Estrategia Forex ¿novedosa? - Medias Moviles sin cruce.

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
fabgonber
Mensajes: 212
Registrado: 17 Oct 2008 19:05

Mensaje por fabgonber »

ACTUALIZACION DE SISTEMA

Con mas semanas de trabajo, aquí ya hay una versión acelerada del sistema, entendiendo con acelerado... menos lag, veamos el gráfico:

Imagen

Comentarios sobre las actualizaciones:
Ahora sabemos que Signal Line repinta, con esta configuración de signal line es mas rápida para actuar, o sea... da señales antes y repinta menos. En mi opinión da mejores resultados, probemos, no tengo problemas en volver a la configuracion anterior de signal line.

Se han agregado dos indicadores mas abajo: MTF-supertrend (el cual nos muestra la tendencia del timeframe actual y de los 3 mayores) atZDnet (una media suave que resume el movimiento anterior del precio)

El CF-light tiene ahora unas lineas de colores, son el horario de mercado en Tokio, Londres y NY. La plantilla trae los datos para Alpari-UK y posiblemente Tokio este mal.

Repasemos las reglas:
Entrada (sin cambios) Si CF-light esta en verde y posteriormente signal line cambia a celeste... entramos comprados. Si CF-light esta rojo y posteriormente cambia a rojo entramos vendidos.
Salida: (sin cambios) Cambio en CF-light (o stop loss)
Importante:
1) Tomamos decisiones mirando la ultima vela cerrada, no sobre la vela actual, se recomienda llegar a la pantalla 5 minutos antes del cambio de vela.
2) Siempre poner stop loss. ¿donde? en el swing high (o swing low) mas cercano, el cual comunmente es un fractal.
3) Si el signal line cambió el pasado (cambio confirmado: por vela cerrada ) y eso nos afecta negativamente... cerramos, normalmente será antes del stop loss.


Mirando el Precio:
Este sistema no busca ser una fabrica de señales de entrada y salida, nos interesa saber que está haciendo el precio y tomar la mejor decisión en base a ello.

Super trend nos muestra la tendencia actual y en los marcos temporales mayores, la de mas arriba es la actual y hacia abajo la primera mayor, segunda, etc. Actualmente estoy estudiando reemplazar cf-light por supertrend (su primera linea). Recordemos que cf-light considera que la tendencia esta dada por estar arriba o abajo de la ema72. En estos dias de volatilidad hemos visto como el precio ha creado pullbacks sobre la ema72.

at_ZDnsw nos muestra periodos de precio promedio alcista o bajista, está ahí solo para mostrarnos hace cuanto se inicio la tendencia actual. advertencia: este indicador repinta descaradamente.

preguntas frecuentes
¿qué es ese reloj al lado de la ultima vela? el tiempo que falta para el cambio de vela
¿y el take profit? aquí estamos cazando tendencias, nos cerramos cuando se acaba el movimiento. Estoy pensando en el (maximo o minimo) de la vela anterior como trailing stop loss.
¿y esa linea roja y verde horizontal? google: "tom demark trendlines", está ahí para mostrarnos el movimiento del precio.
Adjuntos
actualizacion-cflight.rar
(79.56 KiB) Descargado 215 veces
grafico-anticipado.gif
Slds
F_

¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?

Código: Seleccionar todo

while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } 
fabgonber
Mensajes: 212
Registrado: 17 Oct 2008 19:05

Mensaje por fabgonber »

La versión acelerada del Mar Nov 18, 2008 2:52 am resultó ser un desastre. Provocaba multiples salidas y reingresos, perdiendote los los grandes movimientos

Seguimos con las actualizaciones del método, ¡ahora al parecer programable! y sin repintado

Profit_Warning comentó que el signal line redibujaba lo que dificultaba la creación de un EA. En base a lo anterior me puse a investigar que era la signal line, en la base de que si no la entiendo... no puedo usarla, descubri que era una hull moving average: http://www.alanhull.com.au/hma/hma.html
y luego de saber eso...

Hice una reingenieria de indicadores para facilitar la toma de decisiones.

Imagen

Describiendo el grafico:
Ya conocemos las EMAs puestas en el gráfico, de arriba hacia abajo 8, 12, 24 y 72. El gran cambio está en el nuevo indicador inferior, HMAxEMA el cual es un sintetico entre el viejo CF (deprecado) y la signal line.

HMAxEMA
¿Cómo leerlo? La linea cero (horizontal) puede estar azul o roja, lo que nos indica donde esta el precio con respecto a la ema72 (el viejo CF) se supone que si el precio esta bajo ema72 buscamos ventas y si esta arriba buscamos compras.

El histograma vertical inferior (bajo 0, barras gruesas) nos indica la dirección del precio utilizando una hma15 (es el análogo a la vieja signal line) del primer post.

El histograma vertical superior (sobre 0, barras delgadas) nos indican la dirección del precio de muy corto plazo utilizando hma5, no es buena para dar señales de entrada y salida. pero si lo es para prestar atención, actualmente cuando el histograma hma5 se pone contra mia lo estoy utilizando como alerta para mover mi stop loss (el cual uso para asegurar utilidades)

Insistiendo el la teoría
El precio tiene tendencia, si la tendencia es bajista es necesario buscar oportunidades de venta, si el alcista oportunidades de compra. Un pullback es una confirmación de tendencia, la base de este método es una vez conocida (precio sobre o bajo ema72) la tendencia buscar una señal de fin de pullback (hma15)

del .rar
hay dos templates, uno full cpu y otro low cpu. La unica diferencia es la cantidad de velas que pinta con el HMAxEMA. Al menos en mi PC pintar todo el grafico toma varios segundos por lo que opero diariamente con las ultimas 150 velas.

en la tercera página esta el indicador y los templates para bajar
Adjuntos
grafico-hmaxema.gif
Última edición por fabgonber el 29 Nov 2008 23:00, editado 1 vez en total.
Slds
F_

¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?

Código: Seleccionar todo

while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } 
kmunoz
Mensajes: 88
Registrado: 01 Nov 2008 18:13

...

Mensaje por kmunoz »

...
Última edición por kmunoz el 08 Ene 2010 16:25, editado 1 vez en total.
fabgonber
Mensajes: 212
Registrado: 17 Oct 2008 19:05

Mensaje por fabgonber »

Si me explicas cómo queda finalmente con la remodelación que has hecho, puedo pasarlo a prorealtime y probarlo
Es simple... si la tendencia es definida (alcista o bajista) y se produce un pullback, aprovechamos el pullback para entrar al mercado a favor de la tendencia.

¿cómo sabemos si esta alcista o bajista? si (ema72>precio) entoncces { bajista } sino { alcista }
¿como sabemos que se acabo el pullback? reversa comfirmada con vela cerrada en HMA(15) con vela cerrada

¿Qué es reversa en HMA(15)?
1.15
1.13
1.12
1.11
1.11
1.10
1.09
1.11 <---- eso es una reversa

¿qué es HMA? hull moving average

¿dónde va el stop loss? en el ultimo swing high o swing low
¿donde cerramos? reversa del hma contra nuestra posicion.

¿cuando perdemos? nos marca entrada y luego aumenta la volatilidad, por lo tanto no es bueno abrir posiciones fuera de horario de mercado.
Slds
F_

¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?

Código: Seleccionar todo

while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } 
kmunoz
Mensajes: 88
Registrado: 01 Nov 2008 18:13

...

Mensaje por kmunoz »

...
Última edición por kmunoz el 08 Ene 2010 16:24, editado 1 vez en total.

fabgonber
Mensajes: 212
Registrado: 17 Oct 2008 19:05

Mensaje por fabgonber »

EMA => Exponencial Moving Average
HMA => Hull Moving Average
Slds
F_

¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?

Código: Seleccionar todo

while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } 
Avatar de Usuario
Ciclo
Mensajes: 687
Registrado: 14 Jul 2008 21:36

Mensaje por Ciclo »

¡Que fastidio! con este tampoco me pinta el HMAxEMA. Me crea la ventana pero vacia.
Hay muchas cosas mas importantes que el dinero ¡pero cuestan tanto!. Groucho Marx.
fabgonber
Mensajes: 212
Registrado: 17 Oct 2008 19:05

Mensaje por fabgonber »

Estas seguro de estar llendo al final del grafico (precios mas nuevos) a mi me pasa que no me aparece nada pero hago con PageUP PageDown llego al final y me parece.

No pinto todo con HMAxEMA debido a que come mucha cpu.

Por otro lado pienso actualizar esta semana.
Slds
F_

¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?

Código: Seleccionar todo

while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } 
Avatar de Usuario
Ciclo
Mensajes: 687
Registrado: 14 Jul 2008 21:36

Mensaje por Ciclo »

Estoy intentando descifrar el indicador Signal Line para ver si lo puedo usar en un expert. Creo que trend[x]=1 quiere decir tendencia alcista y que la linea que se dibuja es Uptrend[x+1] y no lo hace el buffer Dntrend[x]. Lo que no se es como utilizar el indicador. Supongo que debo usar iCustom, pero no se como hacerlo ni como saber cuando trend[x]=1 ó -1

Saludos
Avatar de Usuario
Ciclo
Mensajes: 687
Registrado: 14 Jul 2008 21:36

Mensaje por Ciclo »

fabgonber escribió:Estas seguro de estar llendo al final del grafico (precios mas nuevos) a mi me pasa que no me aparece nada pero hago con PageUP PageDown llego al final y me parece.

No pinto todo con HMAxEMA debido a que come mucha cpu.

Por otro lado pienso actualizar esta semana.
Si, es verdad, ya me aparece
Avatar de Usuario
piporro
Mensajes: 77
Registrado: 09 Sep 2008 11:22

Mensaje por piporro »

... me encantaría saber programar, da gusto leeros :-)
El elogio en boca propia desagrada a cualquiera.
Avatar de Usuario
Ciclo
Mensajes: 687
Registrado: 14 Jul 2008 21:36

Mensaje por Ciclo »

Añadiendo el Macd (en modo histograma, pero no el indicador OsMa) te da unas señales muy similares a HMAXEMA y ademas sabes la magnitud de la tendencia por la longitud de la barra. ¿Que piensas de esto fabgonber?

Saludos
Hay muchas cosas mas importantes que el dinero ¡pero cuestan tanto!. Groucho Marx.
fabgonber
Mensajes: 212
Registrado: 17 Oct 2008 19:05

Mensaje por fabgonber »

Ciclo escribió:Añadiendo el Macd [...] de la tendencia por la longitud de la barra. ¿Que piensas de esto fabgonber?
¿puedes pegar una captura de pantalla explicando tus observaciones? ¿que tanto lag tiene el MACD?

Ciclo escribió: Estoy intentando descifrar el indicador Signal Line para ver si lo puedo usar en un expert. Creo que trend[x]=1 quiere decir tendencia alcista y que la linea que se dibuja es Uptrend[x+1] y no lo hace el buffer Dntrend[x]. Lo que no se es como utilizar el indicador. Supongo que debo usar iCustom, pero no se como hacerlo ni como saber cuando trend[x]=1 ó -1
es mas facil que descifres el HMAxEMA (en el histograma inferior), ya que en ese me di ese trabajo, si lo miras, si el valor de la hma en la barra anterior es mas alto pinto rojo (por que el hma bajó) y al revés (si el valor del hma en la barra anterior es mas bajo pinto azul)
Slds
F_

¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?

Código: Seleccionar todo

while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } 
Avatar de Usuario
Ciclo
Mensajes: 687
Registrado: 14 Jul 2008 21:36

Mensaje por Ciclo »

Si que tiene atraso el macd.
Hay muchas cosas mas importantes que el dinero ¡pero cuestan tanto!. Groucho Marx.
fabgonber
Mensajes: 212
Registrado: 17 Oct 2008 19:05

Mensaje por fabgonber »

Encontré un mini-bug....

Al final del init() del HMAxEMA hay que colocar start(), en caso contrario se actualiza recien al primer ticket

Adjunto actualización
Adjuntos
cf-fabgonber.rar
(38.51 KiB) Descargado 175 veces
Slds
F_

¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?

Código: Seleccionar todo

while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } 
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”