Para un aprendiz de traders............

Trading en los mercados de divisas
Ambar
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Mensaje por Ambar »

Yo lo probe con el Bund hace como dos años, pero lo abandone, y no se lo aconsejo a nadie.

Es como una ¨martingala doble¨. en un mismo valor de mercado, abres un contrato en C y otro en V, pero en dos cuentas asociadas a una comun, en el broker apareceras como cerrado, pero eso para la estrategia da igual, los rangos eran de 40 pipos.
Si el mercado subia 40 pipos, donde habia abierto un corto habria 2, si seguia subiendo 40 pipos mas , pues se habrian 4 cortos mas, y mientras tanto en la otra cuenta estabas ganando de 1 contrato, a la que el mercado bajaba 40 pipos, cerraba lo 4 cortos, recuperando las perdidas y ganando 40 pipos* 1 contrato solo.


Si el mercado era a la baja, pues lo mismo pero con la otra cuenta que estaba en C.

Las ordenes eran siempre Limitadas y en mercado

No se si me explico bien :?

Pero como todos sabeis en tendencias muy fuertes, si no habia un retroceso de 40 pipos por lo menos, puede ser terrible,pues vas acumulando posiciones perdedoras,con lo cual el riesgo y el capital necesarios eran demasiado altos para mi. :cry:

En cuanto a los vencimientos, ningun problema, bien unos dias antes del vencimiento, y aprovechando un retroceso de 40 pipos, paraba la martingala, abriendo C y V en el siguiente y a seguir, pero cuidadin :-D
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scalp
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hola Ambar

Mensaje por scalp »

eso que explicas es muy diferente al grid trading, es un tipo de martingala, no le des soluciones a Surya y deja que se exprima el cerebro.
saludos :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
userone
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Mensaje por userone »

yo lo haría así
si hay separadas barras cada 50 pipos
alternando una roja y una verde.
si al comienzo toca una roja vendo 1 contrato
si va a la contra en la siguiente roja que esta 100 pipos arriba vendo 2 contratos mas y llevo 3 cortos
si por fin va a favor y alcanza la verde de entre las dos anteriores se compran
4 contratos quedando uno largo y habiendo cerrado 3 cortos con beneficio de 50 pips. en total.

si sigue bajando hasta la siguiente verde a 100 pipos del que abri largo
compro dos mas, si sigue bajando 100 pipos mas en la siguiente verde compro 4 mas. y llevo 7 largos.
cuando por fin sube hasta la linea roja vendo 8 cortos quedando un corto abierto y cerrando los 7 largos con 50 pips de beneficio.

puesto que eurofx se mueve unos 1000 pipos estaríamos seguros si fueramos capaces de cubrir 1000 pipos sin arruinarnos,
osea martingalear con 10 barras verdes separadas 100 pipos pasadas hacia abajo sin volver 50 pipos arriba (imposible a priori pero... )
luego necesito una cuenta que soporte
1+2+4+8+16+32+64+124+248+496=unos 1000 contratos.
las garantias del mini eurofx son unos 1500 euros .... la cuenta ha de tener
1.5 millones,

si fuera con minibex (gtias 750 ) una cuenta de 1 millon

si somos optimistas y creemos que es imposible que se mueva 300 puntos sin retroceder 50 necesitamos
1+2+4+8= 15 ctratos pongamos que del futuro eurofx garantias por contrato
3000 euros osea una cuenta con 50000 euros.
no es imposible ahora que se rehipotecan las casas :roll:
y yo creo que como cada op que se cierra son 50 pipos osea 500 euros
a la semana se cerrarian 4 como minimo :!: saldrian limpios 6000 euros al mes.
:shock:
cuanta mas gente lo haga mas dificil mover el mercado muy arriba o abajo.
y mas seguro será seguir hciendolo

lo peor que puede pasar que se mueva de tiron 350 pipos las perdidas serian
calamitosas. no?
del 1er contrato 350 pipos
de los 2 segundo : 500 pipos
de los 4 terceros : 600 pipos
de los 8 cuartos: 400 pipos osea 1850 pipos 18500 euros.
osea castigado 4 meses de trabajo sin recompensa :roll:

a ver quien tiene huevos. :twisted:
userone
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Mensaje por userone »

si hubiera hecho lo que explicaba antes desde agosto nunca habria ido todavia con mas de un contrato abierto, salvo hoy que llevaria 3 abiertos
iría ganando 350 pipos 3500 euros, ahi va el grafico
Adjuntos
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scalp
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Mensaje por scalp »

:shock:
Última edición por scalp el 13 Abr 2008 15:02, editado 1 vez en total.
Scalp.




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X-Trader
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Mensaje por X-Trader »

Y todo ello sin olvidarnos de las posibilidades de cobertura con otro par en Forex y la posibilidad de aprovechar los diferenciales de intereses. 8)

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Surya
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Mensaje por Surya »

Para Scalp,

No voy a responder detalladamente a lo que me preguntas por que el tono emocional de tu pregunta no es el correcto.

Pero ya he dicho que probé un sistema semejante a este, no el mismo. Especialmente por que deje de apalancarme contra tendencia en el derrumbe de mayo, cosa que me hubiera exigido el construir una grid ortodoxa.

Lo que sí sé y te lo puedo asegurar con toda certeza es que el grid trading este es una garantía a la larga de ruína total, a no ser que reunas las siguientes condiciones:

1. Seas rico y tengas capital suficiente para afrontar la entrada en una fuerte tendencia y poder seguir extendiendo tu red.

2. Seas rico y te conformes con una rentabilidad moderada a final de año. Ya que la mayor parte del capital lo tendrás que tener en reserva por si acáso la tendencia te arrastra a precios extremos.

3. Seas rico y con una paciencia infinita para ir construyendo tu grid.

Como puedes ver todo se reduce a tener suficiente dinero para cubrir los riesgos y conformarse con una rentabilidad moderada. Pero esto no coincide con tus propósitos del millón de euros a final de año.

De lo que no dudo en absoluto (esto ya lo hablé con Waterlemon) es que parte del fondo del mercado esté constituido por tal estrategía o algunas martingalas semejantes. Efectuada especialmente por grandes fondos e instucionales que se conformen con una rentabilidad moderada. Esto vendría a explicar en parte la razón por la cual el mercado siempre goza de liquidez aún en los momentos de mayor tendencia.

Al grid trading ese hace falta ponerle filtros que te eviten seguir abriendo contratos contra tendencia, como ya te he mencionado. Si no ten por seguro que estás manteniendo el riesgo de verte expulsado del mercado sin un dólar en los bolsillos. El que este riesgo se llegue a materializar o no depende de la suerte, no de las matemáticas.

En este mundo todo es muy viejo, y las martingalas más, si esta estrategía (no me atrevo a llamarlo "sistema") no se ha generalizado es por las razones que he mencionado. Para ganar dinero con un poco de experiencia es más fácil hacerlo de otras maneras más seguras y también alejadas de análisis técnico y predicciones (que es lo que en realidad se busca en las martingalas).

Con Waterlemon contrastamos las dos formas, la que yo había seguido y que tenía elementos discrecionales y lo que hubiera sido una grid ortodoxa y él lo abondonó al darse cuenta de lo riesgoso que era.

¿Qué cómo se hace esto en el SP500? Pues te dejo que sigas pensando en el cómo, pero te aseguro que es bastante fácil.

Un saludo.
Surya
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Mensaje por Surya »

Para Ambar,

Efectivamente, como tú mismo dices el grid trading se alimenta del retroceso continuo del mercado aunque lo que tú cuentas es más bien una martingala clásica.

Es por esta razón que decía que como más tupida la cuadrícula mayor el beneficio. Pero con el inconveniente de que si se entra en una tendencia sin apenas retrocesos la ruina está asegurada a no ser que se tengan recursos ilimitados de cash como tú bien dices.

Y ese riesgo no se cubre ni con los intereses ni con ningún otro beneficio menor.

Además está el riesgo de que el mundo anda revuelto y nadie nos asegura que mañana el mercado no va a dar un bote provocado por algún atentado terrorista masivo como el que se preparaba contra los aviones en Londres, una guerra contra Irán como la que se está fraguando, etc.

Demasiado riesgo y trabajo para poco beneficio.

Es fácil de entender para cualquier buen entendedor.

De lo que sí estoy seguro es que el broker se forra con sus tres pips del spread. Y con esto quiero especificar que muchos supuestos traders éxitosos que escriben sus aventuras y sistemas en los foros de forex anglosajones y las revistas en las que escriben sus artículos no son otra cosa que publicidad encubierta de los mismos creadores del mercado con un mensaje sublimal que reza así: "Hágase rico desde su casa comprándome y vendiéndome cada vez que el gráfico cruce alguna linea de la cuadrícula".

Y como el fondo del gráfico está lleno de lineas pues este es el negocio ideal para el broker y como más tupida mejor.

Un saludo.
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Zubi
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Mensaje por Zubi »

Amigo Scalp: GFX permite abrir en corto y largo al mismo tiempo, en divisas, oro, plata, oil, y los indices dax, sp, composite y dj. (aunq supongo q ya lo sabias jjjjjjjj).
No vayas a llorar, por no poder aumentar tus conocimientos, al ocultar detalles vitales para el enriquecimiento por parte del DOCTOR SURYA, EL MAS LISTO DE LA CLASE, EL SALVADOR AMERICANO DE LOS IGNORANTES ESPAÑOLES. (q reniega de todo lo hispano, q amenaza una y otra vez con irse, pero q no hay quien lo eche ni con agua caliente).
Un abrazo mañico ;-)
lo facil es opinar sobre la parte izquierda del grafico, lo dificil es operar en tiempo real en el lado derecho
Surya
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Mensaje por Surya »

Para Userone,

Estoy completamente de acuerdo en lo que describes, el riesgo es demasiado elevado y la recompensa limitada.

El problema principal aquí no es el capital invertido, el problema real es que es necesario tener un fuerte capital en reserva en previsión de una entrada fuerte en tendencia.

Si tienes 1 millón de USD seguro que encuentras formas más seguras y descansadas de obtener los mismos beneficios.

También veo que has estado calculando en el Ibex, efectivamente en el Ibex y en los emini es extremadamente fácil mantener posiciones largas y cortas simultaneamente, aún con una sóla cuenta. Ambar también nos ha explicado como él actuaba en el Bund.

En mi opinión la única ventaja que ofrece el forex frente a los futuros es la posiblidad de actuar hedging con varios pares de divisas relacionados lo que viene a reducir ostensiblemente el riesgo. Pero eso también exige el doble de trabajo y más dinero.

Si se trabaja con un sólo par las posibilidades de ruína total son evidentes.

Por cierto, tu mencionas lineas verdes y rojas, pero a efectos de cálculo es más fácil dividirlas en lineas pares e impares.

Si te das una vuelta por los foros americanos verás que mucha gente ha explorado esto a fondo y que lo ha desmenuzado en profundidad y que han encontrado los mismos inconvenientes que nosotros. Incluso se pueden encontrar estudios en Excel bastante interesantes en esos foros. Cuando las estrategias son desmenuzadas detalladamente sobre el histórico se obtiene una visión bastante distinta de ellas. Se las ve como realmente son.

Con Waterlemon estuvimos comparando lo que yo había hecho con todas las posibilidades que ofrecen las distintas posibilidades del hedging y la martingala del grid y al final lo dejamos por encontrar siempre inconvenientes parecidos, requerimiento de mucho capital, mucho trabajo y beneficio moderado. Creo que aún tengo todos los ficheros Excel que le envié en la cuenta de Yahoo.

A mi mes salió bien, pero como dice Ambar "¡mucho cuidadín!"

Finalmente, si todo el mundo hiciese lo mismo el mercado se quedaría tan plano como el encefalograma de un repollo. Pero ¿estás seguro de que una buena proporción del mercado no está constituido por estrategías semejantes desde hace muchas décadas o incluso más tiempo? Yo pienso que sí.

Si gestionas un fondo de 10 millones USD y tus clientes no te exigen más del un 10 % o un 15 % de beneficio anual con un bajo riesgo pues adelante.

Un saludo.
Surya
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Mensaje por Surya »

¡Joer con el Zubi! ¡Hasta por aquí me acosa! ¡Y no se cansa!

¡Qué furia en la sangre! ¡Qué braveza en la hombría! ¡Qué sofisticación en la prosa!

¿Será resultado de la senectud? ¿Será potenciado por la fabada?

Evidentemente la ingesta de judías cocinadas con carne de cerdo tienen su influencia letal en la mente de algunos.
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scalp
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Mensaje por scalp »

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Scalp.




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scalp
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scalp
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oldnewbie
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Margen acumulado?

Mensaje por oldnewbie »

Scalp:

¿Podrías decirnos cuál ha sido hasta ahora tu mayor nivel de requerimiento de margen acumulado para todas tus posiciones abiertas? Creí entender que estabas operando desde el 4/8 con esto.

Creo que para una cuenta de 6000 euros es un sistema muy exigente y podría uno llegar a verse ahogado. Por eso el dato me parece relevante.

Un saludo.
Recuerda Robin, que el bien siempre triunfa sobre el mal.
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