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Ya lo mire, y a mi no me dan esos numeros, me sale algo asi con $6/$3000

DarkTemplar escribió: 15 May 2025 13:42 Ya lo mire, y a mi no me dan esos numeros, me sale algo asi con $6/$3000

Estaba mal configurado el trade. Tenía mal seleccionado el gráfico sobre el que aplicaba el spread. Ya he visto como hacerlo bien.
Ponía el gráfico SR3 y debía poner el SR3M7 (SR3M27 en TOS) pues estaba tomando los precios de SR3 que son diferentes. Aún arreglando eso, el margen requerido sale mal.
Estoy usando TOS para hacer simulaciones. Opero con tasty pero no se puede simular. Así que simularé la operación en TOS con los precios que me da tasty al configurar la orden y consideraré sus requisitos de margen.

Hoy he cerrado la cobertura en la posición de Intel.
La posición estaba La put19.5 de protección comparada por 0.36 me la compraban por 0.70.
Considerando los días a vto y que está cerca del ATM, me arriesgo a perder lo ganado pues se tendría que caer bastante y acabar muy ITM a vto para que valga lo que vale hoy.
Así que a una hora del cierre he puesto una limitada a 0.72 a ver si sacaba el 100% ROI. Al rato se ha llenado y he ingresado los 0.72. Ahora estoy sin cobertura.

Pero creo que debía capturar ese beneficio pues a 25 días necesitaba una caída rápida o se iba a esfumar. Ahora estaré un poco más pendiente para buscar otra cobertura según vaya evolucionando. Por otro lado la put vendida tiene más de $51 de extrínseco, con lo que la posibilidad de que me los regalen asignándome es remota.

No he comentado que el coste base actual, para asignación en 25, es de 18.69 = Strike short put- primas ingresadas+comision&fees
Este es el registro con los últimos meses

Hoy viendo el repunte de Intel, he pensado que era buen momento de buscar una cobertura y fijar el riesgo, ya que podía obtener una cobertura por encima del coste base.
He elegido la put20 con 45 días a vto. y he puesto una compra limitada en 0.65. Al rato se ha llenado cuando estaba el precio a 22.13. Ahora mi coste base es de 19.35 y cubierto en 20.
Como siempre el objetivo es perder la prima de la cobertura y que el precio suba cerca del strike de la put vendida, pero puede ser que al final acabe sacando profit a la cobertura si no tira y se gira.
De hecho es lo que llevo haciendo desde que empecé a vender ITM. Todo dependerá de cuando caiga cómo lo hace.

Hoy en los primeros compases viendo como venía Intel y con el precio en 21.94 he retirado la cobertura antes de que me fulminara la prima restante. He recuperado 0.49 por acción así que el coste base queda en 18.86 sin cobertura.

Toca vigilar los índices, creo que estamos ante un momento delicado.

Los ETF de referencia QQQ y SPY para mi entender, están muy alejados de su POC y acercándose a al techo de su directriz.

INTC sigue en movimiento lateral; su prima AMD tuvo mejor recorrido después de terminar su proceso de ajuste, fue capaz de superar la directriz bajista. 

Gibranes escribió: 29 Jun 2025 20:10 Toca vigilar los índices, creo que estamos ante un momento delicado.

Los ETF de referencia QQQ y SPY para mi entender, están muy alejados de su POC y acercándose a al techo de su directriz.

INTC sigue en movimiento lateral; su prima AMD tuvo mejor recorrido después de terminar su proceso de ajuste, fue capaz de superar la directriz bajista. 

Pues sí. Aunque parece que el sentimiento ha cambiado en estos últimos días, hay que sopesar toda la situación a nivel global respecto a conflictos geopolíticos y comerciales así como la evolución de los datos macro.
Respecto a Intel pues poco a destacar además de lo que indicas. De momento, hasta octubre no expira la put25 vendida. Ya veremos como evoluciona

Hoy he comprado una cobertura para Intel.
Estaba indeciso si cubrir los resultados que se publican en 7 días, pero tras la jornada de ayer y el inicio de hoy he preferido pagar la fanta cuando el precio estaba en 22.81.
He pagado 0.20 por acción quedando el coste base en 19.06 y cubierta con la put19 hasta el 15 de agosto.

Tiene ganas de empezar una nueva tendencia, se apoya en la nueva directriz y la mm50 empieza a abrazar el precio, pero si le añadimos atr a la media, vemos que aún no da señal.
Por otra parte, siguen los bajistas en el volumen, marcando el ritmo.

El GEX ya lo analizas tú mejor que sabes más.

Sí, su BPA da sorpresa............ El de PEP dio la sorpresa.

Gibranes escribió: 18 Jul 2025 09:02 Tiene ganas de empezar una nueva tendencia, se apoya en la nueva directriz y la mm50 empieza a abrazar el precio, pero si le añadimos atr a la media, vemos que aún no da señal.
Por otra parte, siguen los bajistas en el volumen, marcando el ritmo.

El GEX ya lo analizas tú mejor que sabes más.

Sí, su BPA da sorpresa............ El de PEP dio la sorpresa.

Si parece que técnicamente empieza un nuevo impulso alcista.
Se estrecha el diferencial entre EMA5 y EMA50 estando el precio atrapado entre ambos durante las últimas 5 semanas.
Si el precio se pone sobre la media larga, con un posterior cruce de la corta sobre la larga, sería una buena confirmación, aunque en el 25 (donde tengo la put vendida) puede encontrar resistencia nuevamente.

El jueves presenta resultados. Espero perder los $0.2 pagados por la cobertura.
Por encima de 24 es un nivel en el que me sentiría cómodo próximo al vto. para, entonces valorar asignación y pasar a covered call o rolar la put ingresando más prima.

En cuanto al Gex, el gráfico incluye todos los vtos. hasta el mensual de octubre, podemos interpretar que está en línea con lo que se ve en el gráfico de precio.
El strike 25 concentra el mayor Gex positivo que puede actuar de resistencia si el precio va arriba con Gex positivo, pero moderado.
Y el strike 20 que además de presentar el mayor Gex negativo, coincide con el punto de inflexión de gamma y el muro de puts. En este último hay más riesgo pues llegado a ese strike, si el Gex sigue aumentando a negativo, el soporte puede convertirse en un punto de aceleración de la caída hasta 18. Ya sabes, Gex negativo venta en caídas y compra en subidas, pera casi siempre se amplifican las caídas.

Esa línea de Gex aggregate me gusta para interpretar donde se acabará la gasolina. Ahora parece que entra en reserva, pero hay que ir mirando cada día por si para en la gasolinera a repostar y coge verticalidad alineándose con el tramo anterior.

Estos de barchart se están poniendo las pilas con las opciones. Desde hace un par de años están girando a herramientas menos orientadas en lo que hizo hacia herramientas orientadas a donde se está centrando el interés de los partícipes a lo largo de los vtos pudiendo analizar los cambios en el volumen negociado por strike y vto.

Esto no sirve para saber con certeza hacia donde va a ir el precio (vaya ), pero si da una idea de hasta donde, así que para vender spreads puede ser interesante

Vaya, el  BPA fue peor de lo esperado, por ahora su POC la sujeta, viendo el pronóstico que da la empresa de BPA para el próximo trimestre, aún le queda travesía en el desierto.  

Gibranes escribió: 25 Jul 2025 18:31 Vaya, el  BPA fue peor de lo esperado, por ahora su POC la sujeta, viendo el pronóstico que da la empresa de BPA para el próximo trimestre, aún le queda travesía en el desierto.  

Lo contrario hubiera sido una sorpresa. Tienes razón. Habrá que equiparse y prepararse para esa travesía.

Repasando el Gex a cierre de ayer, pocos cambios con el expuesto anteriormente en el lado corto. El de arriba, como es lógico ha cambiado más pues el interés se ha vuelto bajista
Sigue el flip en 20.14 y en 20 el muro de puts que debería servir de soporte. Hacia abajo viene feo. En 17.00 parece que se gira gamma, pero si sigue cayendo, eso puede cambiar y pronunciarse.

Normalmente para estas operaciones no utilizo gráficos de riesgo, pero cuando se complica la cosa conviene.

He estado valorando varios ajustes; vender call al mismo strike y vto de la short put dejando cubierto el lado corto, rolar la put de cobertura a otros vtos y strikes, pero al final no me voy a liar y voy a dejar la put19 vto. 15/8 en vez de rolar y comprar otra put19 para 19/9.
De esta manera conservo el beneficio en el lado largo y giro la posición para aprovechar un eventual desplome. El precio más desfavorable al vto. de septiembre es 19.00 donde perdería 0.03 por acción.
He simulado la posición con la nueva put a precio de cierre de ayer, pero el lunes buscaré la entrada.
El precio no será el mismo, pero salvo apertura con gap importante no debería cambiar mucho.

PAULOKO escribió: 26 Jul 2025 14:51

Gibranes escribió: 25 Jul 2025 18:31 Vaya, el  BPA fue peor de lo esperado, por ahora su POC la sujeta, viendo el pronóstico que da la empresa de BPA para el próximo trimestre, aún le queda travesía en el desierto.  

Lo contrario hubiera sido una sorpresa. Tienes razón. Habrá que equiparse y prepararse para esa travesía.

Repasando el Gex a cierre de ayer, pocos cambios con el expuesto anteriormente en el lado corto. El de arriba, como es lógico ha cambiado más pues el interés se ha vuelto bajista

gex intel.jpg

Sigue el flip en 20.14 y en 20 el muro de puts que debería servir de soporte. Hacia abajo viene feo. En 17.00 parece que se gira gamma, pero si sigue cayendo, eso puede cambiar y pronunciarse.

Normalmente para estas operaciones no utilizo gráficos de riesgo, pero cuando se complica la cosa conviene.

He estado valorando varios ajustes; vender call al mismo strike y vto de la short put dejando cubierto el lado corto, rolar la put de cobertura a otros vtos y strikes, pero al final no me voy a liar y voy a dejar la put19 vto. 15/8 en vez de rolar y comprar otra put19 para 19/9.

Ajuste INTC.jpg

De esta manera conservo el beneficio en el lado largo y giro la posición para aprovechar un eventual desplome. El precio más desfavorable al vto. de septiembre es 19.00 donde perdería 0.03 por acción.
He simulado la posición con la nueva put a precio de cierre de ayer, pero el lunes buscaré la entrada.
El precio no será el mismo, pero salvo apertura con gap importante no debería cambiar mucho.

Aumento de ventas, pero baja el  beneficio..............
¿Por qué me sale un flip diferente en barchart?.
 Lo único que se me ocurre es que entro sin pagar.
Me resulta extraño que Whales no tenga una línea flip. 

Gibranes escribió: 26 Jul 2025 20:27

Aumento de ventas, pero baja el  beneficio..............
¿Por qué me sale un flip diferente en barchart?.
 Lo único que se me ocurre es que entro sin pagar.
Me resulta extraño que Whales no tenga una línea flip. 

Mal negocio trabajar mas para ganar menos.......algo debe cambiar o no saldrá del desierto.

Raro eso del gráfico de barchart. La suscripción te aporta más características y funciones, pero la información base debería ser igual para todos.
Ahora con selección fin de día me sale esto
Si quieres mirar a ver si te sale igual.

Esto del Gex es la moda del momento con la expansión de las 0DTE. Hace tiempo no frecuento demasiado Whales y no se si van añadiendo cosas. En barchart hasta hace poco no salía ni la flip, ni los wall, ni la aggregate.
Lo han ido añadiendo progresivamente. De hecho hace un año aún no había Gex.
Empezaron con el options flow hace un año y medio y desde entonces no han parado de añadir complementos para opciones.

Ayer al inicio de sesión compré la otra put19 en INTC. Me salió algo mas barata de lo que calculé en la simulación.
Ahora esta es la posición real en el bróker que difiere de la simulada en TOS ya que arrastra todo el histórico desde el inicio de la travesía.
Está bien posicionada para que tire en cualquier sentido, aunque hacia abajo a partir del 15 de agosto sólo quedará la put comprada ayer por lo que ya no habrá profit.

Por arriba es donde tendría el mejor escenario, pero parece bastante improbable que sea el camino en el corto plazo.

Entramos en un período complicado estacionalmente hablando. Habrá que ver como evoluciona en las próximas semanas.