Hola a todos,
Tenemos ni más ni menos que al gran Ernest P. Chan, autor de libros como Quantitative Trading o Algorithmic Trading, impartiendo un seminario gratuito titulado "How to Use Machine Learning for Optimization" el próximo 28 de febrero en la Universidad de Cornell.
Podéis encontrar más información en el siguiente enlace:
https://www.engineering.cornell.edu/eve ... edictnowai
En el seminario hablará de su metodología denominada Conditional Portfolio Optimization, una técnica de optimización de carteras desarrollada por el propio Chan que se adapta a los regímenes de mercado usando Machine Learning.
Si os interesa y queréis apuntaros, podéis hacerlo directamente desde aquí:
https://cornell.zoom.us/webinar/registe ... 0KRLvJSS6g
Saludos,
X-Trader
Seminario Ernest Chan en la Cornell University
Seminario Ernest Chan en la Cornell University
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."