X-Trader.net - El Foro de los Traders

Nos encontramos estos días en máximos anuales de nuevo. A perro flaco todo son pulgas, aquí el precio no nos va a dar ni media alegría ni de casualidad.

Nosotros seguimos con la estrategia marcada, ya se cansará el precio de subir, si quiere, y sino, acabaremos teniendo un mal año. En los backtest también aparecen algunos años malos, pocos, pero existen.

Al grano, en el gráfico que cuelgo hoy se ve como la línea de équity máxima sigue progresando, prácticamente cada corrección del precio por pequeña que sea, viene a aumentar esta équity y ya se encuentra muy alejada de los mínimos, sobre todo en la zona de 1,37 - 1,39. Una lectura simple de estos datos nos viene a decir que de seguir con la estrategia, si el precio retrocede a la zona de 1,32 -1,33, es muy probable que tengamos entonces una équity por encima de 1.000 euros de beneficio, incluso puede que 1.500.

En el peor de los escenarios, volveríamos a hacer mínimos anuales de la équity en torno a la zona de 1,40-1,41. Haciéndolo muy pero que muy mal, errando en casi todo, acabaríamos nuestra aventura este año en la zona de 1,42-143.

El sistema hace una estimación de que el precio pueda marcharse como mucho hasta 1,5160, por encima de este precio, acabar el año en positivo es casi imposible para este sistema. Lo más importante, llevamos sólo 2 meses y el peor de los escenarios nos deja fuera de juego 800 pipos antes del alcanzar el máximo que tiene previsto que pueda hacer el precio. Estamos muy cerca de encerrar al precio por arriba.

Destacar también que donde cruzan las rectas 0.7 (margen actual), 1.0 y 1.0 inv. es donde se encuentra ahora el par equity-precio. Como se puede observar está en máximos de la équity para ese precio, eso es muy bueno, significa que el sistema está funcionando correctamente. Si ese cruce se adentra hacia la zona de la équity mínima es cuando debemos empezar a preocuparnos, algo estaría funcionando mal y habría que corregirlo.
.

Día durísimo para el sistema el que tuvimos ayer y lo malo es que hoy pinta muy mal, en máximos anuales, en plena resistencia que determina la tendencial que une los máximos de 2009 y 2010. Estamos con el máximo de palanca que permite el sistema para estos niveles de équity: 1.0 lote. Sólo en casos muy puntuales se podría aumentar esa cantidad, pero por ahora no se ha presentado la ocasión.

Ante esta tesitura, en pleno viernes, lo mejor es poner protección por encima de forma escalonada.Hasta 1,4075 el sistema ira desapalancando. A ese nivel el margen neto dispuesto debe ser de 0 lotes y lo mejor si ocurre, será dejar pasar el fin de semana, sino la tarde de este viernes podría ser un calvario, e incluso dejarnos fuera de juego.

En estos momentos la équity es de 18.188 euros. En el peor de los casos este fin de semana deberiamos tener 17.600 que supondría un -12% de DD desde el inicio de la prueba.

La verdad que técnicamente el gráfico pinta muy mal, así que lo mejor es proteger todo al máximo, tiempo habrá de reconsiderar la estrategia y aun dándose el peor de los escenarios, nos quedaría un 8% de margen hasta el DD máximo.

Spirit escribió:Nosotros seguimos con la estrategia marcada, ya se cansará el precio de subir, si quiere, y sino, acabaremos teniendo un mal año. En los backtest también aparecen algunos años malos, pocos, pero existen.

¿Si el sistema es discrecional de que forma haces esos backtests?
Las tendencias del eurusd a groso modo durante años te las sabrás sin mirar el gráfico.

Fer137 escribió:

Spirit escribió:Nosotros seguimos con la estrategia marcada, ya se cansará el precio de subir, si quiere, y sino, acabaremos teniendo un mal año. En los backtest también aparecen algunos años malos, pocos, pero existen.

¿Si el sistema es discrecional de que forma haces esos backtests?
Las tendencias del eurusd a groso modo durante años te las sabrás sin mirar el gráfico.

Se hace estudiando los rangos anuales. Se intenta estar meses posicionado en un sentido, hacer una media de profits diarios y mantener el DD controlado. En teoría el sistema está pensado para aguantar rangos anuales de 2250 pipos, por encima de eso es imposible hacer el 25% de rentabilidad y dependiendo de como ocurra, la probabilidad de no ganar o incluso perder el DD previsto es muy alta.

No hay backtest programado, sino estimado. Se debe calcular todo el tiempo el nivel de exposición que tiene la cuenta. Perder el 20% se pierden poquitos años, pero ganar el 25% se gana la mayoría. También hay años que no se llega al 25 % igual que hay otros que en pocos meses se cumplen los objetivos.

Lo complicado de ésto son días como ayer y hoy, que estamos apalancados en el extremo del rango anual, en este caso en máximos. Es cuando hay que hilar muy fino, sin precipitarse ni a desapalancar ni quedarse mirando como baja la équity. El resto de días, la operatíva es muy cómoda, sólo se trata de hacer los profits diarios marcados dejando al precio moverse a su bola.

Básicamente sólo hay un error grave: Intentar correr. Hay que pensar todo el tiempo que es una carrera de fondo, tenemos un año (ahora 10 meses) por delante. Y también asumir el año que sale malo, pues sale malo, que eso también está previsto que así ocurra.

La pregunta es:
¿Cuantos años buenos vas a necesitar para cubrir uno malo?
Un saludo spirit

Spirit escribió:

Fer137 escribió: ¿Si el sistema es discrecional de que forma haces esos backtests?
Las tendencias del eurusd a groso modo durante años te las sabrás sin mirar el gráfico.

Se hace estudiando los rangos anuales. Se intenta estar meses posicionado en un sentido, hacer una media de profits diarios...

¿Pero eliges posicionarte en determinado sentido discrecionalmente o te viene totalmente marcado por el sistema, rangos,etc. ? En ese segundo caso ya no sería discrecional, mientras que en el primer caso los backtests estarán influidos consciente o inconscientemente por tu conocimiento de las tendencias principales del eurusd durante esos años.

Fer137 escribió:

Spirit escribió:

Fer137 escribió: ¿Si el sistema es discrecional de que forma haces esos backtests?
Las tendencias del eurusd a groso modo durante años te las sabrás sin mirar el gráfico.

Se hace estudiando los rangos anuales. Se intenta estar meses posicionado en un sentido, hacer una media de profits diarios...

¿Pero eliges posicionarte en determinado sentido discrecionalmente o te viene totalmente marcado por el sistema, rangos,etc. ? En ese segundo caso ya no sería discrecional, mientras que en el primer caso los backtests estarán influidos consciente o inconscientemente por tu conocimiento de las tendencias principales del eurusd durante esos años.

Se hacen pruebas en ambos sentidos. Cuando pillas de inicio la tendencia a favor hay poco que estudiar, sale el 25% en pocos meses. Lo que hay que estudiar siempre es el peor de los escenarios. Debe ser así, porque si me pusiera en el mejor de los escenarios siempre, los backtest serían todos 100% ganadores.

La operativa es discreccional en el sentido de que no existen puntos fijos donde abrir o cerrar posiciones. Ahora por ejemplo se pierde un poco más del 10% y tenemos el sistema con una posición neta de 0,9 lotes sell. La única regla que tenemos que cumplir es que si el precio tira para arriba hay que desapalancar antes de llegar a 1,41, de hecho ya se ha empezado a reducir el posicionamiento en la zona de 1,3985. El como se haga, los puntos exáctos donde se coloquen posiciones o se cierren otras, etc. es púramente discreccional. Las zonas donde aplicar unos u otros criterios es lo que en realidad es sistemático.

Fíjate como un recorrido de 1125 pipos en contra del posicionamiento general, que es lo que llevamos este año, sólo han producido un DD de poco más del -10%. Puedes comprobar en los gráficos, como retrocesos de 150 ó 200 pipos permiten recuperar más de la mitad de ese DD. Imagina que ocurre el día que se produce un giro del precio, en vez de pequeños retrocesos.

Hay años que hasta en el peor de los escenarios, en 3 meses acabas haciendo el objetivo anual del 25%, otros tardas el año completo y estás casi siempre en DD y hay alguno que no hay manera de remontar. Mientras uno haga lo que tiene planificado, el ganar o perder un año concreto es lo de menos.

Hay otra prueba que tengo que madurar pero que a priori sería ganadora "segura": Aplicar esta estrategia en ambos sentidos. A diferencia de lo que se pueda pensar, ambos sistemas no se equilibrarían, es decir, uno no ganaría lo mismo que pierde el otro. Es algo que tengo que poner gráficamente. Por ejemplo este año, el otro sistema iría ganando en estos momentos, más de 1500 euros y no tendría ninguna posición abieta, eso es algo seguro de definir en estos momentos, porque estamos en un extremo del rango anual recorrido y las gráficas excel así lo indican, estariamos en cualquier caso por encima de la línea del balance teórico que pongo en los gráficos cada semana.

Sabiendo esto, ahora pensemos que se produce el giro del eur/usd. Partiendo de 0 posiciones netas ¿Cuantos pipos tiene que recorrer el precio para perder esos 1500 euros?
En el sistema actual ¿Cuantos pipos necesitamos que recorra el precio hacia abajo para recuperar los 2.000 euros que perdemos?

Si estudias un poco las posiciones te darás cuenta que con un retroceso de unos 350 pipos tendriamos ambos sistemas en positivo.

¿Cuando perdería esta estrategia combinada? La respuesta es complicada, pero evidéntemente algún riesgo tiene que tener, pero es muy difícil de definir concretamente ya que depende mucho de lo que ocurra en momentos de "alta tensión" de uno de los sistemas. Por ejemplo ahora mismo, en esta prueba, no es ni parecido que el precio se gire en 1,41 a que se gire en 1,40. En cambio, por debajo de 1,40 daba prácticamente igual donde se girase estas últimas 3 semanas. En una situación similar nos encontramos la primera semana de Febrero. Son momentos de "alta tensión" en los que si te ves obligado a desapalancar y en esos momentos se gira el precio definitivamente acabas generando un DD muy complicado de recuperar en un plazo corto de tiempo siguiendo las normas tal y como están definidas.

Spirit escribió: La única regla que tenemos que cumplir es que si el precio tira para arriba hay que desapalancar antes de llegar a 1,41, de hecho ya se ha empezado a reducir el posicionamiento en la zona de 1,3985. El como se haga, los puntos exáctos donde se coloquen posiciones o se cierren otras, etc. es púramente discreccional.

Lo jodido, como sabrás, es que se de la vuelta precisamente cuando hayas desapalancado y se te queden esas perdidas congeladas.

¿Cuando perdería esta estrategia combinada? La respuesta es complicada, pero evidéntemente algún riesgo tiene que tener, pero es muy difícil de definir concretamente ya que depende mucho de lo que ocurra en momentos de "alta tensión" de uno de los sistemas.

Por lo que he podido ver de tu sistema la suma de ambas estrategias equivaldría a un grid sin tendencia. Y su resultado dependería de los zigzags y rango donde se mueva ese año, en rango estrecho ganaría y en ancho perdería.

Fer137 escribió:

Spirit escribió:¿Cuando perdería esta estrategia combinada? La respuesta es complicada, pero evidéntemente algún riesgo tiene que tener, pero es muy difícil de definir concretamente ya que depende mucho de lo que ocurra en momentos de "alta tensión" de uno de los sistemas.

Por lo que he podido ver de tu sistema la suma de ambas estrategias equivaldría a un grid sin tendencia. Y su resultado dependería del rango donde se mueva ese año, en rango estrecho ganaría y en ancho perdería.

Similitudes hay, pero esto es algo mucho más flexible y dinámico. Por ejemplo, sólo llevamos 2 meses y todavía no se ha presentado la ocasión, pero existe la posibilidad de ir acumulando posiciones en beneficios si se da el caso, eso también está contemplado en otros escenarios en los que tenemos profits acumulados de sobra (por ejemplo si estuvieramos largos así ocurriría). Como ves, aunque busques ciertas similitudes con otras estrategias y simplificando veas un grid, en realidad es algo más complejo y mucho más versátil.

Un grid acumula posiciones en pérdidas a medida que aumenta el rango, en este caso has podido ver como no se acumulan posiciones en pérdidas ya que se desapalanca posiciones en cuanto que alcanzamos ciertos niveles de DD. Y el desapalancamiento es progresivo, vamos, que hay muchas diferencias.

Por otro lado, estamos hablando de rangos de 2250 pipos. Ten en cuenta que el rango HL determinado por el máximo y el mínimo histórico del eur/usd son unos 8.000 pipos. Estamos por tanto hablando del 25% de todo el recorrido que ha hecho el precio en los últimos 23 años. Años malos son 1991, 2008, 2009 y 2010, regulares 1992, 2003 y 2007, los otros 15 años son todos buenos o muy buenos. Si tenemos en cuenta que un año bueno ganamos con seguridad el 25% o más, uno regular perdemos casi seguro pero menos de un 15% y los años malos lo más probable es que se pierda un 20%, pero sabie ndo que ese es el límite, ahora haz cuentas.

Estoy poniendo el peor de los escenarios. 1991, 2009 y 2010 los podía haber metido en años "regulares". En realidad el único año que pierde el 20% el sistema con TOTAL seguridad es el año 2008.

Luego hay que estudiar los años con mayor profundidad, por ejemplo 1995 tiene un rango por encima de los 2000 pipos y en cambio es uno de los mejores años para este sistema, algo parecido ocurre con el año 2003.

Por supuesto, todo esto es una prueba, un estudio vivo, nada definitivo, pero con una base estadística muy sólida y probada.

Fer137 escribió:

Spirit escribió: La única regla que tenemos que cumplir es que si el precio tira para arriba hay que desapalancar antes de llegar a 1,41, de hecho ya se ha empezado a reducir el posicionamiento en la zona de 1,3985. El como se haga, los puntos exáctos donde se coloquen posiciones o se cierren otras, etc. es púramente discreccional.

Lo jodido, como sabrás, es que se de la vuelta precisamente cuando hayas desapalancado y se te queden esas perdidas congeladas.

Claro que si, sino ganar en los mercados sería cosa de niños ¿no?. Alguna dificultad tiene que haber siempre. El que diga lo contrario sobre sus sistemas o bien miente, o bien no es consciente de la realidad.

Por otro lado, estamos hablando de rangos de 2250 pipos. Ten en cuenta que el rango HL determinado por el máximo y el mínimo histórico del eur/usd son unos 8.000 pipos. Estamos por tanto hablando del 25% de todo el recorrido que ha hecho el precio en los últimos 23 años. Años malos son 1991, 2008, 2009 y 2010, regulares 1992, 2003 y 2007, los otros 15 años son todos buenos o muy buenos. Si tenemos en cuenta que un año bueno ganamos con seguridad el 25% o más, uno regular perdemos casi seguro pero menos de un 15% y los años malos lo más probable es que se pierda un 20%, pero sabie ndo que ese es el límite, ahora haz cuentas.

Hola spirit,

Estaba leyendo tu comentario y no puedo evitar preguntarte dos cosas:

- Como un sistema discrecional puedes tener estadísticas sobre el histórico?

- Como teniendo 2007, 2008, 2009 y 2010 años malos o regulares eres capaz de dar por válido este sistema?

Y bueno una tercera, de donde sacas 23 años de datos sobre el euro-dólar??

Nadie es capaz de seguir un sistema con cuatro años seguido malos o regulares, no te engañes a ti mismo y revisa eso. Siempre lo más importante es que en los últimos años los resultados sean buenos y regulares, que gane dinero en el 95 es como si se volvieran a llevar hombreras!

Un saludo

strad escribió:

Por otro lado, estamos hablando de rangos de 2250 pipos. Ten en cuenta que el rango HL determinado por el máximo y el mínimo histórico del eur/usd son unos 8.000 pipos. Estamos por tanto hablando del 25% de todo el recorrido que ha hecho el precio en los últimos 23 años. Años malos son 1991, 2008, 2009 y 2010, regulares 1992, 2003 y 2007, los otros 15 años son todos buenos o muy buenos. Si tenemos en cuenta que un año bueno ganamos con seguridad el 25% o más, uno regular perdemos casi seguro pero menos de un 15% y los años malos lo más probable es que se pierda un 20%, pero sabie ndo que ese es el límite, ahora haz cuentas.

Hola spirit,

Estaba leyendo tu comentario y no puedo evitar preguntarte dos cosas:

- Como un sistema discrecional puedes tener estadísticas sobre el histórico?

- Como teniendo 2007, 2008, 2009 y 2010 años malos o regulares eres capaz de dar por válido este sistema?

Y bueno una tercera, de donde sacas 23 años de datos sobre el euro-dólar??

Nadie es capaz de seguir un sistema con cuatro años seguido malos o regulares, no te engañes a ti mismo y revisa eso. Siempre lo más importante es que en los últimos años los resultados sean buenos y regulares, que gane dinero en el 95 es como si se volvieran a llevar hombreras!

Un saludo

Hola Strad, lo primero felicitarte por la trayectoria en el campeonato que estás disputando. Es evidente que si mantenemos un debate parto con cierta desventaja. Yo soy un "estudiante" de trading y tú eres un "profesional" de la actividad.

También quiero recalcar el título de este hilo "PRUEBA ESTUDIO", estamos probando una estrategia, las conclusiones de la misma se verán con el tiempo, lo único que puedo debatir ahora es las bases de la misma y su ejecución.

De todo lo que preguntas, lo más sencillo es contestar la tercera pregunta. Sin entrar en temas de que se puede retroceder los años que queramos construyenfo el "euro sintético" a partir de otros pares o el "euro combinado" a partir de sus divisas originarias, la referencia más directa la podemos encontrar en cualquier broker Fórex.

Estos son los datos que dispongo, las otras dos preguntas prometo responderlas más adelante.
.

strad escribió:
- Como un sistema discrecional puedes tener estadísticas sobre el histórico?

Muy buena pregunta, de hecho fue uno de los problemas que tuve que resolver hace tiempo ¿Cómo hacer un backtest con cierto grado de fiabilidad, sobre un sistema discreccional.

En este caso la respuesta es sencilla: estudiando los retrocesos históricos y estudiando operativas discreccionales similares de las que tengo datos desde 2008 y que me dan resultados similares independientemente de las distintas fases que haya tenido el mercado.

En este caso se trata de medir dos parámetros y siempre contemplando un posicionamiento en el sentido más desfavorable que podamos tener dentro de un año natural. Por un lado, la capacidad de generar profits constantes, utilizando un máximo de apalancamiento restringido a una cantidad, en esta prueba es 1 lote completo.

En segundo lugar debemos medir la cantidad de operaciones enganchadas que tenemos por cada tramo del rango anual, siguiendo esta estrategia, y siempre, repito, tomando el caso más desfavorable. Para ello hay que tirar de históricos de operaciones reales que hayan seguido esta misma estrategia o alguna parecida. Aquí es donde flaquea más el estudio previo a esta prueba, ya que sólo dispongo de datos desde 2008, pero por contra, teniendo en cuenta que en rangos pequeños el comportamiento actual de los mercados no difiere mucho del de hace 20 años, tenemos el dato más fiable de todos ya que casi se convierte en una constante a medio plazo, sea cual sea las condiciones actuales y futuras de los mercados.

De esta forma hago mi backtest particular, que poco tiene que ver con un backtest convencional, pero que salva el problema de evaluar un sistema discreccional en un histórico de una forma que tiene un nivel de fiabilidad que yo estimo no menor a los backtest convencionatles que se realizan en muchas otras estrategias.

Luego, a la hora de hacer la prueba en tiempo real tenemos el problema de ajustarnos lo más posible a las condiciones previamente establecidas. Un ejemplo del que no he hablado todavía, lo tenemos en esta prueba, nadie se ha percatado de ello, pero ahí están los datos por si alguien los quiere consultar.

Comencé el año posicionandome largo, la estrategia que tenía predefinida de inicio era operar todo el año o al menos el primer tercio a base de largos. Me encontré con una volatilidad extrema durante las primeras dos semanas con el par bajando dia si y día también. Decidí protegerme de el exceso de volatilidad, cosa prevista, pero el problema vino en el momento que se equilibró eñl posicionamiento. Ahí decidí cambiar la estrategia a cortos y así he seguido hasta ahora. De no haber cambiado, no hay que explicar mucho para ver que estariampos en positivo, puede que incluso muy cerca de conseguir el rendimiento anual previsto inicialmente, y sólo en 2 meses de operativa.

La realidad es que hay momentos en los que hay que tomar decisiones determinantes y en esta p'rueba, hemos errado del todo, sin contemplaciones, pero por otro lado esto nos permite evaluar mejor las condiciones adversas y así lo que vemos es que operando más de 1000 pipos en contra de la tendencia, hemos conseguido mantener el DD controlado y que en el peor de los casos no ha superado el 10%, cosa que por otra parte es justo lo que había estimado el "backtest" o pseudo-backtest que teníamos hechos sobre el histórico de los últimos 22-23 años.

Como puedes ver, la prueba puede ser un fracaso, pero el estudio es más o menos serio, tiene su base argumental defendible, no es una "idea féliz" o una ocurrencia sin meditación. Aun así nada garantiza que estemos en lo cierto, pero si que se ve que la estrategia no es un desastre, ni que tampoco está abocada a la pérdida a largo plazo, de hecho, saber si será ganadora o perdedora a largo plazo es una gran incógnita.

A esto hay que añadior otro tipo de consideraciones, como el estudio de la zona más probable del precio para un par como el eur/usd (los pares con yenes por ejemplo hay que estudiarlos de otra forma). Este gráfico lo pongo como ejemplo de parámetros que toma en consideración este sistema, expolicarlos todos sería muy largo, pero esto vale como muestra.

Ene l gráfico se pueden ver los precios más habituales del eurusd en base anual, con un factor temporal de equivalencia por año y otro factor que pondera los años más próximos.
.

strad escribió:
- Como teniendo 2007, 2008, 2009 y 2010 años malos o regulares eres capaz de dar por válido este sistema?

Y bueno una tercera, de donde sacas 23 años de datos sobre el euro-dólar??

Nadie es capaz de seguir un sistema con cuatro años seguido malos o regulares, no te engañes a ti mismo y revisa eso. Siempre lo más importante es que en los últimos años los resultados sean buenos y regulares, que gane dinero en el 95 es como si se volvieran a llevar hombreras!

Un saludo

Esta es la parte más discutible de todas.

Matizar que de los años que has puesto, reálmente malo no es más que el 2008.

el 2007 es regular, no es malo.

¿Como podemos preveer una continuación de la volatilidad o un cambio de ella? En mi estudio he decidido simplificar y tomar una media del histórico de los últimos 22-23 años. De hecho los años con una varianza muy alejada de la media los deberíamos omitir.

Si tomamos los dos últimos años tienen un rango anual de 2700 pipos, tampoco están tan alejados de los 2250 que tenemos marcados como referencia. Considero que la mejor estimación que puedo hacer es esta, pero ya digo, es lo más discutible de todo lo que has planteado.

Bueno veo que tienes todo atado al dedillo, desde luego le dedicas estudio y trabajo al tema, eso nadie te lo podrá negar!

Mi opinión es que a veces nos perdemos en un mar de datos, queremos encontrar algo que haya funcionado siempre y eso nos hace perdernos las verdaderas oportunidades.

Es mejor centrarse en encontrar una estrategia que haya funcionado bien en los últimos 5 años, de este modo cuando deje de funcionar saltará la alarma enseguida y podrás reaccionar a tiempo.

Este negocio es muy duro y es muy difícil mantener la concentración con una estrategia que está cuatro años seguidos produciendo resultados mediocres por muy perseverante que seas antes o después acabarías hasta las narices.

Yo para utilizar una estrategia le pido que por lo menos desde el 2006 obtenga resultados decentes, si los obtiene desde el 2001 pues mejor pero el mercado ha evolucionado mucho y lo que funcionaba en el 2001 ya no funciona ahora, aunque siempre hay excepciones!

Bueno te deseo suerte con la prueba y ya nos seguirás contando como evoluciona el tema!

Un saludo

Tenemos la cuenta en una situación complicada. El DD ha alcanzado el -15,5%, es Viernes por la tarde, tenemos el peligro del gap del fin de semana, que tal como están las cosas con Libia, Japón y el G7 en plan intervencionista, puede ocurrir cualquier cosa el Domingo en la apertura.

Quedan varias horas para el cierre semanal, pero lo más probable es que deje todo en stand-bye, en equilibrio total, con una posición neta de cero o muy pequeña. Prefiero tener que luchar las próximas semanas para deshacer posiciones enfrentadas, que no exponer la cuenta a un GAPazo de los que hacen historia.

Si sale el Gap a favor, la prueba ya no será válida, todo Dios comprenderá que es cuestión de suerte o acierto (como prefirais llamarlo). Si sale en Gap en contra, se jodió el invento sin llegar a los 3 meses de duración. Por eso lo mejor es apostar por la PRUDENCIA.


------------------------------------------------------------------------
Como curiosidad: tengo otra prueba anual que trabaja con 3 pares de divisas, uno de ellos toca yenes. La montaña rusa que ha fabricado la équity esta semana es flipante y os aseguro que se hace un uso del apalancamiento muy racional y prudente, pero aun así es complicadísimo encajar un tsunami de yenes como el de esta semana.

Os pongo un gráfico para que cada cual juzgue con sus propios ojos.