gracias por responder.
de todos modos no me valdría, porque algún año tiene pérdidas. sigo en búsqueda de uno que año tras año de como poco 10%

en vez de comisiones 3,75 pongo 5,75, así tengo en cuenta un slippage de 2 (el sistema no opera con alta volatilidad, por lo que no lo veo muy alejado de la realidad) Bº neto 81552.31 Bºbruto/pérdidas brutas 1.16 Nºoperaciones 1046 %operaciones ganadoras 46.46% Bºneto/operacion 77.97 Desv.estandar e...

Sobre el futuro del Ibex, desde febrero del 94. comisiones 3.75 €/orden (interdin) Sólo 1 contrato en mercado a la vez. No sé poner slippage con prorealtime Bº neto 85734.31 Bºbruto/pérdidas brutas 1.17 Nºoperaciones 1046 %operaciones ganadoras 46.56% Bºneto/operacion 81.96 Desv.estandar en perdidas...

barras analizadas = 1??

no sé si funciona en laterales o no. pero si donde habría que soportar gran DD es en tendencia, trata de filtrar esas operaciones con algún indicador tendencial (ADX por ejemplo). Si eso da resultados, se podría incluir como subsistema en un sistema más complejo, que en tendencia opere de otra maner...

lo de que eran pocas te lo dije en el otro post.
estoy como tú, tanteando sistemas a ver si sacamos algo decente :S

txaboo, de lo poco que sé, es que un sistema que funcione para un activo, es muy raro que funcione para otro. es más, para el mismo activo con distinto gráfico temporal suelen dar resultados muy distintos. de entrada, uno que use como variable el ATR (por ejemplo) >=< que un valor, lo tendrás que ca...

y detrás de los americanos supongo que vamos nosotros...

Algo esta mal en ese planteamiento... No hace falta llegar a los 128... Si con los 1ºs mil dolares ya sacas 3000 ... tu mismo... con tal de poner 1000 (a cara) y 1000 (a cruz) al principio del todo ... ya ganarias siempre 1000... oh no??? S2. no, porque lo que ganes de la cara lo pierdes con la cru...

a qué te refieres con stop de utilidad?

cómo lanzas órdenes desde excel?

antes de nada, decirte que soy novato en esto de los sistemas, por lo que mi impresión tenla muy poco en cuenta. las 161 operaciones quiere decir 161 contratos? es decir, si está siempre en mercado, cuando pasa de 1 largo a 1 corto, lo considera 2 operaciones? si es así creo que son pocas operacione...

qué es QM?

yo tampoco, pensaba en dura bajada en los mercados desde el inicio, aunque los futuros ya venían tranquilos desde por la mañana temprano.
a ver hoy, que todavía queda tiempo y "lo mejor" lo dejan para el final

ok gracias. de todos modos los depósitos garantizados al 6% (TAE) se quedan realmente en poco más de un 1-2%, si te refieres a los tipo ING