo pero no dejar de ser la expectativa q esperamos obtener segun una secuancia de reultados pasados.

En función de esto, puedes saber que % de capital se puede arriesgar, y resumiendo... a mayor expectativa mayor será el retorno cuanto más aumentemos el riesgo a asumir, e igual de importante es esto cómo la oportunidad q tenemos de realizar las opeaciones, pk si tenemos una expectativa muy buena pero sólo hacemos 2 operaciones... cómo q no....

Saludos

Acabando....

Como los ratios frios son supcestibles a la ambiguiedad en muchos casos, la interpretacion de la expectativa no tiene que recaer en el ratio EV que te de,sino es la gestión interpretavia de la misma....que viene entre otras de la gestión del riesgo, la esperanza matematica dinamica que tengas para decidir si ese dado esta en orden con tus planteamientos . Y comprobar que no es un ratio sobrevalorado o infravalorado con tu panorama de estudio.........


FIN...??¿¿¿

agmageton escribió:puffff jajajaja creo que nunca acabaremos, que es para ti el EV que tanto se habla por aqui?

EV= es el valor ganado
EVM= es la gestión del valor devengado en una tecnica de medición y gestión, que proporciona una medición objetiva de la estrategia desarrollada.

Entonces tendríamos que hablar que EVM tienes para tu sistema en relacion a tu posicionamiento, salidas y gestión del riesgo???????

Como ves es una pregunta compleja ..........que tendrás que buscar la respuesta en tus estudios.....o preguntate tu, si tienes EVM en tu estrategia....

EVM=GESTION DEL RIESGO*RISK/BENEFICIO/ESPERANZA MATEMATICA

y todo eso que significa? en Kilowatioshora?
EV es un numero pero EVM una gestión y una medicion objetiva?

agmageton escribió:Acabando....

Como los ratios frios son supcestibles a la ambiguiedad en muchos casos, la interpretacion de la expectativa no tiene que recaer en el ratio EV que te de,sino es la gestión interpretavia de la misma....que viene entre otras de la gestión del riesgo, la esperanza matematica dinamica que tengas para decidir si ese dado esta en orden con tus planteamientos . Y comprobar que no es un ratio sobrevalorado o infravalorado con tu panorama de estudio.........


FIN...??¿¿¿

Por Diossss!!!!...

No he llegado a entender nada del hilo..., el Alzeimer avanza inexorablemente, me voy a dormir la siesta, sera lo mejorrrrr.

No puedorrrrrrrrrrrrr...

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S2 a todos y a todas.