Salidas y cómo generar eficiencia-rentabilidad.
Publicado: 23 Sep 2023 12:12
Hola, estoy elaborando un sistema de corto plazo multi activo que tiene un problema de generación de rentabilidad.
Detallo un poco el concepto del hilo a nivel constructivo que me gustaría avanzar-
En primer lugar, para mí el edge está en la entrada (puede ser discutible para muchos, pero ese no es el tema para mí, porque hemos hablando ya mucho sobre este concepto), me gustaría centrarme únicamente en la salida que es problema de eficiencia que estoy encontrando en la rentabilidad.
Cómo es una entrada multi activo, os podéis imaginar que no vale un receta mágica de un gráfico y ver como se desarrolla el trader, os puedo asegurar que la volatilidad entre el punto A (entrada) al punto B (salida) es tan elevado en lo caótico del recorrido que es imposible por ejemplo técnicas de acción de precio o puntos en un gráfico o soluciones de medidas sesgadas, dado el número tan alto de activos, lo positivo es que no da lugar a la optimización de la curva del precio.
Cómo ya he mencionado alguna vez la forma en que doy por bueno un edge (entrada) está en la probabilidad de acontecimientos en el recorrido igualitario entre el objetivo y el stop, sí una entrada muestra una probabilidad mucho mayor en el objetivo que en la entrada estaríamos ante una entrada eficiente. (para resumir aunque el concepto del modelo desarrollado es mucho más complejo pero ese no es el tema, el tema es teniendo ya un modelo de entrada...buscar la salida más eficiente a nivel global)
En concepto normal, lo que se hago con un sistema es estudiar la distribución de los recorridos a partir de la entrada, con esos recorridos se establecen el objetivo óptimo del global y el stop óptimo del global.
Problemas asociados, en primer lugar como el universo es sumamente grande, hay colas de distribución que afectan a lo óptimo general, dicho de otro modo, si tú estableces un objetivo del 1% y un stop del -0.65%, hay grandes colas de distribución que la media de objetivo en ese momento temporal sería más óptima en un 0,65% de objetivo ese momento temporal (cola distributiva), con lo que hace que el sistema a nivel global baja un 35% su rentabilidad pero por otro lado disminuye el DD temporal. (también es un poco resumido porqué es complejo de explicar en pocas palabras).
Resumo un poco hasta aquí;
1º La entrada A hasta la salida B, en multi activos tiene un componente caótico de difícil solución en la modelización del recorrido A-B son tantas las variables del paseo que es imposible de resumir en pocas variables. Un número grande de variables invalida el modelo por conceptos probabilístico.
2º Las colas de distribución de los recorridos generan lagunas de eficiencia, con lo que la solución pasa por una baja eficiencia en la rentabilidad global.
3º No he encontrado ninguna correlación entre los movimientos de las distribuciones que indiquen una solución discreta.
4º simplemente el corrido es caótico aunque lleguen al objetivo de múltiples formas.(llega directo sin ruido, llega con mucho ruido, llega a intervalos ruido+dirección, etc.
5º Concepto temporal estamos hablando de recorridos para centrar la comprensión de unas horas a 4 días (cuando el ruido es muy fuerte y llega más despacio al objetivo) en acciones con una volatilidad muy superior a futuros más líquidos y menos volátiles.
iré agregando más cosas y gráficas de distribución, pero para empezar os preguntaría sí tenéis alguna visión de cómo enfocar el problema?, de momento las pruebas realizadas con múltiples tipos de salida, no demuestran mejor eficiencia que el objetivo fijo global en la distribución. (ni escalados, ni indicadores, ni factores de sensibilidad en la volatilidad, patrones de salida, volumen, etc...)
He pegado 2 ejemplos de distribuciones que se dan en un par de activos no sé ni que activo son...ya que trabajo con un universo de 3000 activos, aunque se vean visualmente muy directos los grandes recorridos tienen un componente de ruido grande es un efecto visual por el numero de barras, que son 100.000 por gráfico.
Detallo un poco el concepto del hilo a nivel constructivo que me gustaría avanzar-
En primer lugar, para mí el edge está en la entrada (puede ser discutible para muchos, pero ese no es el tema para mí, porque hemos hablando ya mucho sobre este concepto), me gustaría centrarme únicamente en la salida que es problema de eficiencia que estoy encontrando en la rentabilidad.
Cómo es una entrada multi activo, os podéis imaginar que no vale un receta mágica de un gráfico y ver como se desarrolla el trader, os puedo asegurar que la volatilidad entre el punto A (entrada) al punto B (salida) es tan elevado en lo caótico del recorrido que es imposible por ejemplo técnicas de acción de precio o puntos en un gráfico o soluciones de medidas sesgadas, dado el número tan alto de activos, lo positivo es que no da lugar a la optimización de la curva del precio.
Cómo ya he mencionado alguna vez la forma en que doy por bueno un edge (entrada) está en la probabilidad de acontecimientos en el recorrido igualitario entre el objetivo y el stop, sí una entrada muestra una probabilidad mucho mayor en el objetivo que en la entrada estaríamos ante una entrada eficiente. (para resumir aunque el concepto del modelo desarrollado es mucho más complejo pero ese no es el tema, el tema es teniendo ya un modelo de entrada...buscar la salida más eficiente a nivel global)
En concepto normal, lo que se hago con un sistema es estudiar la distribución de los recorridos a partir de la entrada, con esos recorridos se establecen el objetivo óptimo del global y el stop óptimo del global.
Problemas asociados, en primer lugar como el universo es sumamente grande, hay colas de distribución que afectan a lo óptimo general, dicho de otro modo, si tú estableces un objetivo del 1% y un stop del -0.65%, hay grandes colas de distribución que la media de objetivo en ese momento temporal sería más óptima en un 0,65% de objetivo ese momento temporal (cola distributiva), con lo que hace que el sistema a nivel global baja un 35% su rentabilidad pero por otro lado disminuye el DD temporal. (también es un poco resumido porqué es complejo de explicar en pocas palabras).
Resumo un poco hasta aquí;
1º La entrada A hasta la salida B, en multi activos tiene un componente caótico de difícil solución en la modelización del recorrido A-B son tantas las variables del paseo que es imposible de resumir en pocas variables. Un número grande de variables invalida el modelo por conceptos probabilístico.
2º Las colas de distribución de los recorridos generan lagunas de eficiencia, con lo que la solución pasa por una baja eficiencia en la rentabilidad global.
3º No he encontrado ninguna correlación entre los movimientos de las distribuciones que indiquen una solución discreta.
4º simplemente el corrido es caótico aunque lleguen al objetivo de múltiples formas.(llega directo sin ruido, llega con mucho ruido, llega a intervalos ruido+dirección, etc.
5º Concepto temporal estamos hablando de recorridos para centrar la comprensión de unas horas a 4 días (cuando el ruido es muy fuerte y llega más despacio al objetivo) en acciones con una volatilidad muy superior a futuros más líquidos y menos volátiles.
iré agregando más cosas y gráficas de distribución, pero para empezar os preguntaría sí tenéis alguna visión de cómo enfocar el problema?, de momento las pruebas realizadas con múltiples tipos de salida, no demuestran mejor eficiencia que el objetivo fijo global en la distribución. (ni escalados, ni indicadores, ni factores de sensibilidad en la volatilidad, patrones de salida, volumen, etc...)
He pegado 2 ejemplos de distribuciones que se dan en un par de activos no sé ni que activo son...ya que trabajo con un universo de 3000 activos, aunque se vean visualmente muy directos los grandes recorridos tienen un componente de ruido grande es un efecto visual por el numero de barras, que son 100.000 por gráfico.