Hola quiero empezar a utilizar sistemas automáticos con el Oro. Como utilizo Visual Chart pues sería con el ZG del CBOT. El principal problema que tengo es que Visual Chart grafica el continuo del ZG (que es con el que realizo el backtest) utilizando el vencimiento del mes que viene (por ejemplo ahora utiliza el de Junio del 08). Como el oro tiene entregable mi broker (en este caso IB) no me permite operar en el vencimiento de Junio (ya que el First Notice Day es el 29 de Mayo) desde el 27 de Mayo, por lo que las órdenes que se enviasen utlizando ese vencimiento serían rechazadas por el broker.
Así, si quiero utilizar un sistema con el oro tengo que implementarlo en Visual Chart en el vencimiento de Agosto a un precio distinto del que marcaría en el continuo, en fin un lío. Me gustaría saber si alguien opera en este futuro con sistemas automáticos y cómo lo hace.
Gracias
SISTEMAS CON EL ORO
tengo el mismo problema. Les he dicho varias veces a los de Visual Chart que deberían hacer el cambio de vencimiento unos días antes, coincidiendo con el última día que se puede negociar, pero no me han hecho mucho caso 
Yo lo que hago es crearme mi propio gráfico continuo. Por ejemplo, el lunes por la noche le cambié el nombre al archivo 010002ZGM08, que es el oro de junio, y lo pasé a llamar 010002ZGQ08, que es el de agosto. Así, cuando el martes abrí el gráfico del oro de agosto, tenía el histórico del de junio pero la cotización del de agosto, exactamente igual que si hubieran hecho un cambio de vencimiento los de Vchart.
Para armonizarlo, le hice un split de 4,8 puntos, que era la diferencia que había entre los dos contratos.
Yo lo que hago es crearme mi propio gráfico continuo. Por ejemplo, el lunes por la noche le cambié el nombre al archivo 010002ZGM08, que es el oro de junio, y lo pasé a llamar 010002ZGQ08, que es el de agosto. Así, cuando el martes abrí el gráfico del oro de agosto, tenía el histórico del de junio pero la cotización del de agosto, exactamente igual que si hubieran hecho un cambio de vencimiento los de Vchart.
Para armonizarlo, le hice un split de 4,8 puntos, que era la diferencia que había entre los dos contratos.
Esa posibilidad la estuve barajando. Te comento por lo que he optado yo: Utilizo el continuo para generar señales pero las manda al futuro del vencimiento en el que se puede operar. Para hacer esto, en el sistema simplemente hay que implemntar que los criterios para generar las señales utilicen los datos del continuo en vez de los del gráfico en el que lo vayas a poner. Esto se puede hacer debido a que la correlación entre el vencimiento que se grafica y el siguiente (en el que se puede operar es cercana a 1). ASí si se da una señal en el continuo (por ejemplo que cruce una media movil) meterá la señal en el vencimiento siguiente aunque en ese vencimiento no se haya producido ese cruce.
Cuando hable con visual chart por este asunto casi no sabían ni de lo que les estaba hablando y su solución (extremadamente evidente) era que metiese el sistema directamente en el vencimiento en el que se puede operar. Ni que decir tiene que si tu sistema lo has testeado en el continuo, los resultados de meterlo en el siguiente vencimiento no serán iguales.
Les dije que porqué para el continuo no cambiaban al siguiente vencimiento cuando se llegaba al First Notice Day del anterior, lo cual para los traders tiene mucho sentido, pero no parecía entenderme así que opté por lo que he expuesto anteriormente.
Cuando hable con visual chart por este asunto casi no sabían ni de lo que les estaba hablando y su solución (extremadamente evidente) era que metiese el sistema directamente en el vencimiento en el que se puede operar. Ni que decir tiene que si tu sistema lo has testeado en el continuo, los resultados de meterlo en el siguiente vencimiento no serán iguales.
Les dije que porqué para el continuo no cambiaban al siguiente vencimiento cuando se llegaba al First Notice Day del anterior, lo cual para los traders tiene mucho sentido, pero no parecía entenderme así que opté por lo que he expuesto anteriormente.
pues habrá que seguir insistiendo, si lo pedimos unos cuantos puede que nos hagan caso...
A mí me va bien lo de cambiar el gráfico manualmente, te lo recomiendo, el resultado es igual que si ellos lo cambiaran cuando deberían hacerlo.
Por cierto Roboco, si vas a trabajar con el oro deberías pedirles a los de Vchart que incorporen el oro que cotiza en el NYMEX (símbolo GC), que tiene unas 10 veces más liquidez que el ZG y cotiza a la par. Yo llevo un par de meses pidiéndolo, si me apoyas tendremos más fuerza
A mí me va bien lo de cambiar el gráfico manualmente, te lo recomiendo, el resultado es igual que si ellos lo cambiaran cuando deberían hacerlo.
Por cierto Roboco, si vas a trabajar con el oro deberías pedirles a los de Vchart que incorporen el oro que cotiza en el NYMEX (símbolo GC), que tiene unas 10 veces más liquidez que el ZG y cotiza a la par. Yo llevo un par de meses pidiéndolo, si me apoyas tendremos más fuerza
Por supuesto, lo ideal sería trabajar con el GC del NYMEX pero el Visual Chart no lo trae como sabes. Viene el ZG y con un histórico de ¡¡¡2años!!. Lo que me está pasando con el oro es lo más rocambolésco hasta ahora dado que debido a que posee tan poco histórico, es imposible hacer un backtest en condiciones con lo que lo he tenido que realizar con el del mini (YG) y el WalkForward con el del ZG. Como suele pasar para casi todos los futuros que yo trabajo, los resultados en el contrato Grande suelen ser aún mejores que con el mini. Así tengo: un testeo In sample en el continuo del YG, un Out of Sample en el ZG continuo y una operativa en el futuro del siguiente vencimiento utilizando las señales del continuo. Todo esto cuando lo que se debería estar operando es el GC, en fin, es lo que hay. ´
Pero me estoy preparando porque en el CBOT casi todos tienen un First Notice Day como 20 dias antes de que Visual Chart cambie el contrato (que suele ser a vencimiento) con lo que me acostumbraré a trabajar así.
Un saludo
Pero me estoy preparando porque en el CBOT casi todos tienen un First Notice Day como 20 dias antes de que Visual Chart cambie el contrato (que suele ser a vencimiento) con lo que me acostumbraré a trabajar así.
Un saludo
Por cierto José, estoy intentando probar tu forma de trabajo, así que lo que hago es coger el histórico del continuo y renombrarlo como el vencimiento de Agosto, pero claro, me sale desde hoy (tengo el de Junio hasta hoy y el de Agosto desde ahora). He intentado descargar el histórico del continuo hasta el 23 (inclusive) lo he renombrado como el de Agosto y al sacar el de Agosto me sale el continuo pero en vez de hasta el 23 el continuo y a partir de ahí el de Agosto, me sale hasta este moemnto el del contiunuo y a partir de ahora el de de Agosto. ¿Sabrías explicarme como puedo solucionarlo?.
Un saludo
Un saludo
pues creo que no se puede, una vez descargados los datos ya no hay forma de quitarlos del archivo. Me temo que tendrás que hacerlo por la noche.
He colgado mi archivo del continuo ya modificado por si te sirve. Es el continuo aunque tenga el nombre del contrato de agosto. Pesa un poco (18 megas) porque están las cotizaciones desde el 2004 o así, todo lo que tiene vchart. He ido haciendo splits en los vencimientos para que no haya saltos:
http://www.megaupload.com/?d=1K3X9DSR
He colgado mi archivo del continuo ya modificado por si te sirve. Es el continuo aunque tenga el nombre del contrato de agosto. Pesa un poco (18 megas) porque están las cotizaciones desde el 2004 o así, todo lo que tiene vchart. He ido haciendo splits en los vencimientos para que no haya saltos:
http://www.megaupload.com/?d=1K3X9DSR
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