Gracias por la aclaración Amosis,
ya lo voy pillando.
Saludos
Código Transformacion de Fisher
La idea básica del artículo es más o menos la siguiente: si puedo transformar la distribución de una función como la del seno que presenta ciclos claros en una Normal y puedo pronosticar de donde no pasará la distribución, entonces puedo intentar hacer lo mismo con la distribución de precios del mercado, suponiendo que presente ciclos. De hecho, toda la obra de Ehlers se basa en los ciclos y el procesado de señales.
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
- erredosdedos
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X-Trader escribió:OK, en la próxima entrega hablaremos de la transformación inversa de Fisher . Y para los de Ninja Trader, Wealthlab y Prorealtime si os aburris podiais subir el codigo por aquí??
Saludos,
X-Trader
Pos bueno, que ahora estoy aburrido
REM Fisher Invertido transform. aplicado al RSI
REM Parámetros : N = Núm. de velas para calcular el RSI
ind=RSI[N](close)
x=0.1*(ind-50)
y=(EXP(2*x)-1)/(EXP(2*x)+1)
ynorma=50*(y+1)
RETURN ynorma COLOURED (0, 0, 255) AS "Fisher Invertido transforma RSI" , 20 COLOURED (255, 0, 0) AS "20" , 80 COLOURED (0, 255, 0) AS "80" , 50 AS "50"
Viva el interés compuesto!
Alguien me puede explicar porque son diferentes estas líneas de código:
en Trade station es Value1 = .5*2*((Price - MinL)/(MaxH - MinL) - .5) + .5*Value1[1];
y en Metastock: es val1:=.33*2*((pr-minl)/(maxh-minl)-.5)+.67*PREV;
en tradestation .5 y en metastock .33
en tradestation .5 y en metastock .67
Gracias
Saludos
en Trade station es Value1 = .5*2*((Price - MinL)/(MaxH - MinL) - .5) + .5*Value1[1];
y en Metastock: es val1:=.33*2*((pr-minl)/(maxh-minl)-.5)+.67*PREV;
en tradestation .5 y en metastock .33
en tradestation .5 y en metastock .67
Gracias
Saludos
Parece que es un error del código, según Ehlers los valores son 0.33 y 0.67, lo corrijo.pardillo escribió:Alguien me puede explicar porque son diferentes estas líneas de código:
en Trade station es Value1 = .5*2*((Price - MinL)/(MaxH - MinL) - .5) + .5*Value1[1];
y en Metastock: es val1:=.33*2*((pr-minl)/(maxh-minl)-.5)+.67*PREV;
en tradestation .5 y en metastock .33
en tradestation .5 y en metastock .67
Gracias
Saludos
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re:
Ups!!! Me vais a matar por recuperar un hilo tan antiguo, pero es lo primero que sale en google cuando buscas "transformadada Fischer AFL" ...X-Trader escribió: ↑17 Nov 2008 09:16 Código para Visual Chart: lo teneís aquí, aunque ignoro si funcionará en la versión 5:
http://www.visualchart.com/esxx/strateg ... sp?Id=2643
Saludos,
X-Trader
¿ALgún alma caritativa me podría pasar el código en AFL? No he conseguido acceder al foro del enlace...
Re: Re:
Tus deseos son órdenes, Xaviaska (vale, me has pillado, lo he encontrado en otra web):xaviaska escribió: ↑04 May 2023 18:22Ups!!! Me vais a matar por recuperar un hilo tan antiguo, pero es lo primero que sale en google cuando buscas "transformadada Fischer AFL" ...X-Trader escribió: ↑17 Nov 2008 09:16 Código para Visual Chart: lo teneís aquí, aunque ignoro si funcionará en la versión 5:
http://www.visualchart.com/esxx/strateg ... sp?Id=2643
Saludos,
X-Trader
¿ALgún alma caritativa me podría pasar el código en AFL? No he conseguido acceder al foro del enlace...
viewtopic.php?t=21617
Saludos,
X-Trader
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Re: Código Transformacion de Fisher
Muchas Gracias!!!!
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